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第一篇　基本理论第一章　金融、不确定性与统计分析　3

第一节 金融的内在不确定性与统计分析　3

第二节 金融市场价格变动的随机性与统计分析　7

第三节　金融风险管理中的统计方法　9

第四节　金融投资与预期　10

第二章　风险偏好及选择　16

第一节　效用函数　16

第二节　风险的度量　20

第三节　风险承受能力及其偏好　24

第四节　无差异曲线　28

第五节　风险与收益的权衡及其选择　30

第三章 无套利与有效市场假说（EMH）　37

第一节　无套利分析37

第二节 有效市场假说（EMH）　42

第三节 EMH的经验分析　45

第四节　分形简介50

第五节　分形统计学简述　53

第六节 分形在金融投资中的应用　56

第二篇　基本模型第四章　证券投资组合模型　61

第一节　风险分散与相关分析　61

第二节　证券投资组合模型　68

第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理　72

第四节　证券投资组合的选择　77

第五节　算例　81

第五章　资本资产定价模型（CAPM）与因素模型　85

第一节　资本市场线　85

第二节 资本资产定价模型（CAPM）　91

第三节 因素模型　96

第四节　总风险的分解　103

第五节 单因素的套利定价模型（APT）　105

第六节 多因素的套利定价模型（APT）　110

第七节 APT与CAPM的比较　113

第六章 VaR与风险管理118

第一节 置信水平与统计预测　118

第二节 VaR简介　120

第三节 VaR的计算　123

第四节 随机过程与VaR　133

第五节 预测方差—协方差矩阵计算VaR　136

第三篇　工具与市场统计分析第七章　债券投资与利率风险　141

第一节　债券投资的收益率度量　141

第二节 利率　149

第三节 利率期限结构与收益率曲线　165

第四节　债券投资的风险　169

第五节　负债工具投资选择　180

第六节 我国上市公司财务危机的判断与预警—基于因子分析Logit模型的经验证据　188

第八章 股票市场投资分析　207

第一节 股票及股票市场　207

第二节　普通股定价模型　216

第三节　普通股投资分析　228

第四节 对股票投资价值的重新思考　236

第九章 外汇市场与汇率风险　265

第一节　外汇市场与汇率　265

第二节 汇率决定与指数　268

第三节 购买力平价理论的指数描述　271

第四节 利率平价理论的指数描述　274

第五节 费雪方程及汇率决定理论　278

第六节 外汇市场投资策略分析　280

第十章 期货市场及杠杆投资　286

第一节 期货市场交易特征及规则　286

第二节　期货产品定价　289

第三节　期货交易中的套期保值　292

第四节 风险偏好与杠杆投资决策　297

第五节　远期协议交易与期货交易的比较　300

第六节　算例　303

第十一章 期权市场及期权定价模型　308

第一节 期权简介　308

第二节 期权中的风险锁定　310

第三节　期权定价——二叉树方法　314

第四节　风险中性下的二叉树定价　320

第五节 随机游走模型及布朗运动　322

第六节 布莱克—斯科尔斯（Black-Scholes）模型　326

第七节 风险中性的期权定价公式　332

第八节 相关变量对期权价值的影响　338

附录：部分参考与练习题答案　345

主要参考文献347