图书介绍

量化炼金术 中低频量化交易策略研发2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

量化炼金术 中低频量化交易策略研发
  • 杨博理，贾芳著 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：7111575326
  • 出版时间：2017
  • 标注页数：233页
  • 文件大小：34MB
  • 文件页数：244页
  • 主题词：股票交易－研究

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图书目录

第1章 引言1

1.1 量化交易策略简述2

1.2 量化交易策略的优缺点8

第2章 量化交易策略的研发流程14

2.1 量化交易策略的基本研发流程15

2.2 量化交易策略研发流程的进一步论述18

第3章 注意事项与应对23

3.1 未来信息的规避24

3.2 过度拟合与欠拟合27

3.3 回溯测试与真实环境的差异31

第4章 简单的择时策略36

4.1 择时策略的基本框架37

4.2 均线趋势策略的简单优化40

4.3 均线反转策略的简单优化44

4.4 自回归策略的简单优化47

第5章 简单的选股策略51

5.1 因子选股的基本框架52

5.2 市值因子55

5.3 反转因子63

5.4 多因子选股策略的简单优化69

第6章 推进分析76

6.1 推进分析框架77

6.2 多层推进分析82

6.3 推进分析下的验证86

第7章 推进的择时策略89

7.1 均线趋势策略的推进分析90

7.2 均线反转策略的推进分析94

7.3 均线混合策略的推进分析96

7.4 自回归策略的推进分析99

7.5 自回归策略的多层推进分析102

第8章 推进的选股策略107

8.1 多因子选股策略的推进分析108

8.2 多因子选股策略的多层推进分析115

第9章 风险123

9.1 常用的风险度量124

9.2 其他风险度量129

9.3 风险和收益的结合134

9.4 止损138

第10章 仓位决策142

10.1 凯利公式143

10.2 实用的仓位决策方法152

第11章 仓位优化的择时策略155

11.1 仓位优化的均线趋势策略156

11.2 仓位优化的自回归策略169

第12章 投资组合决策181

12.1 最优投资组合理论182

12.2 实用的投资组合优化方法187

第13章 优化的股票配置策略193

13.1 多因子风险模型194

13.2 投资组合优化的多因子策略196

第14章 交易成本203

14.1 交易成本估计204

14.2 考虑交易成本的择时策略207

14.3 考虑交易成本的股票配置策略212

第15章 策略评价215

15.1 策略评价体系216

15.2 策略评价报告218

第16章 结语223

16.1 内容总结224

16.2 研发流程的局限与应对227

参考文献231

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