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序1

前言1

第一章 资信评级概述第一节 资信评级的产生与发展1

一、资信评级的产生1

二、资信评级的发展3

第二节 资信评级机构概览7

一、海外评级机构概览8

二、三大全球性评级机构简介11

三、其他部分机构13

四、我国资信评级行业的基本状况14

第三节 资信评级的概念和内涵17

第四节 资信评级的功能和作用21

一、资信评级的功能——有效揭示风险21

二、评级的作用——为市场参与各方提供决策依据22

第五节 资信评级的现实需求30

第二章 资信评级的业务品种和评级程序第一节 资信评级的业务品种39

第二节 资信评级的程序50

一、标准普尔公司采用的一般评级程序50

二、穆迪公司采用的一般评级程序51

三、资信评级的基本过程53

一、国际评级技术的发展59

第三章 资信评级的方法和准则第一节 国内外评级方法的比较59

二、我国资信评级技术的发展特点66

三、中外资信评级技术比较67

第二节 资信评级的一般准则70

第四章 资信评级的符号及报告解读第一节 资信评级符号解读73

一、全球性评级机构采用的长短期评级符号73

二、长期和短期资信等级的比较76

三、我国评级机构早期采用的评级符号77

四、中国人民银行对银行间债券市场和信贷市场评级符号的规定80

一、资信评级报告的作用类型81

第二节 评级报告解读81

二、我国资信评级报告82

三、国际资信评级报告89

四、资信评级报告的使用91

第五章 我国资信评级的发展及现实需求第一节 我国资信评级的产生与发展95

一、我国资信评级的产生95

二、我国资信评级的发展95

第二节 我国资信评级的现实需求98

一、传统信贷市场日益扩张98

二、债券发行规模逐年上升100

三、金融创新速度加快101

四、监管部门大力推动106

五、其他现实需求107

第三节 我国资信评级的现状分析108

一、业务范围相对狭窄108

二、评级声誉难以建立109

三、评级特色难以彰显110

四、行业发展地域特色显著111

第六章 主权国家资信评级第一节 主权评级与国家风险分析的概念、产生与发展113

一、非评级机构的国家风险分析118

第二节 已有的国家风险分析方法简介118

二、三大评级机构的国家主权评级122

第七章 商业银行资信评级第一节 商业银行及其业务133

一、商业银行的职能133

二、商业银行的主要业务135

三、我国银行业的现状137

第二节 商业银行资信评级的概述139

一、银行信用评级与财务实力评级140

二、银行信用评级方法简介141

第三节 商业银行资信评级的基本原则和分析框架148

一、商业银行资信评级的基本原则148

二、商业银行资信评级的分析框架149

三、银行评级中需注意的问题161

第八章 保险公司和担保公司资信评级第一节 保险概述165

一、保险的概念和特点165

二、保险业务的分类166

三、保险的产生与发展168

四、我国保险市场的发展迅速169

第二节 保险公司资信评级171

一、保险公司资信评级概述171

二、保险公司资信评级的基本框架174

一、我国保险公司资信评级180

第三节 我国的保险公司资信评级180

二、评级体系183

第四节 担保公司资信评级191

一、担保公司评级概述191

二、评级体系193

第九章 证券公司资信评级第一节 证券公司概述199

一、证券市场的产生与发展199

二、我国证券公司的产生与发展200

三、我国证券业的现状和特点202

一、证券公司的业务概述206

第二节 证券公司风险及评级206

二、证券公司的风险209

三、证券公司信用评级210

四、我国的证券公司评级224

第十章 基金公司及基金资信评级第一节 基金概述229

一、证券投资基金的概念和种类229

二、证券投资基金的产生与发展233

第二节 基金评级的主要内容238

一、基金信用评级238

二、评级的主要作用239

三、国外基金评级的现状和常用方法240

四、我国的基金评级248

第三节 基金公司及基金资信评级框架251

一、评级的总体原则251

二、评级框架251

三、现行框架存在的不足259

四、正确看待并运用基金评级结果261

第十一章 工业性公司资信评级第一节 工业性公司资信评级的基本要素和分析框架263

一、工业性公司资信评级的基本要素264

二、工业性公司资信评级的分析框架265

第二节 工业性公司资信评级分析的基本原则277

一、定量分析和定性分析278

二、动态分析和静态分析281

三、微观分析和宏观分析281

四、注重现金流量的分析282

第三节 工业性公司资信评级分析内容283

一、工业性公司外部因素分析283

二、工业性公司内部因素分析285

第十二章 债券资信评级第一节 普通债券资信评级293

一、普通债券评级概述293

二、普通债券评级体系296

第二节 可转换债券资信评级309

一、可转换债券评级概述309

二、可转换债券评级体系310

第十三章 资产证券化资信评级第一节 资产证券化概述315

一、资产证券化的定义315

二、资产证券化的两种类型316

三、资产证券化的产生与发展319

四、我国资产证券化发展概况323

五、资产证券化信用风险的防范327

六、资产证券化评级329

第二节 支持资产风险分析331

一、评估支持资产的一般原则332

二、消费贷款契约支持组合的信用风险分析334

三、商业性债权资产支持组合的信用风险分析340

四、市场价值资产证券化证券的支持资产风险分析345

第三节 融资结构风险分析346

第四节 资产证券化的国际与国内监管352

一、国外的相关监管措施353

二、我国相关的监管举措359

第十四章 短期信用评级第一节 商业票据评级365

一、商业票据市场的发展366

二、商业票据的风险370

三、商业票据资信评级371

第二节 资产支持商业票据评级376

一、ABCP的产生与发展376

二、ABCP市场快速发展的理论解释380

三、ABCP交易的参与方及职责384

四、ABCP的分类386

五、ABCP的特点389

六、ABCP评级要点及框架393

一、巴塞尔新资本协议简介400

第十五章 内部评级法第一节 内部评级法概述400

二、内部评级法概述404

三、内部评级法采用的评级技术408

四、采用内部评级法的银行过渡期410

第二节 部分国家或地区商业银行实行内部评级法的情况411

第三节 我国商业银行实行内部评级法的前景和挑战418

第十六章 资信评级的质量检验第一节 进行质量检验的理论分析423

一、进行资信评级质量检验的原因423

二、现有文献中对评级质量的检验425

第二节 国外评级机构对评级结果检验的实践427

一、评级结果分布的合理性检验434

第三节 我国资信评级质量的初步检验434

二、Z计分模型与资信评级结果的对应关系检验437

三、违约率统计检验447

四、迁移矩阵的稳定性检验452

第四节 其他检验方法——以违约损失率为例455

一、违约损失率的概念455

二、国外理论界和著名评级机构对LGD或RR的研究发展456

三、我国开展违约损失率研究的必要性470

四、我国违约损失率研究的路径选择472

第五节 建立我国的评级质量检验框架473