图书介绍

信用风险度量与管理2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

茆训诚主编；宁同科，朱敏，白云芬等副主编著
出版社：上海：上海财经大学出版社
ISBN：9787564215774
出版时间：2013
标注页数：174页
文件大小：68MB
文件页数：181页
主题词：信用－风险管理－研究

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图书目录

前言1

第1章信用风险概论1

1.1信用风险的概念1

1.2信用风险产生的经济学基础2

1.3信用风险的损失及其分布10

1.4对信用风险的度量与管理16

第2章新巴塞尔协议与信用风险管理27

2.1新巴塞尔协议概述27

2.2新巴塞尔协议标准法对信用风险的度量32

2.3新巴塞尔协议内部评级法对信用风险的度量37

第3章传统的信用风险度量方法44

3.1基于专家判断的信用风险度量44

3.2基于评级的信用风险度量46

3.3基于评分的信用风险度量58

第4章基于期权定价理论的KMV模型64

4.1负债、权益与期权的关系64

4.2 KMV模型的原理65

4.3 KMV模型的前提条件及度量信用风险的步骤67

4.4用KMV模型为债券定价70

4.5 KMV模型的优缺点71

第5章历史数据的整合与信用风险模型——Credit Metrics模型73

5.1信用组合建模存在的主要问题73

5.2 Credit Metrics模型的思想74

5.3单个信用资产的风险测度75

5.4标准差78

5.5分位数80

5.6组合信用资产的风险测度81

5.7蒙特卡罗方法与信用资产组合的风险估算85

5.8蒙特卡罗方法85

5.9信用等级变换的阈值计算87

5.10相关数据向量的情境模拟88

5.11资产组合价值的估算90

5.12 Credit Metrics模型的理论评价93

第6章基于信用环境变动因素的动态信用风险模型——CPV模型94

6.1 CPV模型的理论思想94

6.2主要宏观变量与违约率的关系95

6.3宏观信用风险模型96

6.4 SUR回归97

6.5蒙特卡罗模拟98

6.6 CP V模型的评价99

第7章信贷风险附加度量模型——CreditRisk+模型100

7.1 CreditRisk十模型的基本思想100

7.2 CreditRisk+模型的组成部分102

7.3 CreidtRisk十模型的建模103

7.4 CreditRisk+模型的拓展107

第8章 RAROC模型121

8.1 RAROC模型的基本概念121

8.2 RAROC与经济资本配置126

8.3经济资本的配置模型132

8.4 RAROC与贷款定价136

8.5 RAROC模型的缺陷及修正139

8.6 RAROC在绩效考核和业务评估中的应用141

第9章信用衍生品在风险管理中的应用144

9.1信用衍生品概述144

9.2信用衍生品的发展历程及在我国的实践145

9.3信用衍生品的特性及参与者147

9.4基础类信用衍生产品149

9.5结构化产品163

参考文献174