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第一章 隐含波动率的基础知识1

历史波动率与远期波动率之比较1

“看跌一看涨期权平价”原理3

价格变动的估计5

期权估价：定价计算器和其他工具6

基于供求关系的波动9

对期权价格的影响11

隐含波动率和波动率指数12

第二章 关于波动率指数13

波动率指数的历史13

波动率指数的计算15

波动率指数和“看跌一看涨期权平价”原理16

波动率指数和市场变动20

股票市场波动率指数22

第三章 波动率指数期货29

新产品的稳定增长29

合约内容30

微型波动率指数期货39

波动率指数期货和指数间的定价关系39

各种期货之间的关系42

波动率指数期货数据44

第四章 波动率指数期权45

合约内容47

与波动率指数的关系51

与波动率指数期货的关系52

波动率指数双值型期权52

第五章 芝加哥期权交易所波动率指数期货的每周期权55

合约内容55

每周期权和指数期权56

每周期权策略58

第六章 波动率相关的交易所交易票据62

何谓交易所交易票据62

电子通道标准普尔500波动率指数短期期货交易所交易票据63

电子通道标准普尔500波动率指数中期期货交易所交易票据66

电子通道标准普尔500波动率指数短期期货交易所交易票据和电子通道标准普尔500波动率指数中期期货交易所交易票据表现的比较68

巴克莱银行交易所交易票据十反向型标准普尔500波动率指数的短期期货交易所交易票据73

巴克莱银行交易所交易票据十标准普尔目标报酬型交易所交易票据74

标准普尔500波动率指数期货源泉型交易所交易基金75

第七章 各种股票波动率和策略指数76

芝加哥期权交易所标准普尔500三个月期波动率指数76

波动率指数溢价策略指数80

上限型波动率指数溢价策略指数83

标准普尔500 VARB-X策略基准85

标准普尔500隐含相关性指数88

第八章 关于不同资产的波动率指数92

芝加哥期权交易所黄金波动率指数92

芝加哥期权交易所原油波动率指数95

芝加哥期权交易所欧元波动率指数97

芝加哥期权交易所/纽约商品交易所原油波动率指数99

芝加哥期权交易所/纽约商品交易所黄金波动率指数100

芝加哥期权交易所/芝加哥商品期货交易所谷物波动率指数102

外汇实际波动率指数102

第九章 作为股票市场指标的波动率指数105

波动率指数与标准普尔500指数的反向关系105

作为指标的波动率指数107

作为指标的波动率指数期货109

改善型波动率指数期货合约112

波动率指数期货与波动率指数的组合114

波动率指数与黄金价格指标115

波动率指数期权“看跌一看涨期权比率”118

第十章 运用波动率指数衍生品对冲123

运用波动率指数期权对冲123

运用波动率指数期货对冲133

马萨诸塞州立大学的研究137

第十一章 运用波动率指数衍生品进行投机139

波动率指数期货交易139

波动率指数期权交易142

波动率指数交易所交易票据交易149

各种波动率指数交易工具之间的比较155

第十二章 波动率指数期货的日历价差交易157

波动率指数期货价格之间的比较157

日历价差交易的机制162

数据形态166

交易管理173

其他参数177

第十三章 波动率指数期权的日历价差交易179

波动率指数期权定价179

看跌期权的日历价差交易180

看涨期权的日历价差交易189

看跌期权的对角线价差交易192

看涨期权的对角线价差交易195

第十四章 波动率指数期权和期货的日历价差交易198

期权和期货的比较198

日历价差交易实例200

第十五章 波动率指数期权的垂直价差交易208

垂直价差交易实例208

第十六章 波动率指数期权的鹰展式价差交易和蝶飞式价差交易228

何谓鹰展式价差交易228

波动率指数期权的鹰展式价差交易232

何谓蝶飞式价差交易234

波动率指数期权的蝶飞式价差交易238