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第1章 导论1

1.1 研究目的与选题意义1

1.2 国内外研究动态2

1.3 研究框架与研究方法6

1.4 本书的创新之处9

第2章 《巴塞尔协议》的演进11

2.1 前巴塞尔时代的金融监管11

2.2 《巴塞尔协议Ⅰ》24

2.3 《巴塞尔协议Ⅱ》31

2.4 《巴塞尔协议Ⅲ》39

2.5 《巴塞尔协议》在中国的实施历程45

第3章 《巴塞尔协议》实施中存在的问题51

3.1 《巴塞尔协议》引入杠杆比率监管的思考51

3.2 次贷危机背景下《巴塞尔协议》流动性风险监管改革60

3.3 《巴塞尔协议》的顺周期性问题与逆周期性资本缓冲73

3.4 《巴塞尔协议》中的市场约束机制分析78

3.5 《巴塞尔协议》对商业银行交易业务的监管87

3.6 《巴塞尔协议》对系统重要性机构的监管101

第4章 监管资本套利理论概述110

4.1 相关概念的界定110

4.2 监管资本套利的理论归属111

4.3 监管资本套利的理论基础：契约理论120

4.4监管资本套利的法律性质界定：法律规避125

第5章 商业银行进行监管资本套利的动因129

5.1 经济资本存在的必然性129

5.2 监管资本存在的必要性132

5.3 实际资本大于经济资本的可能性142

第6章 商业银行进行监管资本套利的模式153

6.1 基于风险度量模型的监管资本套利153

6.2 基于主体类型的监管资本套利172

6.3 基于资产形式的监管资本套利177

6.4 基于资本种类的监管资本套利182

6.5 基于股权投资形式的监管资本套利185

第7章 商业银行监管资本套利的影响188

7.1 商业银行监管资本套利的微观经济影响188

7.2 商业银行监管资本套利的宏观经济影响199

第8章 结论与建议203

8.1 本书的主要结论203

8.2 政策建议207

8.3 不足之处与进一步研究的方向210

附录212

附表1 表内资产风险权重表212

附表2 表外项目的信用转换系数213

附表3 不同剩余期限内各类衍生交易工具的系数213

附表4 资产组合模拟中各类资产的比例213

附表5 信用风险加权风险资产的模拟结果215

附表6 利率风险中特定风险的资本要求218

附表7 时段划分和各时段的风险权重218

附表8 时区划分和匹配的风险权重219

附表9 VaR方差—协方差法的程序（R软件）219

附表10 基于标准法与内部模型法（VaR）的市场风险资本以及差值的数值模拟220

附表11 业务线条对应的β系数224

附表12 核心资本的主要内容224

附表13 附属资本的主要内容224

附表14 样本数据226

附表15 解释变量的统计特征227

附表16 资产证券化动机经验分析结果228

参考文献229

后记241