图书介绍

金融时间序列的经济计量学模型2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

（英）特伦斯·C·米尔斯（Terence C.Mills）著；俞卓菁译著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：7505827812
出版时间：2002
标注页数：412页
文件大小：15MB
文件页数：436页
主题词：暂缺

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图书目录

从书总序汪良忠1

中文版序言谢衷洁1

作者中文版序言特伦斯·C·米尔斯1

本书简介1

第二版序言1

1 引言1

2 单变量线性随机模型：基本概念9

2.1 随机过程、遍历性和平稳性9

2.2 随机差分方程12

2.3 ARMA 过程14

2.4 线性随机过程31

2.5 ARMA 模型的建立31

2.6 非平稳过程和 ARIMA 模型41

2.7 ARIMA 模型的建立52

2.8 利用 ARIMA 模型预测57

3 单变量线性随机模型：深入课题67

3.1 确定时间序列的积分次68

3.2 分解时间序列：不可见成分模型和信号提取108

3.3 持久性和趋势回归的测量116

3.4 非整数次积分和长久记忆过程123

4 单变量非线性随机模型131

4.1 鞅、随机漫步和非线性131

4.2 检验随机漫步假设133

4.3 随机波动率135

4.4 ARCH 过程141

4.5 其他非线性单变量模型164

4.6 非线性检验182

5 拟合收益率分布189

5.1 三个收益率序列的描述性分析189

5.2 收益率分布的两个模型190

5.3 确定一个收益率分布的尾部形状196

5.4 尾部指数的经验证据200

5.5 检验协方差平稳性204

5.6 拟合收益率分布的中央部分208

5.7 偏度和峰度的数据解析拟合209

5.8 收益率绝对值的分布性质212

5.9 总结和深入延伸214

6 非积分金融时间序列的回归方法217

6.1 回归模型218

6.2 均值 ARCH 回归模型231

6.3 建模错误检验234

6.4 稳健估计245

6.5 多变量线性回归模型248

6.6 向量自回归251

6.7 方差分解、新生量解释和结构性 VAR258

6.8 向量 ARMA 模型262

7 积分金融时间序列的回归方法267

7.1 伪回归267

7.2 协积分过程275

7.3 检验回归中的协积分283

7.4 估计协积分回归289

7.5 含积分变量的 VAR294

7.6 VECM 的因果检验315

7.7 完全修正的 VAR 估计316

7.8 非平稳 VAR 的刺激反应渐近理论320

8 积分金融时间序列分析的深入课题325

8.1 检验单个长期关系325

8.2 共同趋势和周期330

8.3 估计 VECM 的永久和暂时成分335

8.4 现时价值模型、额外波动率和协积分340

8.5 协积分和误差修正模型的推广和延伸355

数据附录361

参考书目363

索引387

译者后记411