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序言1

第一章 价值的本质1

目录1

§1.1　价值的一般性概念2

§1.2　作为现代科学概念的价值6

§1.3　一般价值的存在性问题11

§1.4　偏好概念与价值的定义15

§1.5　价值的主观与客观21

§1.6　价值理论的研究目的25

§1.7　价值理论的几个问题29

§1.8　价值与效用32

§2.1　偏好主体34

第二章 偏好和偏好关系34

§2.2　偏好对象和偏好集37

§2.3　偏好关系41

§2.4　偏好关系的完备性45

§2.5　偏好关系的传递性47

§2.6　拟序和弱序51

§2.7　人的导出关系55

第三章　效用58

§3.1　效用概念的引入58

§3.2　偏好集X的结构特性61

§3.3　X上弱序的稠密性62

§3.4　效用函数的存在性65

§3.5　关于u的单调递增性的讨论70

§3.6　效用函数与效用量度问题74

第四章 Neumann-Morgenstern效用77

§4.1 “边际效用递减律”77

§4.2　圣·彼得堡悖论79

§4.3　效用的量度机制与内省85

§4.4　简单概率分布集P92

§4.5　P上的弱序、Archimedes性和独立性96

§4.6　P上效用函数的存在性101

§4.7　U在正线性变换范围内的唯一性108

§4.8　线性效用函数的重要结果110

§4.9　X上的效用量度问题115

§4.10　关于现代效用概念及其研究领域118

第五章　N-M效用的点测定126

§5.1　确定效用函数的几个问题126

§5.2　X中离散点的效用测定原理127

§5.3　效用测定的一般途径132

§5.4　无差异点的估计137

§5.5　概率当量法140

§5.6　确定当量法145

§5.7　数值当量法150

§5.8　双赌术153

§5.9　混合方法157

§5.10　效用测定法一览表158

§5.11　效用测定的风险区域效应161

§5.12　主体与抽彩之间的四种基本关系164

§5.13　效用测定方法的一般讨论169

第六章 N-M效用的数学模型与风险态度类型178

§6.1 N-M效用数学模型所涉及的问题178

§6.2 风险态度与风险报酬181

§6.3 各类风险态度的定义186

§6.4 Arrow-Pratt函数193

§6.5 r（x）与效用函数的性状199

§6.6 比例风险厌恶函数r及比例风险态度204

§6.7 风险态度类型一览表210

§7.1 定常风险厌恶效用函数211

第七章 N-M效用函数211

§7.2 递增风险厌恶效用函数213

§7.3 递减风险厌恶效用函数217

§7.4 递减风险厌恶效用函数构造方法的讨论223

§7.5 效用函数构造定理226

§7.6 递减风险追求效用函数239

§7.7 相对风险厌恶效用函数240

§7.8 效用函数表244

第八章 N-M效用函数的确定249

§8.1 确定效用函数的有关问题249

§8.2 简单情形下参数值的确定252

§8.3 定常风险态度效用函数的一致性确定254

§8.4 递减风险厌恶效用函数的一致性确定265

§8.5 效用函数相交定理279

第九章 期望效用与主观概率282

§9.1 期望效用282

§9.2 X上的一般概率分布集？284

§9.3 ？上的效用函数287

§9.4 ？上效用函数的存在性、连续性、有界性、线性和σ-线性292

§9.5 期望效用定理298

§9.6 期望效用的两种模型301

§9.7 期望效用理论的概率问题304

§9.8 主观概率306

§9.9 主观概率的测定311

§10.1 引言317

第十章 多元价值理论317

§10.2 偏好独立性和效用独立性319

§10.3 效用独立性定理327

§10.4 加性与乘性的多元价值方程337

§10.5 多元效用函数的计算性质与系数k和ki之间的关系342

§10.6 多元价值可加或可乘的必要条件349

§10.7 多元价值计算的某些技术条件的处理352

§10.8 字典序效用355

§10.9 多元价值理论的其他研究357

参考文献362

名词索引377

本书使用符号表385