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1碳金融风险界定1

1.1 碳金融风险概述1

1.1.1 碳金融风险的定义1

1.1.2 碳金融风险的形成4

1.2 碳金融风险的分类5

1.2.1 政策风险5

1.2.2 操作风险6

1.2.3 流动性风险7

1.2.4 信用风险11

1.2.5 市场风险12

1.2.6 项目风险12

1.3 碳金融衍生品的风险13

1.3.1 碳金融衍生品的定义13

1.3.2 碳金融衍生品的风险分类13

1.3.3 碳金融衍生品的风险特征14

1.4 碳金融风险的管理20

1.4.1 碳金融风险管理的定义20

1.4.2 碳金融风险管理的流程20

1.4.3 碳金融衍生品的风险管理23

1.4.4 碳金融风险管理的意义29

1.5 本章小结31

2碳金融风险的识别32

2.1 碳金融风险识别的概念32

2.2 碳金融风险识别的基本原则32

2.3 碳金融风险识别的主要内容34

2.4 碳金融风险识别的机制及意义35

2.4.1 碳金融风险识别机制35

2.4.2 碳金融风险识别的意义35

2.5 碳金融各类风险的识别36

2.5.1 碳信用风险识别36

2.5.2 碳市场风险识别38

2.5.3 碳流动性风险识别45

2.5.4 碳操作风险识别46

2.6 碳金融风险资料的整理48

2.6.1 碳金融风险资料48

2.6.2 金融风险资料的收集与整理49

2.6.3 碳金融风险资料统计图50

2.7 碳金融风险识别的基本方法51

2.7.1 分解分析法51

2.7.2 财务报表分析法51

2.7.3 专家调查列举法53

2.7.4 事故树分析法54

2.7.5 风险值方法54

2.7.6 层次分析法57

2.8 本章小结59

3碳金融风险的评估60

3.1 碳金融风险评估概述60

3.1.1 碳金融风险评估的概念60

3.1.2 碳金融风险评估机制61

3.2 碳金融风险评估的方法和指标61

3.2.1 碳金融风险评估的主要方法61

3.2.2 碳金融风险评估的主要指标62

3.3 碳金融各类风险的评估65

3.3.1 操作风险的评估65

3.3.2 流动性风险的评估68

3.3.3 信用风险的评估74

3.3.4 市场风险的评估85

3.4 本章小结96

4碳金融风险的管理策略及VaR方法97

4.1 风险管理的策略97

4.2 VaR方法下碳金融风险度量模型100

4.2.1 VaR模型100

4.2.2 VaR值的计算方法102

4.3 本章小结104

5碳信用风险管理105

5.1 信用风险概述105

5.2 信用风险度量与管理的理论基础105

5.2.1 估值理论105

5.2.2 期权定价理论106

5.2.3 套期保值理论106

5.3 信用风险管理方法107

5.3.1 传统信用风险管理方法107

5.3.2 现代信用风险管理方法108

5.4 本章小结118

6碳市场风险管理119

6.1 碳市场风险概述119

6.2 碳市场风险的度量119

6.2.1 敏感度分析法119

6.2.2 缺口分析法120

6.2.3 久期分析法120

6.2.4 方差分析法123

6.3 碳市场风险的管理125

6.3.1 用久期免疫策略管理市场风险125

6.3.2 用金融衍生工具管理市场风险127

6.4 本章小结132

7碳流动性风险管理133

7.1 碳流动性的概念133

7.1.1 碳流动性的定义133

7.1.2 碳流动性风险的定义135

7.2 碳流动性风险的成因、特征与分类136

7.2.1 碳流动性风险的成因136

7.2.2 碳流动性风险的特征139

7.2.3 碳流动性风险的分类140

7.3 碳流动性风险的度量和管理141

7.3.1 筹资流动性风险的度量141

7.3.2 市场流动性风险的度量156

7.3.3 碳流动性风险的管理164

7.4 本章小结169

8碳操作风险管理170

8.1 碳操作风险概述170

8.1.1 碳操作风险的定义170

8.1.2 碳操作风险的特征170

8.1.3 碳操作风险的分类173

8.2 碳操作风险管理的总体框架176

8.2.1 碳操作风险管理框架概述176

9.2.2 碳操作风险管理组织结构179

8.2.3 碳操作风险管理战略和政策189

8.2.4 碳操作风险管理流程191

8.3 碳操作风险管理的实践202

8.3.1 监管当局对操作风险的管理实践202

8.3.2 商业银行对操作风险的管理实践206

8.4 本章小结209

9碳金融市场的政策风险210

9.1 碳政策风险的概述210

9.1.1 碳政策风险概念的界定210

9.1.2 碳政策风险的特征210

9.2 碳政策风险识别211

9.2.1 国际政策风险因素211

9.2.2 国内政策风险因素213

9.2.3 企业政策管制风险因素216

9.2.4 碳政策风险辨识方法217

9.3 政策体系构建与企业风险防范219

9.3.1 财政政策219

9.3.2 货币政策223

9.3.3 法律规制226

9.3.4 产业政策227

9.3.5 企业风险防范231

9.4 本章小结234

参考文献235