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第1章 绪论1

1.1 研究背景和意义1

1.2 涨跌幅限制的研究现状5

1.3 全书的结构与研究方法8

第2章 涨跌幅限制的理论分析14

2.1 交易机制与价格形成15

2.2 市场微观结构与价格形成：存货模型和信息模型20

2.3 涨跌幅限制的福利效应分析25

2.4 本章结论36

第3章 涨跌幅限制的市场效应：波动性溢出效应与涨跌停波动率37

3.1 文献回顾38

3.2 我国股市的波动性溢出假说的检验43

3.3 涨跌停波动率的检验52

3.4 本章结论57

第4章 涨跌幅限制的市场效应：对方差比率的一个解释58

4.1 引言58

4.2 涨跌幅限制对波动性比率影响的模型分析59

4.3 方差比率的样本数据62

4.4 对中国股市的方差比率效应的实证分析及讨论63

4.5 对涨跌停频率及换手率的回归分析72

4.6 本章结论74

第5章 涨跌幅限制的市场效应：磁力效应研究75

5.1 引言75

5.2 研究数据和方法77

5.3 磁力效应的实证研究结果和分析83

5.4 结论与建议96

第6章 涨跌幅限制的市场效应：流动性干扰效应98

6.1 流动性的经济学含义和计量方法100

6.2 流动性样本选取及研究方法108

6.3 实证结果及其分析112

6.4 本章结论120

第7章 涨跌幅限制的市场效应：知情交易者行为与股价特征121

7.1 引言121

7.2 涨跌幅限制对知情交易者行为的影响分析122

7.3 沪、深股市的知情交易者行为的实证分析127

7.4 本章结论136

第8章 涨跌幅限制下的投资者过度反应研究137

8.1 引言137

8.2 涨跌停发生时均衡价格的估计方法140

8.3 中国股市投资者过度反应的实证研究147

8.4 本章结论156

第9章 结论与研究展望157

9.1 全书总结158

9.2 政策建议160

9.3 本书的不足之处和对未来研究的展望162

参考文献163

附录174