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第1章 衍生金融工具概论1

1.1 衍生金融工具的定义1

1.2 衍生金融工具的特点2

1.3 衍生金融工具的类型4

1.4 衍生金融工具的市场6

1.5 衍生金融工具市场的发展历程及现状9

1.6 我国的衍生金融工具市场12

第2章 远期合约18

2.1 远期交易和远期市场的起源18

2.2 远期合约概述19

2.3 远期外汇合约22

2.4 远期利率协议25

2.5 远期外汇综合协议29

2.6 中国实践中的远期交易与远期市场36

第3章 期货市场及期货合约的套期保值40

3.1 期货市场概述40

3.2 期货合约的套期保值45

3.3 交叉套保和套期保值比49

3.4 采用股指期货调整股票组合资产的贝塔值51

3.5 套期保值策略52

第4章 远期和期货价格的确定55

4.1 准备知识55

4.2 定价方法57

4.3 远期和期货的三个基本定价模型58

4.4 三类期货的定价65

4.5 定价模型的改进和运用74

第5章 利率期货81

5.1 固定收益证券81

5.2 长期和中期国债期货88

5.3 短期国债期货93

5.4 欧洲美元期货95

5.5 国债期货的套期保值策略97

5.6 中国利率期货市场的发展104

第6章 互换112

6.1 互换的产生与发展114

6.2 利率互换116

6.3 货币互换123

6.4 其他类型的互换127

第7章 期权市场130

7.1 期权概述130

7.2 金融期权与类似金融工具的比较138

7.3 期权合约的构成141

7.4 期权交易运作143

7.5 法制规章管理146

第8章 期权价格性质153

8.1 期权价值的构成153

8.2 期权的影响因素157

8.3 期权头寸的损益159

8.4 期权价格的上下限164

8.5 提前执行美式期权的合理性167

8.6 期权价格曲线的形状171

8.7 看涨期权与看跌期权之间的平价关系174

第9章 期权交易策略180

9.1 包含标的资产的简单期权组合180

9.2 价差组合184

9.3 期差组合194

9.4 对角组合198

9.5 组合期权198

第10章 二叉树期权定价模型206

10.1 无套利方法与风险中性定价206

10.2 期权的二叉树定价方法209

10.3 Delta对冲212

10.4 美式期权的二叉树定价方法213

10.5 参数u和d的选择213

10.6 应用举例215

第11章 股票价格的行为模式220

11.1 随机过程220

11.2 股票价格的行为过程226

11.3 伊藤引理228

第12章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型233

12.1 正态分布的特征233

12.2 股票价格的随机模型234

12.3 欧式期权的布莱克-斯科尔斯价格公式235

12.4 布莱克-斯科尔斯偏微分方程242

12.5 美式期权定价入门244

12.6 历史波动率与隐含波动率246

12.7 期权公平价格的含义247

第13章 奇异期权254

13.1 从两个新的金融产品讲起254

13.2 奇异期权定价的展望及标准期权定价的回顾255

13.3 非标准美式期权256

13.4 远期开始期权256

13.5 复合期权257

13.6 后定期权258

13.7 障碍期权259

13.8 两值期权261

13.9 回望期权262

13.10 叫停期权262

13.11 亚式期权263

13.12 资产交换期权266

13.13 包含几种资产的期权266

13.14 奇异期权定价的程序实现267

第14章 信用衍生产品270

14.1 信用违约互换270

14.2 信用指数271

14.3 信用违约互换的估值272

14.4 CDS远期和期权274

14.5 总收益互换275

14.6 一篮子信用违约互换276

14.7 债务抵押债券276

14.8 一篮子CDS和CDO的概念与估值281

14.9 我国信用衍生产品的发展283