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第1章 金融市场与金融产品1

1.1金融市场1

1.1.1货币市场2

1.1.2资本市场2

1.1.3商品市场3

1.2金融机构3

1.2.1存款性金融机构4

1.2.2非存款性金融机构4

1.2.3家庭或个人5

1.3基础金融工具6

1.3.1原生金融工具6

1.3.2衍生金融工具6

1.3.3金融工具的基本特征6

1.4金融产品7

1.5金融产品风险8

第2章MATLAB基础知识概述10

2.1 MATLAB的发展历程和影响10

2.2基本操作11

2.2.1操作界面11

2.2.2 Help帮助12

2.2.3系统变量13

2.3多项式运算17

2.3.1多项式表达方式17

2.3.2多项式求解17

2.3.3多项式乘法（卷积）18

2.4多项式的曲线拟合18

2.4.1函数拟合18

2.4.2曲线拟合工具CFTOOL19

2.4.3多项式插值20

2.5微积分计算22

2.5.1数值积分计算22

2.5.2符号积分计算22

2.5.3数值微分运算23

2.5.4符号微分运算24

2.6矩阵计算25

2.6.1线性方程组的求解25

2.6.2矩阵的特征值和特征向量25

2.6.3矩阵求逆26

2.7 M函数编程规则27

2.8绘图函数32

2.8.1简易函数绘图32

2.8.2二维图形绘制33

2.8.3三维图形绘制35

2.8.4等高线图形绘制37

2.8.5二维彩图绘制38

2.8.6矢量场图绘制39

2.8.7多边形图绘制40

第3章MATLAB与Excel文件的数据交换42

3.1案例背景42

3.2数据交互函数42

3.2.1获取文件信息函数xlsfinfo42

3.2.2读取数据函数xlsread43

3.2.3写入数据函数xlswrite45

3.2.4交互界面函数uiimport46

3.3 Excel-Link宏48

3.3.1加载Excel-Link宏48

3.3.2使用Excel-Link宏48

3.3.3 Excel 2007加载与使用宏51

3.4交互实例52

3.4.1基金相关性的计算52

3.4.2多个文件的读取和写入54

3.5数据的平滑处理55

3.5.1 smooth函数55

3.5.2 smoothts函数57

3.5.3 medfiltl函数61

3.6数据的标准化变换62

3.6.1数据的标准化常用方法62

3.6.2数据的极差规格化变换65

第4章MATLAB与数据库的数据交互67

4.1案例背景67

4.2 MATLAB实现67

4.2.1 Database工具箱简介67

4.2.2 Database工具箱函数67

4.2.3数据库数据读取68

4.2.4数据库数据写入73

4.3网络数据读取75

4.3.1 Yahoo数据75

4.3.2 Google数据77

第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例80

5.1货币时间价值计算80

5.1.1单利终值与现值80

5.1.2复利终值与现值81

5.1.3连续复利计算81

5.2固定现金流计算82

5.2.1固定现金流现值计算函数pvfix82

5.2.2固定现金流终值计算函数fvfix83

5.3变化现金流计算83

5.4年金现金流计算85

5.5商业按揭贷款分析87

5.5.1按揭贷款还款方式87

5.5.2等额还款模型与计算87

5.5.3等额本金还款90

5.5.4还款方式比较92

5.5.5提前还款违约金估算92

5.6商业养老保险分析93

5.6.1商业养老保险案例94

5.6.2产品结构分析95

5.6.3现金流模型95

5.6.4保险支出现值函数96

5.6.5保险收入现值函数96

5.6.6案例数值分析97

5.6.7案例分析结果98

第6章 随机模拟——概率分布与随机数100

6.1概率分布100

6.1.1概率分布的定义100

6.1.2几种常用概率分布100

6.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算103

6.2随机数与蒙特卡罗模拟106

6.2.1随机数的生成106

6.2.2蒙特卡罗模拟109

6.3随机价格序列112

6.3.1收益率服从正态分布的价格序列112

6.3.2具有相关性的随机序列114

6.4带约束的随机序列116

第7章CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析119

7.1案例背景——GDP与用电量关系119

7.2数据拟合方法121

7.3 MATLAB CFTOOL使用121

7.3.1 CFTOOL函数的调用方式122

7.3.2导入数据122

7.3.3数据的平滑处理123

7.3.4数据筛选124

7.3.5数据拟合125

7.3.6绘图控制128

7.3.7拟合后处理128

7.4加权重拟合130

第8章 策略模拟——组合保险策略分析133

8.1固定比例组合保险策略133

8.1.1策略模型133

8.1.2模型参数134

8.2时间不变性组合保险策略135

8.2.1策略模型135

8.2.2模型参数135

8.3策略数值模拟135

8.3.1模拟情景假设135

8.3.2固定比例组合保险策略模拟136

8.3.3时间不变性组合保险策略模拟139

8.4策略选择与参数优化143

8.4.1模拟情景假设143

8.4.2模拟方案与模拟参数143

8.4.3模拟程序与结果144

第9章KMV模型求解——方程与方程组 的数值解152

9.1方程与方程组152

9.1.1方程152

9.1.2方程组152

9.2方程与方程组的求解153

9.2.1 fzero函数153

9.2.2 fsolve函数154

9.2.3含参数方程组求解156

9.3 KMV模型方程组的求解158

9.3.1 KMV模型简介158

9.3.2 KMV模型计算方法159

9.3.3 KMV模型计算程序160

第10章B-S公式与二叉树模型——期权定价与分析164

10.1 Black-Scholes期权定价公式164

10.1.1布朗运动164

10.1.2 B-S定价模型166

10.2 B-S公式隐含波动率计算171

10.2.1隐含波动率概念171

10.2.2隐含波动率计算方法172

10.2.3隐含波动率计算程序172

10.3二叉树模型177

10.3.1二叉树模型的基本理论177

10.3.2二叉树模型的计算178

第11章 马可维兹均值-方差模型180

11.1模型理论180

11.2收益与风险计算函数181

11.3有效前沿计算函数182

11.4约束条件下有效前沿186

11.5模型年化参数计算188

第12章 基金评价与投资组合绩效190

12.1资产定价（CAPM）模型190

12.2组合绩效指标191

12.2.1 Beta与Alpha计算192

12.2.2夏普比率196

12.2.3信息比率197

12.2.4跟踪误差199

12.2.5最大回撤200

12.3业绩归因分析202

12.3.1大类资产配置效应、行业配置效应和个股选择效应202

12.3.2基金选股与择时能力分析203

12.4风险价值VaR204

12.4.1 VaR定义204

12.4.2 VaR计算204

第13章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程208

13.1理论与案例208

13.1.1非线性最小二乘法208

13.1.2跟踪误差最小化背景208

13.2模型建立209

13.2.1实际案例209

13.2.2数学模型210

13.3 MATLAB实现211

13.3.1 lsqnonlin函数211

13.3.2建立目标函数212

13.3.3模型求解214

13.4扩展问题217

第14章 分形技术——移动平均Hurst指数计算218

14.1 Hurst指数简介218

14.2 R/S方法计算Hurst指数219

14.3移动平均Hurst指数计算程序219

14.3.1时间序列分段219

14.3.2 Hurst指数计算221

14.3.3移动平均Hurst指数计算223

第15章 固定收益证券的久期与凸度计算226

15.1基本概念226

15.2价格与收益率的计算228

15.2.1计算公式228

15.2.2债券定价计算229

15.2.3债券收益率计算232

15.3久期与凸度的计算235

15.3.1债券久期计算235

15.3.2债券凸度计算238

15.4债券组合久期免疫策略240

第16章 利率期限结构与利率模型244

16.1利率理论与投资策略244

16.1.1利率的期限结构理论244

16.1.2利用利率结构投资策略244

16.2利率期限结构246

16.2.1建立利率期限结构的方法246

16.2.2利率期限结构的计算247

16.2.3利率期限结构的平滑252

16.3利用利率期限结构计算远期利率252

16.4利率模型256

16.4.1利率模型分类256

16.4.2 Ho-Lee模型257

16.4.3 BDT二叉树的构建261

16.4.4 HJM模型的构建264

第17章 线性优化理论与方法266

17.1案例背景266

17.1.1线性规划应用266

17.1.2线性规划的求解方法266

17.2线性模型建立267

17.3线性优化MATLAB求解267

17.3.1 linprog函数267

17.3.2线性规划目标函数268

17.3.3内点法求解269

17.3.4单纯形法求解269

17.4含参数线性规划270

第18章 非线性优化理论与方法272

18.1理论背景272

18.1.1非线性问题272

18.1.2非线性优化272

18.2理论模型273

18.2.1无约束非线性优化273

18.2.2约束非线性优化274

18.3 MATLAB实现275

18.3.1 fminunc函数（无约束优化）275

18.3.2 fminsearch函数278

18.3.3 fmincon函数280

18.4扩展问题285

18.4.1大规模优化问题285

18.4.2含参数优化问题286

第19章 资产收益率分布的拟合与检验288

19.1案例描述288

19.2数据的描述性统计289

19.2.1描述性统计量289

19.2.2统计图292

19.3分布的检验296

19.3.1 chi2gof函数296

19.3.2 jbtest函数297

19.3.3 kstest函数299

19.3.4 kstest2函数301

19.3.5 lillietest函数303

19.3.6最终的结论305

19.4投资组合分布图比较306

第20章 技术分析——指标计算与绘图309

20.1理论简介309

20.2行情数据的K线图309

20.2.1数据读取309

20.2.2蜡烛图（K线）310

20.3技术指标计算312

20.3.1移动平均线312

20.3.2布林带314

20.3.3平滑异同移动平均线315

20.3.4其他技术指标316

20.4动态技术指标318

第21章 编程实用技巧321

21.1变量的初始化321

21.2集合交并函数323

21.3坐标轴时间标记326

21.4坐标轴过原点实现327

21.5定时触发程序运行329

21.6发送邮件330

附录A系统数据源配置331

附录B优化工具箱参数设置334

B.1优化工具箱参数说明334

B.2优化工具箱参数设置方法338

B.3参数设置实例演示340

附录C常用统计量与统计图341

C.1常用统计量341

C.2常用统计图342

参考文献344