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第一章 绪论1

第一节 计量经济学概述1

一、什么是计量经济学1

二、计量经济学的学科地位2

三、计量经济学的发展3

四、计量经济学与相关学科的关系4

第二节 计量经济学的研究对象与内容体系6

一、计量经济学的研究对象6

二、计量经济学的内容体系和分类6

第三节 计量经济学模型的建立7

一、理论分析7

二、模型设定8

三、样本数据的收集10

四、模型参数的估计12

五、模型的检验12

六、模型的应用13

复习思考题13

第二章 一元线性回归模型14

第一节 一元线性回归模型概述14

一、相关与回归的基本概念14

二、一元线性回归模型17

第二节 一元线性回归模型参数估计19

一、古典线性回归模型的假定19

二、普通最小二乘法20

三、最小二乘估计量的性质22

四、估计量？0和？1的分布24

第三节 显著性检验25

一、拟合优度与相关系数检验25

二、回归系数估计量的检验（t检验）28

三、方程的整体性检验（F检验）29

第四节 一元线性回归模型案例及预测31

一、点预测31

二、区间预测32

三、一元回归模型实例分析34

复习思考题42

第三章 多元线性回归模型44

第一节 多元线性回归模型及假定44

一、多元线性回归模型44

二、多元线性回归模型的假定46

第二节 多元线性回归模型的参数估计及统计性质48

一、多元线性回归模型的参数估计48

二、估计参数的统计性质53

第三节 显著性检验55

一、拟合优度检验55

二、方程显著性检验57

三、参数显著性检验57

四、利用多元线性回归方程进行预测58

五、多元线性回归分析实例59

第四节 最大似然估计63

一、似然函数63

二、极大似然估计法的基本思想63

三、线性回归模型的最大似然估计64

复习思考题65

第四章 线性模型的扩展67

第一节 非线性回归模型67

一、模型变量的直接代换67

二、模型变量的间接代换70

三、EViews软件中的常用函数73

四、海南省经济增长因素的实证分析实例75

第二节 虚拟变量77

一、时间序列资料问题虚拟变量的引入78

二、横截面资料问题虚拟变量的引入80

三、季节变动虚拟变量80

四、分组资料虚拟变量82

五、海南省天然橡胶生产预测模型83

第三节 检验的扩展84

一、经济结构检验84

二、参数稳定性检验86

三、线性约束检验和估计87

复习思考题88

第五章 异方差性90

第一节 异方差性的概述90

一、异方差性的含义90

二、异方差性的来源91

三、异方差性的类型92

四、异方差性的后果93

第二节 异方差性的检验96

一、图示检验法96

二、斯皮尔曼等级相关系数法97

三、戈里瑟检验98

四、戈德菲尔德—匡特检验99

五、怀特检验100

第三节 异方差的处理101

一、对原模型进行变换101

二、加权最小二乘法102

三、广义最小二乘法103

第四节 带异方差性的实例分析104

复习思考题112

第六章 序列相关性114

第一节 序列相关的产生及后果114

一、序列相关的含义114

二、序列相关产生的原因115

三、序列相关的后果116

第二节 序列相关的检验118

一、图示法118

二、杜宾—瓦特森（D-W）检验119

三、回归检验法122

第三节 序列相关的处理123

一、差分法124

二、杜宾两步法125

三、迭代法126

第四节带有序列相关的实例分析127

复习思考题129

第七章 多重共线性131

第一节 多重共线性的产生及后果131

一、多重共线性的含义131

二、多重共线性产生的原因132

三、多重共线性产生的后果132

第二节 多重共线性的检验134

一、不显著系数法134

二、拟合优度R？检验135

三、相关矩阵法135

四、Frisch综合分析法136

第三节 多重共线性的处理139

一、先验信息法139

二、改变变量的定义形式139

三、主成分法140

四、岭回归估计142

第四节 带多重共线性的实例分析143

复习思考题146

第八章 随机解释变量148

第一节 随机解释变量问题148

一、随机解释变量问题产生的原因148

二、随机解释变量问题的后果149

第二节 随机解释变量模型的估计特性149

一、估计量的渐近无偏性149

二、估计量的一致性150

三、随机解释变量模型OLS估计特性151

第三节 随机解释变量模型的处理153

一、工具变量法153

二、含有随机解释变量的实例分析156

复习思考题159

第九章 滞后变量模型161

第一节 滞后变量模型的基本概念161

一、滞后效应的影响161

二、滞后变量模型的一般形式162

三、滞后变量模型的解释164

第二节 外生滞后变量模型165

一、无限分布外生滞后变量模型165

二、有限分布外生滞后变量模型估计方法166

第三节 内生滞后变量模型170

一、内生滞后变量模型170

二、自回归模型的估计175

复习思考题182

第十章 联立方程计量经济模型183

第一节 联立方程模型的概念183

一、联立方程模型的问题提出183

二、联立方程模型中的几个基本概念184

三、联立方程模型的分类185

第二节 联立方程模型的识别190

一、模型的识别190

二、模型的简化式识别条件193

三、模型的结构式识别条件194

四、模型识别的其他判别规则196

第三节 联立方程模型的参数估计方法197

一、间接最小二乘法（ILS）197

二、工具变量法（IV）199

三、两阶段最小二乘法（TSLS）201

四、有限信息估计方法202

第四节 联立方程模型实例分析205

复习思考题207

第十一章 几种基本经济函数模型209

第一节 需求函数209

一、需求理论209

二、需求函数影响因素分析212

三、需求函数的形式及估计213

四、需求函数的实证分析216

第二节 消费函数217

一、消费函数的几种假定218

二、我国城镇居民消费函数模型223

第三节 生产函数224

一、生产函数的概述224

二、具体的生产函数227

三、技术进步分析231

四、实例分析232

第四节 投资函数236

一、投资理论236

二、投资函数的影响因素分析239

三、投资函数实例239

复习思考题240

第十二章 非经典计量经济学模型242

第一节 平行数据计量经济学模型242

一、平行数据模型概述242

二、模型的设定244

三、固定影响模型及其估计方法246

四、随机影响模型及其估计方法248

五、平行数据应用实例251

第二节 离散解释变量数据计量经济学模型257

一、二元选择模型257

二、离散选择模型应用实例263

第三节 受限被解释变量数据计量经济学模型267

一、托比模型（Tobit model）267

二、截断回归模型268

三、应用实例270

复习思考题273

第十三章 动态计量经济模型274

第一节 平稳随机过程274

第二节 平稳性检验276

一、相关图的平稳性检验276

二、单位根的平稳性检验277

第三节 协整与误差修正模型284

一、协整的定义与协整的检验284

二、误差修正模型289

复习思考题295

第十四章 计量经济模型的应用297

第一节 经济结构分析297

一、比较静力学分析方法297

二、弹性分析方法300

三、乘数分析方法301

第二节 经济预测302

一、预测外生变量302

二、单一方程回归模型预测303

三、联立方程模型预测306

四、预测的修正法308

第三节 政策评价310

一、工具—目标法311

二、最优控制法312

三、仿真法313

复习思考题315

附录一 相关系数表316

附录二 t分布表317

附录三 F分布表318

附录四 D-W检验表322

附录五 x2分布的上端百分点324

参考文献326