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第1章 固定收益证券的基本特征1

1.1引言1

1.2债务契约条款2

1.3到期条款2

1.4票面价及美国媒体上的债券报价3

1.5息票利率8

1.6偿还条款16

1.7转换权与交换权18

1.8回售权19

1.9货币单位19

1.10嵌式期权19

1.11质押借款债券投资20

第2章 美国债券市场及常见的债券种类24

2.1美国国债市场24

2.2美国国债的主要品种26

2.3联邦机构债券31

2.4市政债券38

2.5企业债务工具40

2.6资产担保债券42

第3章 中国债券市场及常见的债券种类45

3.1我国国债一级市场45

3.2我国企业债券的公开发行48

3.3我国银行间债券市场50

3.4交易所债券市场52

3.5我国国债的主要品种53

第4章 货币的时间价值与利率60

4.1金融市场常见利率的定义与使用60

4.2收益曲线67

4.3现金流68

4.4现值及其计算70

4.5常见收益率及其计算73

第5章 收益率、即期利率与远期利率78

5.1收益来源78

5.2收益的传统计量法79

5.3浮动利率债券收益差的衡量83

5.4美国国债收益率与收益曲线87

5.5理论即期利率89

5.6非美国国债收益99

5.7远期利率102

5.8联邦基金利率104

第6章 债券投资的风险106

6.1债券交易中常见的风险106

6.2信用风险与债券相关的信用分析116

6.3一些特殊债券的信用分析124

6.4税收债券127

第7章 债券利率风险分析131

7.1全价法131

7.2债券价格波动特征133

7.3久期135

7.4凸率138

7.5基点价值141

7.6期限结构理论141

7.7期限结构模型145

7.8收益曲线风险的衡量149

7.9收益波动性的计量151

第8章 固定收益证券定价概论159

8.1定价一般原理159

8.2长短期息票债券的定价170

8.3无套利定价法174

8.4模型风险177

第9章 嵌期权债券定价179

9.1债券嵌期权概述179

9.2二叉树模型179

9.3嵌赎回权债券的定价185

9.4嵌回售权债券的定价186

9.5同时嵌有赎回和回售期权债券的定价187

9.6期权调整利差188

9.7实际久期与实际凸率189

9.8利率上限浮动债券定价191

第10章 抵押贷款与过手债券194

10.1抵押贷款194

10.2抵押过手债券205

10.3过手债券的风险特征216

第11章 抵押担保债券219

11.1抵押担保债券的特点219

11.2抵押担保债券的发展过程219

11.3抵押担保债券的关系人220

11.4抵押贷款抵押债券的一些特别条款221

11.5抵押担保债券的主要结构类型223

11.6抵押担保债券的剥离230

11.7非机构性抵押贷款担保债券231

11.8美国抵押担保债券可能面临的税务处理问题232

11.9抵押担保债券的主要风险235

第12章 资产担保债券238

12.1资产担保债券的特点238

12.2住房权益性贷款241

12.3组合房担保证券242

12.4汽车贷款担保债券243

12.5学生贷款担保证券244

12.6小企业贷款担保债券245

12.7信用卡应收账款担保证券245

12.8担保债务凭证246

第13章 抵押及资产担保债券的定价254

13.1现金流收益分析254

13.2零波动利差255

13.3蒙特卡罗模拟与最小方差法256

13.4利率风险的衡量261

13.5资产担保债券的定价266

第14章 中国可转换债券的特征269

14.1我国可转换债券市场的发展271

14.2我国可转换债券条款设计的特点272

14.3可转债的定价281

第15章 利率衍生工具定价292

15.1利率期货合约292

15.2利率互换的定价295

15.3期权的定价300

第16章 固定收益证券交易策略309

16.1杠杆作用309

16.2回购协议融资311

16.3债券回购交易316

16.4总收益320

参考文献326