期权交易策略完全指南 股票 交易所交易基金 股票指数以及股指期货期权交易的基础和高级策略2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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总序1

译者序1

前言1

致谢1

第一部分 基础知识的学习3

第1章 期权交易前的准备工作3

为什么要交易期权3

交易计划的制订4

什么是期权8

专业术语的定义13

最后的思考18

第2章 期权的基础知识20

概述20

建仓和平仓20

买入期权21

卖出期权23

价差交易27

买卖价差27

期权链式表28

最后的思考30

第3章 期权价格是由什么决定的31

概述31

影响期权价格的因素33

预测期权价格42

最后的思考43

第4章 交易工具——希腊字母44

概述：希腊字母的基础知识44

仓位希腊字母53

将期权链式表转为希腊字母54

关于Delta的补充55

最后的思考61

第5章 买卖策略62

概述62

买入和卖出的比较63

买入期权65

卖出期权67

看涨与看跌69

学习期权转仓71

最后的思考72

第6章 理解价差术语73

什么是价差73

价差交易的买入与卖出74

价差交易策略总结79

最后的思考82

第二部分 四种基本的期权策略87

第7章 买入认购期权87

概述87

策略举例89

基础知识拓展100

最后的思考104

第8章 买入认沽期权105

概述105

策略举例107

基础知识拓展118

最后的思考120

第9章 卖出认购期权122

概述122

策略举例124

基础知识拓展136

最后的思考137

第10章 卖出认沽期权138

概述138

策略举例140

基础知识拓展152

最后的思考154

第三部分 价差交易策略159

第11章 跨价价差交易159

概述159

策略举例160

基础知识拓展172

最后的思考176

第12章 铁鹰式价差交易177

概述177

策略举例178

基础知识拓展188

最后的思考188

第13章 非平衡价差交易190

概述190

策略举例192

基础知识拓展201

最后的思考202

第14章 马鞍式和勒束式组合交易204

概述204

策略举例206

基础知识拓展217

最后的思考221

第15章 蝶式价差交易223

概述223

策略举例226

基础知识拓展240

最后的思考242

第16章 鹰式价差交易244

概述244

策略举例247

基础知识拓展261

最后的思考263

第17章 跨期价差交易265

概述265

策略举例268

基础知识拓展282

最后的思考287

第18章 对角价差交易289

概述289

策略举例292

基础知识拓展303

最后的思考304

第19章 备兑认购期权305

概述305

策略举例307

基础知识拓展310

最后的思考315

第20章 组合价差交易317

概述317

策略举例320

基础知识拓展326

最后的思考330

第21章 领子价差交易331

概述331

策略举例333

基础知识拓展336

最后的思考338

第22章 备兑组合价差交易339

概述339

策略举例343

基础知识拓展346

最后的思考347

第四部分 标的物的对比351

第23章 股票、交易所交易基金（ETF）、指数和股指期货的对比351

概述351

标的物的规格352

行权和交割353

保证金354

交易佣金和买入／卖出价355

税收357

最后的思考357

第24章 交易所交易基金（ETF）期权358

概述358

什么是ETF358

ETF期权359

最后的思考368

第25章 股票指数期权369

概述369

什么是股票指数370

指数期权370

指数波动率的偏度376

指数时间损耗377

最后的思考378

第26章 股指期货期权380

概述380

什么是期货合约382

股票指数期货期权386

额外部分393

最后的思考397

第五部分 高级专题401

第27章 波动率的测度401

概述401

隐含波动率之间的比较406

如何比较波动率407

对条件变化的反应409

市场波动率的测度413

波动率的偏度414

Delta中性的波动率交易422

考虑交易波动率指数期权423

最后的思考424

第28章 行权和交割425

概述425

美式期权行权428

欧式期权行权429

现金结算430

自动行权431

价差风险433

行权的可能性435

交割风险438

行权和交割程序438

最后的思考439

第29章 风险管理441

像经营企业那样进行交易441

控制风险446

最后的思考455

第30章 保证金457

概述457

股票、ETF、指数和股指期货保证金458

保证金比较466

保证金计划467

利息469

现金账户和个人退休账户469

最后的思考471

第31章 设置交易指令472

概述472

期权指令的类型473

策略：多步指令478

买卖价差479

佣金482

交易平台483

交易清算484

最后的思考484

第32章 期权税收485

一般法规485

期权税收486

宽基指数和期货期权的减税488

美国国税局通知230公告490

最后的思考491

附录A ETF权投资策略492

看涨ETF期权的投资策略493

看跌ETF期权的投资策略500

股价在某区间外交易507

股价在某区间内交易510

附录B 指数期权投资策略514

看涨指数期权的投资策略514

看跌指数期权的投资策略518

股价在某区间外交易522

股价在某区间内交易525

附录C 股指期货期权投资策略529

看涨股指期货期权的投资策略529

看跌股指期货期权的投资策略535

股价在某区间外交易541

股价在某区间内交易544

术语表548

关于作者570