图书介绍

随机过程2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

刘次华著著
出版社：武汉：华中理工大学出版社
ISBN：756092123X
出版时间：2000
标注页数：240页
文件大小：5MB
文件页数：249页
主题词：随机过程－研究生－教材

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图书目录

第一章预备知识1

1.1 概率空间1

1.2 随机变量及其分布3

1.3 随机变量的数字特征6

1.4 特征函数、母函数和拉氏变换7

1.5 n维正态分布13

1.6 条件期望14

第二章随机过程的概念与基本类型20

2.1 随机过程的基本概念20

2.2 随机过程的分布律和数字特征22

2.3 复随机过程27

2.4 几种重要的随机过程29

习题二33

第三章泊松过程36

3.1 泊松过程的定义和例子36

3.2 泊松过程的基本性质40

3.3 非齐次泊松过程48

3.4 复合泊松过程52

习题三54

第四章马尔可夫链56

4.1 马尔可夫链的概念及转移概率56

4.2 马尔可夫链的状态分类66

4.3 状态空间的分解77

4.4 Pij(n)的渐近性质与平衡分布84

习题四94

5.1 连续时间的马尔可夫链99

第五章连续时间的马尔可夫链99

5.2 柯尔莫哥洛夫微分方程103

5.3 生灭过程113

习题五119

第六章平稳随机过程121

6.1 平衡过程的概念与例子121

6.2 联合平稳过程及相关函数的性质125

6.3 随机分析128

6.4 平稳过程的各态历经性139

习题六149

第七章平稳过程的谱分析153

7.1 平稳过程的谱密度153

7.2 谱密度的性质158

7.3 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度164

7.4 联合平稳过程的互谱密度168

7.5 平衡过程通过线性系统的分析171

习题七183

第八章时间序列分析187

8.1 ARMA模型187

8.2 模型的识别190

8.3 模型阶数的确定204

8.4 模型参数的估计207

8.5 模型的检验211

8.6 平稳时间序列预报213

8.7 非平稳时间序列及其预报225

习题八229

习题解答231

参考书目238