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目录前言　1

第一章　绪论：中国股价行为研究概述　1

第二章 中国股价及收益率统计特征研究　17

第一节　股票价值和价格——理性价值模型　17

第二节　收益率定义　20

第三节　收益率分布研究　24

第四节 收益率分布经验研究概述　29

第五节　股票价格指数（收益率）的统计特征　34

第六节　交易价格离散化和股票价格（收益率）统计特征　48

第七节　关于中国股价及收益率统计特征的主要结论　71

第三章 中国股价行为自相关性与协整性研究　73

第一节 自相关性以及经济理论含义考察　74

第二节　我国股票价格动态特性：相关性和协整性　81

第三节　上海股市日收益率的自相关性　87

第四节　上海股市高频收益自相关性　100

第五节 自相关现象的经济模型解释　108

第六节　关于中国股价行为自相关性与协整性的主要结论　111

第四章 中国股价行为波动过程研究　113

第一节　股票市场波动的衡量　114

第二节　股价波动影响因素以及形成机制　117

第三节　股票价格波动的经验特征　121

第四节　股票价格波动的ARCH模型　129

第五节　对典型事实的经验检验　139

第六节 对股票波动GARCH类模型的经验检验　162

第七节　关于中国股价行为波动过程的主要结论　186

附录一 非对称模型EGARCH对上证180指数的检验结果　188

附录二 TARCH（1，1）对上证180指数的检验结果　190

第五章　中国股价行为和宏观经济关系研究　191

第一节　股票市场与经济增长关系　193

第二节　股票市场与宏观经济其他变量的关系　202

第三节　股市发展度量指标研究　206

第四节 国内外经验研究概述　211

第五节 中国股票市场发展和经济增长关系的经验研究　218

第六节　股票市场和宏观经济变量之间关系的经验检验　232

第七节　关于中国股价行为和宏观经济关系的主要结论　242

附录一 部分序列的平稳性检验　245

第一节　公司特征与股票价格行为　250

第六章 中国股价行为和微观变量关系研究　250

第二节　微观结构理论与股票价格行为　261

第三节　证券交易印花税调整对股票价格水平效应分析　269

第四节　关于中国股价行为和微观变量关系的主要结论　288

第七章 中国股价资本资产定价模型研究　290

第一节　均值方差准则　291

第二节　资本资产定价模型推导与评价　296

第三节 国内外关于CAPM的实证研究方法和结论　313

第四节　上海股市资本资产定价模型的经验检验　331

第五节　关于定价模型发展的思考　345

第六节　关于中国股价资本资产定价模型经验研究的主要结论　347

参考文献　349

后记　354