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第一章　导论　1

第一节　金融工程学简介　2

第二节　金融创新和金融工程学　4

第二章　MM理论与无套利原则　15

第一节　MM理论　16

第二节　无套利原则的数学定义　20

第三节　无套利原则与资产定价基本定理　21

第四节　无套利原则与鞅初步　24

第五节　无套利原则与完全市场　25

第六节　无套利原则与期权的边界条件　25

第三章　金融产品和市场简介　28

第一节　股票、商品、货币和指数　29

第二节　资金的时间价值　39

第三节 固定收入证券与通货膨胀保值债券42

第四节　远期和期货　44

第五节　有关期货的更多知识　47

第四章　衍生工具基础知识　50

第一节　期权　51

第二节　共同术语的定义　56

第三节　收益图　57

第四节　衍生产品交易的一些基本常识　62

第五节　期权平价原则　67

第六节　简单的期权策略　70

第五章　二叉树模型　83

第一节　市场有效性与二叉树模型的假设条件84

第二节　单步二叉树模型　85

第三节　两步二叉树图　90

相关链接5.1　二叉树模型的学术背景　97

相关链接5.2　程序　98

第六章　二叉树模型的扩展100

第一节　CRR树图法　101

第二节　支付已知红利的股票期权的二叉树图法　105

第三节　基本二叉树方法的扩展　108

相关链接　调整CRR二项图中的概率结构　112

第七章　资产的随机行为114

第一节　股票价格的行为模式115

第二节　股票价格的行为过程120

第三节　Ito定理　121

第八章　Black-Scholes模型分析　125

第一节　Black-Scholes微分方程的基本概念与推导 　127

第二节　风险中性定价　129

第三节　Black-Scholes定价公式　130

第四节　公司发行的本公司股票认股权证　132

第五节　分红　133

第六节　隐含的波动率、波动率的微笑型曲线和斜线型曲线　135

相关链接8.1　计算基于支付红利股票的美式看涨期权价值的精确步骤　145

相关链接8.2　二维正态分布累计概率的计算146

第九章　股票指数期权、期货期权和货币汇兑期权　147

第一节　Black-Scholes公式的扩展　148

第二节　定价公式　149

第三节　股票指数期权定价　150

第四节　期货期权　153

第五节　货币汇兑期权　156

第十章　鞅定价方法　160

第一节　基本概念　162

第二节　鞅的定义与性质　165

第三节　鞅在资产定价中的应用　168

第四节　鞅的表达式　171

第五节　不同测度下的数学期望值　172

第六节　Girsanov定理　174

第十一章　等价鞅测度的应用与期权定价　179

第一节　鞅测试　180

第二节　资产价格的鞅变换　181

第三节　鞅的应用：布莱克—斯科尔斯公式182

第四节　鞅方法与偏微方程法的比较　185

第十二章　用蒙特卡罗模拟对依赖于路径的衍生证券定价189

第一节　离散时间与连续时间190

第二节　模拟需多少次　192

第三节　与解析解的比较　193

第四节　计算的效率　194

第五节　拓展与局限性　197

第十三章　互换　200

第一节　利率互换：定价、估值和资产互换　202

第二节　互换和融资中的比较优势　204

第三节　互换交易商和互换存货207

第四节　互换定价　208

第五节　其他互换　212

第六节　信用风险　213

第十四章　利率期权　218

第一节　利率上限期权合约与利率下限期权合约220

第二节　互换期权　235

第三节　债券期权　240

第四节　嵌入债券的期权、抵押担保证券和经过期权调整的价差243

第五节　凸性调整　245

相关链接　凸性调整公式的证明250

第十五章　利率衍生证券及期限结构模型252

第一节　均衡模型简介　253

第二节　单因素模型　254

第三节　二元模型　259

第四节　超关联收益模型　260

第五节　关联收益模型的经验证明261

第六节　固定收入衍生证券定价　271

相关链接　综合稀有事件的CIR模型280

第十六章　新型期权的定价与期权激励283

第一节　新型期权概述　284

第二节　远期开始期权、复合期权和两种不同资产期权的定价　285

第三节　回望期权定价　288

第四节　障碍期权定价　290

第五节　二元期权定价　293

第六节　亚式期权定价　295

第七节　期权激励　297

第十七章　标的资产价格服从跳—扩散过程的期权定价　303

第一节　再装期权的定价　304

第二节　标的资产收益不连续情况的多种资产最大值的欧式期权定价　311

第十八章　具有随机寿命的未定期权定价　317

第一节　借款利率大于存款利率时具有随机寿命的未定权益定价318

第二节　标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价　322

第三节　具有随机寿命的二维期权定价 　324

第十九章 用离散方法对变异期权定价　329

第一节　用树图方法计算变异期权的价格　330

第二节　标的资产服从CEV过程的障碍期权定价　337

第三节　信赖于两个标的资产的双回望期权的价格342

第二十章　期权头寸的监控管理和基于神经网络的风险评价351

第一节　期权价格的灵敏度参数352

第二节　实时监控与管理期权头寸357

第三节　波动率价差的特征　378

第四节　基于人工神经网络的金融衍生品风险评价　379

第二十一章　金融理论的发展与评价389

第一节　随机游动与有效市场　390

第二节　线性范式的失灵　398

相关链接　金融理论发展的回顾410

附表1416

附表2418

主要参考文献　420