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前言1

引言1

第一编 期货投资基础17

第一章 期货价格形成机制及特点17

第一节 价格形成机制17

第二节 期货价格形成29

思考练习题41

第二章 期货交易费用、收益与期货市场的流动性、效率42

第一节 期货交易费用42

第二节 期货交易的收益56

第三节 期货市场的流动性分析61

第四节 期货市场效率66

思考练习题73

第三章 期货投资分析74

第一节 期货价格分析方法74

第二节 商品价格基本分析模型的构建77

第三节 基础分析的其他模式80

第四节 期货投资技术分析的主要理论85

第五节 技术图表分析91

第六节 技术分析中的主要分析指标99

思考练习题110

第二编 期货投资组合113

第四章 套期保值策略113

第一节 套期保值的理论演变及分类113

第二节 套期保值的策略运用121

第三节 金融期货的套期保值146

第四节 最优套期保值率的确定156

第五节 套保期限、合约选择160

第六节 期货投资基本策略167

思考练习题175

第五章 期货投资理论及策略176

第一节 金融市场的需求与供给以及一般均衡176

第二节 投资组合与CAPM模型180

第三节 套利定价模型APT189

第四节 期货同广义资产的组合投资应用及策略197

第五节 商品期货投资中的套利组合策略202

思考练习题236

附录 榨油企业套期保值案例分析238

第六章 期权概述267

第三编 期权投资组合267

第一节 期权与期权合约268

第二节 期权价值与利润模式276

第三节 期权定价模型284

第四节 期权价格的敏感性分析295

第五节 期权价格与波动率299

思考练习题320

第七章 期权投资组合的方式和策略321

第一节 单个期权投资的基本策略321

第二节 期权与基础资产避险组合投资策略330

第三节 合成期权和合成期货346

第四节 期权套利组合投资策略355

思考练习题388

第八章 期权投资的拓展运用390

第一节 价域远期合约390

第二节 多期期权393

第三节 期权在证券市场中的运用404

第四节 期权在债券市场中的转化运用407

第五节 新奇期权412

思考练习题419

附录 铜生产加工企业期权交易案例分析420

第四编 互换投资组合439

第九章 互换的基本内容和类型439

第一节 互换的交易功能和发展439

第二节 利率互换453

第三节 货币互换460

第四节 互换交易的定价基础468

思考练习题482

第一节 远期互换483

第十章 互换交易的拓展和组合483

第二节 商品互换497

第三节 股票指数互换512

第四节 互换期货526

第五节 互换期权537

第六节 利率互换期货期权548

思考练习题551

附录 能源互换案例分析552

参考文献558