图书介绍

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固定收益市场的风险管理
  • 贝尼特·W.戈卢布（Bennett W.Golub），利奥·M.蒂尔曼（Leo M.Tilman）著；周为群译 著
  • 出版社： 北京：中国人民大学出版社
  • ISBN：7300064116
  • 出版时间：2005
  • 标注页数：330页
  • 文件大小：22MB
  • 文件页数：361页
  • 主题词：金融市场－风险管理

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图书目录

目录1

第1章 风险管理的艺术和科学1

1.1 风险管理的“勇敢的新世界”1

1.2 市场风险管理过程9

1.3 理论、实践和计算：固定收益市场的特有挑战13

1.4 统计上的挑战：风险管理与估价18

1.5 风险管理理念的演变19

第2章 风险管理的参数法24

2.1 引言24

2.2 利率风险的测量：分析法26

2.3 利率风险的测量：实证法50

2.4 收益率曲线风险的测量58

2.5 基差风险的测量77

2.6 房屋贷款相关的风险测量81

2.7 时间影响的测量85

第3章 收益率曲线动态的建模92

3.1 系统风险因素的概率分布92

3.2 主成分分析：理论和应用98

3.3 利率突变的概率分布113

3.4 利率突变的历史可能性120

第4章 利率、基差和外汇风险的测量128

4.1 确定性与概率性风险管理方法128

4.2 美国利率风险的测量142

4.3 非美元利率、基差和汇率风险的测量161

4.4 风险分解184

4.5 广义基差风险和它们的利率方向性189

第5章 风险价值方法权衡203

5.1 风险价值的广义公式203

5.2 传统的风险价值权衡：非线性与计算时间205

5.3 附加的权衡维数：非线性与风险因素的分布209

5.4 在全局风险价值中引入非线性237

5.5 历史模拟风险价值243

5.6 风险价值时窗248

5.7 风险价值、突发事件和压力测试251

第6章 利用投资组合优化技术管理风险257

6.1 风险测量与风险管理257

6.2 典型的固定收益对冲260

6.3 参数对冲技巧264

6.4 广义对冲法（和William De Leon合著）267

6.5 方差／协方差风险价值和局部久期对冲优化271

6.6 广义对冲优化：收益与风险和成本286

附录298

参考文献302

词汇表313

作者简介329

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