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目录1

代序一1

代序二1

摘要1

Abstract1

第一章 导论1

1.1 选题背景1

1.2 文献综述4

1.2.1 第一代货币危机模型4

1.2.2 第二代货币危机模型12

1.2.3 东南亚货币危机的理论解释19

1.2.4 货币危机的预测模型25

1.2.5 货币危机的传染30

1.3 本书的主要内容和结构安排30

第二章 资本流动、外债与货币危机34

2.1 引言34

2.2 资本流动、外债规模与货币危机35

2.2.1 资本流动的原因及外资的过度流入36

2.2.2 过高的外债规模与货币危机41

2.2.3 小结43

2.3 外债的期限结构与货币危机44

2.3.1 引言44

2.3.2 货币危机中的国际流动性不足45

2.3.3 模型47

2.3.4 货币危机中的资本外流与短期外债：经验分析53

2.3.5 小结58

2.4 资本账户危机和资本流动管理59

2.4.1 与资本账户危机有关的三类担保60

2.4.2 智利的资本控制经验64

2.4.3 防止资本账户危机的措施67

2.5 本章小结68

第三章 财政赤字、公共债务与货币危机70

3.1 引言70

3.2 模型71

3.2.1 消费者71

3.2.3 政府73

3.2.2 厂商73

3.2.4 均衡74

3.3 财政赤字如何导致货币危机76

3.4 公共债务与货币危机77

3.5 公共债务危机和自我实现的货币危机81

3.6 财政原因导致货币危机的两个例子84

3.6.1 土耳其（2000—2001年）的货币危机84

3.6.2 阿根廷（2001—2002年）的货币危机87

3.7 本章小结94

第四章 理性政府下的货币危机96

4.1 引言96

4.2 固定投机攻击成本模型98

4.3 可变投机攻击成本下的静态模型100

4.3.1 经济基本面确定时的模型101

4.3.2 经济基本面不确定时的模型102

4.4 可变投机攻击成本下的动态模型——货币贬值的最优停止模型105

4.5 货币贬值最优停止模型对危机传染的解释109

4.6 货币贬值的最优停止模型与Obstfeld总需求冲击贬值模型的政策含义比较111

4.7 本章小结113

第五章 货币危机与产出115

5.1 引言115

5.2 东南亚国家危机前的经济增长方式和危机后的产出119

5.2.1 危机前的东南亚经济增长119

5.2.2 东亚国家1998年的产出、投资和失业121

5.3 汇率—产出模型125

5.3.1 IPLM曲线125

5.3.2 总产出126

5.4 模型对货币危机的解释131

5.4.1 第一代货币危机和第二代货币危机131

5.4.2 第三代货币危机模型133

5.5 本章小结134

第六章 关于货币危机传染136

6.1 引言136

6.2 货币危机传染的理论文献137

6.2.1 共同的冲击138

6.2.2 贸易联接和竞争性贬值139

6.2.3 金融联接141

6.2.4 多重均衡142

6.2.5 唤醒效应（Wake-up Call Effect）143

6.3 货币危机传染的经验文献143

6.3.1 资产价格相关性分析144

6.3.2 发生危机的条件概率检验145

6.3.3 市场波动性分析146

6.3.4 协整（Co-integration）分析146

6.3.5 新闻溢出分析147

6.3.6 极端值（Extreme Returns）分析147

6.4 东亚国家1997—1998年间货币危机传染的经验分析148

6.5 货币危机传染的投资组合选择模型150

6.5.1 模型152

6.5.2 货币危机及其传染154

6.6 本章小结158

第七章 结论160

7.1 本书的主要结论160

7.2 本书研究的启发意义163

7.2.1 对我国经济政策的启发意义163

7.2.2 方法论上的启发意义164

7.3 需要进一步研究的问题165

附表166

参考文献172

致射187