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第一章 计量经济学概论1

第一节 什么是计量经济学1

一、计量经济学的定义1

二、计量经济学与其他相关学科的关系1

三、计量经济学研究的内容与目的3

第二节 计量经济模型与数据5

一、计量经济模型5

二、计量经济分析中的数据6

第三节 计量经济学研究的一般方法8

一、根据经济理论建立计量经济模型8

二、样本数据的收集8

三、模型参数的估计8

四、模型的检验9

五、计量经济模型的应用9

第四节 计量经济学软件EViews10

一、EViews简介10

二、运行EViews11

三、EViews的窗口11

四、EViews的主要功能13

五、关闭EViews14

六、EViews的求助资源14

第五节 计量经济学软件EViews的基本概念15

一、时间序列、工作文件、对象、观察、组、剪贴板和数据文件15

二、方程、指数平滑、标签、程序、残差、t统计量18

三、运算符、函数、特殊函数、回归统计＠函数、混合＠函数21

思考题24

第二章 一元线性回归模型25

第一节 回归分析的几个基本问题25

一、回归分析的性质25

二、回归的几个基本概念28

第二节 一元线性回归模型的估计34

一、普通最小二乘法34

二、经典线性回归模型：最小37

二乘法的基本假定37

三、最小二乘估计量β1、β2的性质及分布38

四、随机扰动项方差的估计43

第三节 一元线性回归模型正态条件下的假设检验46

一、拟合优度与相关系数46

二、整体性假定及检验50

三、对单个参数的检验：t检验（P值）51

第四节 一元线性回归模型的预测53

一、点预测53

二、区间预测54

第五节EViews软件应用实例58

一、研究问题58

二、参数估计59

三、预测62

思考与练习题64

第三章 多元线性回归模型71

第一节 多元线性回归模型的几个基本问题71

一、多元线性回归模型的表示71

二、多元线性回归模型的基本假定72

三、多元线性回归模型的矩阵表示72

第二节 偏回归系数的最小二乘估计73

一、最小二乘估计量73

二、实例75

三、最小二乘估计量的性质77

四、多元判定系数与校正的判定系数77

五、偏相关系数80

第三节 参数估计量和随机扰动项的方差估计80

一、总体参数的估计量81

二、随机扰动项的方差估计82

第四节 多元线性回归模型的假设检验84

一、关于个别偏回归系数的假设检验84

二、关于总体显著性的假设检验85

三、对两个回归系数是否相等的检验86

第五节 多元线性回归模型用于预测86

一、点预测87

二、区间预测87

第六节 回归模型的其他函数形式87

一、双对数线性模型88

二、半对数线性模型90

三、倒数模型94

四、多项式回归模型96

五、不同函数形式模型比较97

思考与练习题97

第四章 异方差101

第一节 异方差的性质101

第二节 异方差的后果105

第三节 异方差的检验106

一、图示法——残差的图形检验107

二、帕克检验108

三、格莱泽检验110

四、怀特的一般异方差检验110

第四节 异方差的修正方法112

一、误差己知时的异方差的修正方法112

二、误差未知时的异方差的修正方法113

三、重新设定模型116

思考与练习题117

第五章 自相关119

第一节 自相关的性质119

第二节自相关产生的原因120

一、惯性120

二、模型设定误差120

三、蛛网现象121

四、滞后效应121

五、数据加工121

第三节 自相关的后果121

第四节 自相关的诊断122

一、图示法122

二、杜宾-瓦特森（D.W.）检验124

三、自回归模型的自相关检验126

第五节 补救措施126

一、广义差分法127

二、如何估计p128

第六节 广义差分法的应用129

思考与练习题131

第六章 多重共线性133

第一节 多重共线性的概念133

一、多重共线性的定义133

二、多重共线性产生的原因134

第二节 多重共线性的后果135

一、多重共线性的统计后果135

二、多重共线性的实际后果137

第三节 多重共线性的检验137

一、直观判断法137

二、简单相关系数判断法138

三、辅助回归检验法138

四、特征根判定法139

第四节 多重共线性问题的处理139

一、剔除引起多重共线性的解释变量140

二、追加样本信息140

三、使用非样本先验信息141

四、模型或变量变换142

五、使用有偏估计143

第五节 实例：多重共线性的检验与模型估计143

一、研究问题——中国民航客运量影响分析143

二、用OLS法估计模型144

三、多重共线性的诊断146

四、多重共线性的修正147

思考与练习题148

第七章 滞后变量模型151

第一节 滞后变量模型的概念151

一、滞后变量的概念与产生滞后效应的原因151

二、滞后变量模型的种类152

第二节 分布滞后模型的估计153

一、分布滞后模型估计的困难153

二、分布滞后模型的修正估计方法154

第三节 自回归模型的构造157

一、自适应预期模型158

二、局部调整模型159

第四节 自回归模型的估计160

一、自回归模型估计的困难160

二、工具变量法161

三、自回归模型中自相关的检验162

第五节 格兰杰因果关系检验164

一、格兰杰因果关系检验理论164

二、格兰杰因果关系检验实例65

第六节 实例：滞后变量模型的估计168

一、研究问题——中国城镇居民消费模型的建立168

二、自适应预期模型168

三、分布滞后模型171

思考与练习题173

第八章 虚拟变量模型176

第一节 虚拟变量模型的概念176

一、虚拟变量模型的设置176

二、虚拟解释变量的设置原则177

三、虚拟变量模型的优缺点178

第二节 变截距的虚拟解释变量模型179

一、解释变量只有一个定性变量而无定量变量的回归179

二、解释变量包含一个定性变量和一个定量变量的回归180

三、解释变量包含两个定性变量和一个定量变量的回归182

四、交互效应回归183

第三节 变斜率的虚拟解释变量模型184

一、乘法方式引入虚拟解释变量的一般形式184

二、回归模型结构稳定性检验185

三、分段线性回归186

第四节 实例：虚拟解释变量模型的估计187

一、研究问题——中国国民总收入与居民消费的关系187

二、邹氏结构变化检验189

三、虚拟解释变量模型190

思考与练习题191

第九章 联立方程模型194

第一节 联立方程模型概述194

一、联立方程模型的性质194

二、联立方程模型的估计问题195

三、联立方程模型中变量的类型196

四、联立方程模型的种类197

第二节 联立方程模型的识别201

一、联立方程模型识别的概念201

二、联立方程模型识别的类型202

三、联立方程模型识别的条件205

第三节 联立方程模型的估计209

一、联立方程模型估计方法概述209

二、间接最小二乘法209

三、工具变量法211

四、二阶段最小二乘法212

第四节 实例：联立方程模型的估计213

一、研究问题——中国简单宏观经济模型的建立213

二、模型的识别214

三、模型的估计215

思考与练习题218

第十章 时间序列计量经济模型222

第一节 时间序列计量经济分析概述222

一、伪回归问题222

二、时间序列的平稳性223

三、时间序列的自相关性224

四、时间序列的动态记忆性224

第二节 时间序列的平稳性检验225

一、自相关函数检验法225

二、单位根检验法228

三、单整、差分平稳与趋势平稳231

第三节 协整分析与误差修正模型233

一、均衡与协整234

二、协整检验235

三、误差修正模型237

第四节 实例：协整检验与误差修正模型的估计239

一、研究问题——中国城镇居民人均消费误差修正模型的建立239

二、单整检验239

三、协整检验241

四、误差修正模型的建立243

思考与练习题245

附录 统计分布表247

参考文献257