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第一章 钢材基础知识与市场概况1

第一节 钢材基础知识1

一、钢材的性能和分类1

二、钢铁生产工艺4

三、螺纹钢的生产工艺和用途6

四、线材的生产工艺和用途10

第二节 我国钢材市场概况13

一、我国钢材市场的基本状况13

二、我国螺纹钢市场17

三、我国线材市场20

四、钢材价格变化状况与影响因素21

第二章 期货基础知识27

第一节 期货市场概述27

一、期货市场的含义27

二、期货市场的产生27

三、期货市场的发展29

四、期货市场的功能和作用33

五、中国期货市场的产生与发展34

第二节 期货市场组织结构36

一、期货交易所36

二、期货结算机构39

三、期货经纪公司40

四、期货监管机构和期货行业自律机构42

五、期货投资者43

第三节 期货交易和期货合约43

一、期货交易43

二、期货合约45

第三章 钢材期货市场与钢材期货交易流程60

第一节 世界钢材期货市场概况60

一、印度钢材期货简介60

二、日本废钢期货简介62

三、迪拜黄金与商品交易所螺纹钢期货简介63

四、伦敦金属交易所钢坯期货简介64

五、美国钢材期货简介66

第二节 我国钢材期货市场发展历程66

一、最初推出钢材期货市场的原因66

二、钢材期货市场经历的过程67

三、我国重新推出钢材期货市场的必要性67

四、钢材期货市场在钢铁企业生产经营中的作用68

第三节 钢材期货合约和行情70

一、上海期货交易所钢材期货合约介绍70

二、钢材期货行情73

第四节 钢材期货交易流程86

一、钢材期货开户程序86

二、钢材期货交易流程98

第四章 钢材期货市场风险类型、特点、管理原则与方法109

第一节 风险管理的基本理论109

一、风险管理理论的演变109

二、风险的含义110

三、期货市场风险的含义111

四、钢材期货市场风险的含义111

第二节 钢材期货市场风险类型与特点111

一、钢材期货市场风险的类型111

二、钢材期货市场风险的主要特点113

第三节 钢材期货市场风险管理的必要性114

一、钢材期货市场风险管理的含义114

二、钢材期货市场风险控制的核心是有效的风险管理115

三、有效的风险管理是钢材期货市场充分发挥功能的前提和基础115

四、有效的风险管理是减缓和消除钢材期货市场对钢材市场不良冲击的需要116

五、有效的风险管理是适应世界经济自由化和国际化发展的需要116

第四节 钢材期货市场风险管理的原则116

一、全面细致的原则116

二、“事先预防”的原则116

三、量力而行的原则117

四、量化的原则117

五、制度化、经常化的原则117

第五节 钢材期货市场风险管理的方法120

一、风险价值模型120

二、情景分析法121

三、压力测试法122

第五章 钢材期货市场客户的内部风险管理123

第一节 钢材期货市场客户的风险来源123

一、代理风险123

二、价格风险124

三、客户自身因素导致的风险124

第二节 客户的风险管理124

一、了解钢材期货交易的特点，掌握钢材期货行情分析方法125

二、慎重选择期货经纪公司144

三、制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度145

四、规范自身行为，提高风险意识145

五、投资的资金规模必须正当、适度145

六、关注信息、分析形势145

七、机构客户（企业）的内部风险管理145

第六章 钢材期货市场客户的外部风险管理161

第一节 期货交易所的风险源161

一、监控执行力度161

二、异常价格波动风险162

第二节 期货交易所的风险管理163

一、正确建立和严格执行有关风险监控制度163

二、建立钢材期货交易全过程风险实时监控系统174

三、建立和严格管理风险基金175

第三节 期货经纪公司的风险类型175

一、期货经纪公司面临的外部风险176

二、期货经纪公司面临的内部风险177

第四节 期货经纪公司的风险管理184

一、进一步完善期货经纪公司治理结构184

二、设立向董事会负责的风险管理委员会185

三、建立期货经纪公司全面风险管理系统185

四、建立稳定高效的硬件环境192

五、加强人力资源管理，积极开展员工培训，提高员工的业务能力192

第五节 钢材期货市场宏观风险管理193

一、立法管理193

二、行政管理211

三、行业自律管理216

第七章 钢材期货风险量化及控制223

第一节 早期的风险量化理论223

一、马柯维茨的均值——方差理论224

二、Downside-risk方法与哈洛资产配置理论225

三、资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）225

四、期权定价理论227

第二节 现代的钢材期货风险量化理论227

一、风险的敏感性分析法227

二、VaR方法230

三、整体风险管理理论TRM234

第三节 钢材期货风险管理的发展趋势——全面风险管理ERM235

附录 期货术语（中英文对照）237

参考文献247