图书介绍

基于非参数估计的权证定价方法研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

基于非参数估计的权证定价方法研究
  • 樊鹏英著 著
  • 出版社： 北京：中国经济出版社
  • ISBN：9787513625265
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：215页
  • 文件大小：76MB
  • 文件页数：225页
  • 主题词：证券交易－定价原则－研究－中国

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图书目录

第1章 绪论1

1.1研究背景及研究意义1

1.1.1权证发展历史综述1

1.1.2研究背景9

1.1.3研究意义10

1.2国内外权证定价文献综述12

1.2.1国外文献12

1.2.2国内文献18

1.3研究内容与研究目标19

1.3.1研究内容19

1.3.2研究目标21

1.4研究方法、结构和创新点22

1.4.1研究方法22

1.4.2研究结构24

第2章 权证基本知识及其定价方法25

2.1权证基本概念25

2.2权证价值及影响因素分析29

2.3权证定价理论31

2.3.1权证参数定价模型32

2.3.2权证非参数定价模型40

第3章 完全非参数权证定价方法43

3.1引言43

3.2非参数回归方法介绍44

3.2.1非参数回归基本知识介绍45

3.2.2局部线性估计方法[87][88][90]45

3.2.3 B样条估计方法[91][92][93]46

3.3完全非参数权证定价方法48

3.4实证结果52

3.4.1数据资料52

3.4.2中国内地权证市场价格定价分析56

3.4.3中国香港权证市场价格定价分析64

3.4.4结果分析69

第4章 基于参数模型的非参数修正权证定价研究71

4.1引言71

4.2基于参数模型的非参数修正定价模型72

4.3实证分析75

4.3.1中国内地权证市场实证结果75

4.3.2中国香港权证市场实证结果85

4.3.3结果分析92

第5章 稀释效应下的基于非参数估计的中国内地市场权证定价93

5.1引言93

5.2稀释效应下的非参数修正定价方法介绍95

5.2.1稀释效应下的Ad hoc BS模型95

5.2.2基于稀释效应Ad hoc BS模型的非参数估计定价方法98

5.3实证分析100

5.3.1时间内权证价格定价分析100

5.3.2时间外权证价格预报分析105

5.3.2结果分析109

第6章 结论与展望111

6.1本书结论111

6.2需要进一步研究的问题113

参考文献114

附录122

重要术语索引表215

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