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推荐序一1

推荐序二1

译者序1

教学建议1

前言1

上册1

第1章 什么是计量经济学1

1.1 计量经济建模的第一个例子：财政援助与家庭收入2

计量经济经典1-1 经典老歌、经典名曲与流行金曲5

计量经济经典1-2 为上大学付费6

1.2 计量经济建模的第二个例子：消费与收入7

计量经济经典1-3 收入如何影响需求：恩格尔定律9

1.3 计量经济学的组织框架11

小结12

讨论13

习题13

参考文献14

第2章 估计量的选择：直觉与蒙特卡罗方法15

2.1 如何让人们接受计量经济学16

2.2 估计一个总体均值17

2.3 估计一条没有截距的直线的斜率：均值族20

2.4 过原点直线斜率的自然而然的估计量22

2.5 数据生成过程25

计量经济经典2-1 恩格尔对价格弹性的研究27

2.6 蒙特卡罗比较28

计量经济经典2-2 弗里德曼的持久收入假说29

2.7 εi的选择与现实世界32

2.8 βg1、βg2和βg3的比较33

2.9 βg1、βg2和βg3曲的其他比较36

2.10 蒙特卡罗实验的图示结论38

小结41

讨论42

习题43

参考文献44

第3章 线性估计量与高斯—马尔科夫定理45

3.1 线性估计量45

计量经济经典3-1 资本资产定价模型47

3.2 线性无偏估计量48

3.3 线性估计量的方差51

3.4 一个更有效的线性估计量54

3.5 高斯—马尔科夫定理初步58

3.6 用随机的X取代固定的X59

3.7 应用：一个美国经济的生产函数61

3.8 计量经济软件输出结果63

小结64

讨论65

习题65

参考文献69

附录3A 求过原点直线斜率的最优线性无偏估计量71

附录3B 回归、线性估计量和线性无偏估计量的矩阵表述74

第4章 直线斜率和截距的最优线性无偏估计量78

4.1 截距未知直线的数据生成过程78

计量经济经典4-1 菲利普斯曲线79

4.2 线性估计量的期望值和方差80

4.3 直线斜率和截距的最优线性无偏估计82

4.4 β0和β1也是有直觉吸引力的估计量86

4.5 计量经济学中的对数89

计量经济经典4-2 价格如何影响需求92

小结94

讨论94

习题95

参考文献101

附录4A 截距未知时求直线斜率的最优线性无偏估计量102

附录4B 矩阵代数与截距未知时直线斜率的估计104

附录4C 求和的一些常用性质109

第5章 残差110

5.1 估计σ2110

5.2 β1和β0的方差和协方差112

5.3 高斯—马尔科夫定理和给定X下Y的期望值115

5.4 置信区间和预测区间115

计量经济经典5-1 柯布—道格拉斯生产函数117

5.5 应用：一个美国经济的生产函数118

计量经济经典5-2 CES生产函数120

5.6 估计线的拟合优度122

计量经济经典5-3 世界资本市场的流动性之差令人吃惊126

5.7 最优线性无偏估计量的残差的两个性质127

5.8 普通最小二乘法128

小结129

讨论130

习题130

参考文献135

附录5A s2无偏性137

附录5B β0的方差与线性估计量之间的协方差140

附录5C 矩阵代数与OLS残差的性质143

第6章 多元回归144

6.1 回归模型的数据生成过程144

计量经济经典6-1 大学生行为不检与啤酒的价格146

6.2 多元回归模型中的最优线性无偏估计146

计量经济经典6-2 毒品需求148

6.3 一个应用：工资方程150

6.4 估计σ2154

6.5 普通最小二乘法155

6.6 多元回归模型中的R2156

计量经济经典6-3 新老索洛模型157

6.7 计量经济学中“线性”的四个用法159

小结160

讨论161

习题161

参考文献170

附录6A 使用随机回归元的数据生成过程的最优线性无偏估计172

附录6B 矩阵代数与多元回归176

第7章 对回归模型中的单个假设进行检验183

7.1 拒绝和不能拒绝假设184

7.2 假设检验的六个步骤185

7.3 再议自由度194

计量经济经典7-1 再论资本资产定价模型195

7.4 一个应用：再议资本资产定价模型196

7.5 检验回归系数的线性组合197

计量经济经典7-2 对歧视的更进一步考查199

小结202

讨论202

习题202

参考文献209

第8章 冗余变量、遗漏变量、多重共线性与二值变量211

8.1 包含冗余变量211

蒙特卡罗实验8-1 遗漏变量的前奏212

8.2 遗漏相关变量213

计量经济经典8-1 附加预期的菲利普斯曲线217

8.3 多重共线性220

计量经济经典8-2 谁需要SAT分数222

8.4 工资例子的扩展：再论虚拟变量225

计量经济经典8-3 理性预期革命227

小结230

讨论230

习题230

参考文献235

附录8A 截距未知时求直线斜率的最优线性无偏估计量236

第9章 检验多重假没237

计量经济经典9-1 人生几何，当喝好酒237

9.1 联合使用t-统计量的错误239

9.2 F-检验：直觉239

9.3 对回归系数多重线性约束的F-检验241

9.4 放松假定243

9.5 一个应用：线性系数约束与黑人的工资方程244

9.6 一个应用：一个赤字模型中的线性系数约束248

9.7 体制转换的另外两种检验249

计量经济经典9-2 出乎意料的货币政策251

小结253

讨论253

习题253

参考文献260

附录9A 矩阵代数与假设检验262

第10章 异方差干扰266

10.1 想象异方差性266

蒙特卡罗实验10-1 异方差性的前奏268

10.2 异方差性对普通最小二乘估计量的影响269

10.3 异方差检验272

10.4 存在异方差干扰时的最优线性无偏估计279

计量经济经典10-1 完备的需求方程组282

10.5 一个应用：租金—收入关系的广义最小二乘估计283

10.6 可行的广义最小二乘法286

10.7 怀特异方差—一致标准误287

10.8 对数与异方差性289

小结291

讨论291

习题292

参考文献296

附录10A 矩阵代数与广义最小二乘法Ⅰ298

第11章 自回归干扰301

11.1 序列相关的数据生成过程302

11.2 序列相关对普通最小二乘估计量的影响304

11.3 序列相关检验307

计量经济经典11-1 公共支出具有生产性吗315

11.4 一个存在—阶自回归干扰的数据生成过程316

11.5 干扰—阶自回归时的最优线性无偏估计319

11.6 序列相关与异方差性并存324

小结327

讨论328

习题328

参考文献333

附录11A 矩阵代数与广义最小二乘法Ⅱ335

下册339

第12章 估计量的大样本性质：一致性和渐近有效性339

12.1 大样本或渐近的视角340

12.2 渐近无偏性、一致性和概率极限342

12.3 βg4和β1的一致性344

计量经济经典12-1 边际消费倾向348

12.4 将固定的X换成随机的X349

蒙特卡罗实验12-1 渐近有效性的序幕352

12.5 渐近有效性和渐近分布353

计量经济经典12-2 音乐制作357

小结359

讨论360

习题360

参考文献363

附录12A 概率极限与一致性365

附录12B 渐近正态性和普通最小二乘法367

第13章 工具变量估计369

计量经济经典13-1 心脏病发作与心脏病治疗369

13.1 再论弗里德曼和消费函数371

13.2 工具变量估计374

13.3 出现同期相关的原因378

13.4 一个应用：工资方程与工具变量估计380

13.5 工具变量与两阶段最小二乘法384

计量经济经典13-2 公共住房项目对孩子不好吗388

13.6 检验E（Xiεi）是否等于0390

小结393

讨论393

习题393

参考文献398

附录13A 测量误差偏误的大小401

附录13B 估计变量与两阶段最小二乘估计量的矩阵表述405

第14章 联立方程组409

14.1 联立方程中的内生变量和外生变量409

14.2 普通最小二乘法的联立偏误411

14.3 识别问题413

14.4 一个应用：富尔顿鱼市415

14.5 间接最小二乘法、过度识别和识别不足417

14.6 工具变量与联立偏误418

计量经济经典14-1 西瓜的供给与需求421

14.7 最优的工具变量与两阶段最小二乘法421

14.8 识别的阶条件和秩条件423

14.9 一个应用：富尔顿鱼市上的两阶段最小二乘估计425

计量经济经典14-2 监禁与犯罪429

小结431

讨论431

习题431

参考文献437

第15章 随机实验与自然实验438

15.1 对均值的估计与对均值之差的解释438

15.2 控制实验和随机实验440

计量经济经典15-1 社会实验：劳动供给、住房补贴与健康保险443

15.3 自然实验445

15.4 倍差估计447

计量经济经典15-2 快餐与最低工资451

15.5 平均处理效应和边际处理效应453

小结456

讨论457

习题457

参考文献460

第16章 面板数据分析462

16.1 面板数据462

16.2 使用面板数据进行估计466

计量经济经典16-1 早期的面板数据研究466

16.3 相关的数据生成过程474

计量经济经典16-2 设定检验与工资函数475

16.4 判别面板数据的数据生成过程477

小结481

讨论481

习题482

参考文献486

第17章 预测488

17.1 条件预测488

计量经济经典17-1 早期的宏观计量经济建模者—丁伯根和克莱因496

17.2 使用单变量进行预测498

17.3 利用向量自回归进行多变量预测506

计量经济经典17-2 货币、收入及其因果关系508

小结509

讨论509

习题510

参考文献512

第18章 随机趋势变量514

18.1 时间趋势514

18.2 回归模型中的随机趋势522

18.3 随机趋势对回归的影响524

18.4 单位根检验527

18.5 如何克服谬误回归中的谬误533

18.6 共同或共有趋势537

18.7 估计协整关系541

计量经济经典18-1 理性预期、持久收入和消费函数545

小结548

讨论548

习题548

参考文献552

第19章 Probit模型与Logit模型554

19.1 线性概率模型554

19.2 Probit模型与Logit模型558

计量经济经典19-1 国民健康保险实验564

19.3 断尾与截取样本566

计量经济经典19-2 女性工资与女性对工作的选择570

小结573

讨论573

习题573

参考文献579

统计学附录 概率论与统计学概要580

术语表608