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第1章 金融工程导论1

1.1金融工程的概念2

1.2国外现代主流金融理论发展历程2

1.3国内金融的发展3

1.4现代主流金融理论简介4

1.4.1投资组合理论4

1.4.2资本资产定价模型5

1.4.3套利定价理论6

1.4.4期权定价6

1.4.5有效市场假说7

1.4.6固定收益证券8

1.4.7资本结构8

1.5金融工程的研究对象8

1.6金融衍生产品市场的参与者9

思考题9

第2章 金融工程定价方法及其Python应用11

2.1风险中性定价法及其Python应用12

2.2无套利定价法13

2.3状态价格定价法及其Python应用14

思考题16

第3章 远期合约及其Python应用17

3.1远期合约的概念18

3.1.1远期合约实例18

3.1.2远期合约四要素18

3.1.3远期合约的概念18

3.2远期合约的优缺点20

3.3远期合约的应用21

3.3.1套期保值21

3.3.2平衡头寸21

3.3.3投机21

3.4远期利率协议22

3.4.1远期利率协议的引例22

3.4.2远期利率协议的定义22

3.4.3远期利率协议的常见术语22

3.4.4远期利率协议的结算金23

3.4.5远期利率协议的定价24

3.4.6远期利率协议的案例分析25

3.5远期外汇合约26

3.5.1远期外汇合约的定义26

3.5.2远期汇率的确定27

3.5.3远期外汇综合协议的结算金28

3.5.4远期外汇综合协议的定价28

3.6远期合约定价及其Python应用28

3.6.1基本知识29

3.6.2无收益资产的远期合约30

3.6.3支付已知现金收益资产的远期合约32

3.6.4提供已知红利收益率资产的远期合约33

3.6.5一般结论34

3.6.6远期合约的价格与价值的进一步说明35

3.6.7市场外远期合约35

思考题36

第4章 期货合约及其Python应用37

4.1期货合约的概念及其要素38

4.2期货交易制度38

4.2.1期货交易的结算所38

4.2.2期货交易的保证金39

4.2.3逐日盯市制度39

4.2.4市场结构39

4.3期货合约的类型39

4.3.1商品期货合约39

4.3.2金融期货合约41

4.4期货合约定价及其Python应用42

4.4.1期货合约价格实例42

4.4.2金融期货合约定价43

思考题46

第5章 期货套期保值及其Python应用47

5.1商品期货的套期保值48

5.2金融期货的套期保值50

5.2.1利率期货的套期保值50

5.2.2外汇期货的套期保值50

5.2.3股指期货的套期保值51

5.3期货合约的套期保值计算方法52

5.4最优套期保值策略的Python应用53

5.4.1空头套期保值的利润和方差53

5.4.2多头套期保值的利润和方差54

5.4.3计算实例54

思考题55

第6章 互换合约及其Python应用57

6.1互换合约的起源与发展58

6.1.1互换合约的起源58

6.1.2互换合约的发展59

6.1.3互换合约产生的理论基础60

6.2互换合约的概念和特点60

6.3互换合约的作用61

6.4利率互换合约61

6.5货币互换合约64

6.6商品互换合约66

6.7信用违约互换67

6.8利率互换合约定价及其Python应用68

6.8.1利率互换定价68

6.8.2影响利率互换价值的因素69

6.9货币互换合约定价及其Python应用71

思考题73

第7章 期权合约及其策略75

7.1期权合约的概念与分类76

7.1.1期权合约的概念76

7.1.2期权的分类77

7.2期权合约的价格78

7.2.1期权合约价格的概念78

7.2.2影响期权价格的因素78

7.3到期期权的定价与盈亏79

7.3.1到期期权的定价79

7.3.2到期期权的盈亏80

7.4期权合约策略81

7.4.1保护性看跌期权81

7.4.2抛补的看涨期权82

7.4.3对敲策略82

7.4.4期权价差策略83

7.4.5双限期权策略83

思考题84

第8章 Black-Scholes期权定价模型及其Python应用85

8.1 Black-Scholes期权定价模型的推导86

8.1.1标准布朗运动（维纳过程）86

8.1.2一般布朗（Brown）运动（维纳过程）86

8.1.3伊藤过程σ和伊藤引理87

8.1.4不支付红利股票价格的行为过程88

8.1.5 Black-Scholes欧式看涨期权定价模型的导出88

8.2 Black-Scholes期权定价模型的Python应用91

8.3红利对欧式期权价格影响的Python应用92

8.4风险对冲的Python应用94

8.5隐含波动率的Python应用97

思考题98

第9章 期权定价的蒙特卡罗模拟法及其Python应用99

9.1蒙特卡罗法的基本原理100

9.2对数正态分布随机变量模拟的Python应用101

9.3蒙特卡罗法模拟欧式期权定价及其Python应用101

9.4对偶变量法蒙特卡罗模拟及其Python应用103

9.5控制变量法蒙特卡罗模拟及其Python应用105

思考题107

第10章 二叉树法期权定价及其Python应用109

10.1二叉树法的单期欧式看涨期权定价110

10.2二叉树法的两期与多期欧式看涨期权定价112

10.3二叉树看跌期权定价与平价原理115

10.3.1二叉树看跌期权定价115

10.3.2平价原理115

10.4二叉树法的解析式与计算步骤116

10.4.1解析式116

10.4.2计算步骤117

10.5二叉树法的无收益资产欧式期权定价Python应用117

10.6二叉树法的无收益资产美式期权定价Python应用119

10.7二叉树法的支付连续红利率美式期权定价Python应用121

10.8应用二叉树期权定价模型进行项目投资决策123

思考题124

第11章 期权定价的有限差分法及其Python应用125

11.1有限差分法的基本思想126

11.2内含有限差分法和外推有限差分法126

11.3外推有限差分法的欧式期权定价Python应用128

11.4内含有限差分法的欧式期权定价Python应用131

思考题133

第12章 奇异期权及其Python应用135

12.1奇异期权的特点136

12.2亚式期权的Python应用136

12.2.1几何平均价格期权的Python函数计算136

12.2.2算术平均价格期权的Python函数计算137

12.3回望期权的Python应用139

12.4障碍期权的Python应用140

12.5资产交换期权的Python应用141

思考题142

第13章 利率衍生证券及其Python应用143

13.1利率衍生证券概述144

13.2利率衍生证券定价及其Python应用145

13.2.1利率上限定价145

13.2.2债券期权定价147

13.3均衡模型期权定价及其Python应用151

13.3.1 Rendlmmen-Bartter模型与债券期权定价151

13.3.2 Vasicek债券期权定价模型152

13.4无套利模型154

思考题157

第14章 量化金融数据分析及其Python应用159

14.1战胜股票市场策略可视化的Python应用160

14.2股票数据描述性统计的Python应用164

14.3资产组合标准均值方差模型及其Python应用170

14.3.1资产组合的可行集170

14.3.2有效边界与有效组合170

14.3.3标准均值方差模型的求解171

14.4资产组合有效边界的Python绘制175

14.5 Markowitz投资组合优化的Python应用177

14.5.1 Markowitz投资组合优化基本理论177

14.5.2投资组合优化实例的Python应用177

14.5.3投资组合实际数据的Python应用182

思考题187

附录A金融工程的Python工作环境189

附录B Python基础知识与编程基础201

参考文献210