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第一章　外汇与汇率1

第一节　外汇1

一、外汇的概念1

二、外汇的形态和分类3

三、外汇的供给与需求7

四、外汇的特点和功能9

第二节　汇率12

一、汇率的含义12

二、汇率的标价方式12

三、汇率的分类13

四、影响汇率变动的因素18

五、汇率在实务上的运用19

本章小结21

本章思考题21

第二章　传统汇率决定理论22

第一节　铸币平价理论22

一、铸币平价理论的基本思想22

二、铸币平价理论的评价24

第二节　国际借贷理论25

一、国际借贷理论的基本思想25

二、国际借贷理论的评价26

三、凯恩斯学派对该理论的发展26

第三节　汇兑心理理论27

一、汇兑心理理论的基本思想27

二、汇兑心理理论的评价28

第四节　购买力平价理论29

一、一价定律29

二、购买力平价理论的形式31

三、购买力平价理论的实证检验33

四、购买力平价理论的运用35

五、购买力平价理论的评价36

第五节　利率平价理论39

一、抛补的利率平价39

二、非抛补的利率平价45

三、现代利率平价47

四、实际利率平价49

五、利率平价理论的实证检验51

六、利率平价理论的评价52

第六节　汇率决定的国际收支流量模型53

一、国际收支流量模型53

二、模型中变量的变动对汇率的影响54

三、国际收支流量模型的评价55

本章小结56

本章思考题56

第三章　现代汇率决定理论58

第一节　汇率决定的弹性价格货币模型59

一、弹性价格货币模型59

二、模型中变量的变动对汇率的影响60

三、引入预期因素的弹性价格货币模型61

四、弹性价格货币模型的检验63

五、弹性价格货币模型的评价63

第二节　汇率波动的粘性价格货币模型64

一、粘性价格货币模型65

二、预期货币供给变动对汇率的影响69

三、远期汇率与实际汇率的超调现象70

四、粘性价格货币模型的评价与检验71

第三节　汇率波动的资产模型73

一、资产基本模型73

二、资产模型的汇率超调现象74

三、汇率波动的资产模型简单评价76

第四节　汇率决定的资产组合平衡模型76

一、资产组合平衡模型77

二、资产市场的短期调整81

三、资产市场的长期调整与均衡86

四、资产组合平衡模型的评价与检验86

第五节　市场有效性理论88

一、有效市场的类型89

二、基本模型89

三、理性预期假说和远期汇率无偏差性假说90

四、市场有效性理论的评价与检验92

第六节　汇率波动的新闻事件和投机泡沫模型94

一、新闻事件模型94

二、投机泡沫模型97

三、新闻事件和投机泡沫模型的评价与检验99

本章小结100

本章思考题101

第四章　外汇市场103

第一节　外汇市场概述103

一、外汇市场的概念103

二、外汇市场的类型104

三、外汇市场的参与者106

第二节　外汇市场的特点、功能及其发展的原因109

一、外汇市场的特点109

二、外汇市场的功能111

三、外汇市场迅速发展的原因112

第三节　世界上主要的外汇市场113

一、伦敦外汇市场113

二、纽约外汇市场114

三、法兰克福外汇市场116

四、苏黎世外汇市场117

五、东京外汇市场118

六、中国香港外汇市场119

七、中国内地外汇市场121

本章小结122

本章思考题123

第五章　外汇交易原理与汇率预测124

第一节　外汇交易原理124

一、交易货币的国际标准代码124

二、外汇交易规则126

三、外汇交易技巧128

四、外汇交易设备和程序131

五、外汇交易实例137

第二节　汇率预测的重要性与方法138

一、汇率预测的重要性138

二、汇率预测的方法140

本章小结146

本章思考题146

第六章　即期外汇交易148

第一节　即期外汇交易概述148

一、即期外汇交易的定义与层次148

二、即期汇率的报价方法149

三、即期外汇交易的交割日与结算151

第二节　即期汇率与套算汇率153

一、即期汇率153

二、即期汇率的套算154

第三节　即期外汇交易的动机156

一、套期保值156

二、即期抛补157

三、套利投机157

第四节　即期外汇交易范例158

本章小结160

本章思考题161

第七章　远期与择期外汇交易162

第一节　远期外汇交易概述162

一、远期外汇交易的定义162

二、远期外汇交易的类型163

三、远期外汇交易的特点164

四、远期外汇交易的交割164

第二节　远期汇率的决定及报价165

一、远期汇率的决定165

二、远期汇率的报价方式167

第三节　远期汇率的计算170

一、单纯远期汇率的计算170

二、远期掉期率的计算172

三、畸零期间远期汇率的计算173

四、远期套算汇率的计算174

第四节　远期外汇交易的动机176

一、进出口商与外币借贷者套利176

二、远期抛补178

三、远期外汇投机179

第五节　远期外汇交易的展期和注销以及范例179

一、远期外汇交易的展期和注销179

二、银行间远期交易的范例180

第六节　择期外汇交易181

一、择期外汇交易的定义181

二、择期外汇交易的特点182

三、择期外汇交易的定价183

本章小结186

本章思考题187

第八章　外汇掉期、套汇与调整交易188

第一节　外汇掉期交易188

一、外汇掉期交易概述188

二、掉期率与掉期汇率的计算189

三、外汇掉期交易的类型193

四、外汇掉期交易的动机200

五、外汇掉期交易的范例205

第二节　套汇交易207

一、地点套汇208

二、时间套汇211

第三节　外汇调整交易214

一、外汇调整交易的重要性214

二、外汇头寸调整交易217

三、外汇资金调整交易220

四、外汇交易收益率的计算223

本章小结229

本章思考题230

第九章　外汇期货交易232

第一节　外汇期货交易概述232

一、外汇期货交易的含义232

二、外汇期货交易的特征233

第二节　外汇期货市场组织结构、基本规则与功能234

一、外汇期货市场的组织结构234

二、外汇期货交易的基本规则236

三、外汇期货市场的经济功能240

第三节　外汇期货合约241

一、外汇期货合约的含义及其定价241

二、外汇期货交易与远期外汇交易之间的关系243

第四节　外汇期货避险原理与策略248

一、避险原理248

二、避险策略251

第五节　外汇期货交易的动机255

一、套期保值255

二、以外汇期货进行投机259

本章小结263

本章思考题264

第十章　外汇期权交易266

第一节　外汇期权交易概述266

一、外汇期权的含义266

二、外汇期权的特征268

三、外汇期权、期货与远期外汇之间的比较269

第二节　外汇期权交易制度270

一、外汇期权的标准术语270

二、外汇期权市场276

三、外汇期权交易的流程278

第三节　外汇期权定价机制279

一、影响期权价格的因素279

二、期权定价模型281

三、期权价格变化：希腊字母的含义284

第四节　外汇期权的类型286

一、标准外汇期权287

二、特异外汇期权289

三、外汇期权的衍生产品293

第五节　外汇期权的交易策略296

一、看涨期权和看跌期权296

二、抛补的看涨期权和看跌期权301

三、差价交易301

四、同价对敲交易305

五、异价对敲交易307

本章小结310

本章思考题311

第十一章　综合远期外汇协议313

第一节　综合远期外汇协议概述313

一、综合远期外汇协议的含义313

二、SAFE的基本术语314

第二节　SAFE的结算公式315

一、远期外汇协议（FXA）的结算公式315

二、汇率协议（ERA）的结算公式318

第三节　SAFE的定价机制320

一、汇率协议（ERA）定价320

二、远期外汇协议（FXA）定价321

第四节　SAFE的报价与实际运用322

一、SAFE的报价322

二、SAFE实际运用举例323

本章小结328

本章思考题329

参考文献331