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第一篇 风险管理概述1

第一章 风险管理者的一天3

引言3

交易日4

总结20

第二章 风险管理的开始23

20世纪70年代：金融工具衍生产品的早期发展23

20世纪80年代：国际金融形势的变化25

1992～1994年：对衍生工具的关注日益增长28

1995年：新加坡的一天32

焦点下的风险管理33

总结35

第三章 公司整体风险管理的结构37

公司整体风险管理的起源37

公司整体风险管理的范围40

公司整体风险管理的结构48

公司整体风险管理的程序49

总结53

第四章 市场风险的分类55

引言55

金融工具的分类55

按所有者权益和资产的流量分类61

主要市场风险的分类63

其他市场风险66

第二篇 衡量市场风险的工具69

总结69

第五章 风险衡量的挑战73

引言73

风险的累积和规范化74

风险聚集78

极限测试79

风险价值81

情景分析83

总结84

引言87

第六章 极限测试87

对测试对象的定义88

监管性要求89

关于极限测试的一些问题90

极限测试与情景分析91

极限测试的步骤92

需要注意的几个问题96

极限测试的可信度97

附录：极限测试实例99

总结99

第七章 风险价值103

引言103

风险价值的主旨103

理解风险价值105

风险价值的五个步骤108

风险价值的平衡关系114

总结116

定义情景分析119

引言119

第八章 情景分析119

情景准备和相关问题121

情景的其他应用128

总结129

第九章 特定风险131

为什么特定风险如此重要131

特定风险的一个简单模型134

总结138

技术附录139

第三篇 风险管理实务153

第十章 风险管理职能153

引言153

高级管理层的工作154

营造一个浓厚的风险文化氛围155

风险管理的责任157

相关的结构和技能要求159

风险管理部门和其他部门的关系162

总的原则和指导思想167

风险额度的设定170

总结175

第十一章 风险分析和报告177

引言177

风险分析和报告的基础177

有效风险管理的工具181

信息披露195

输入到前台的信息198

高级管理层的信息要求199

总结200

第十二章 事后检测203

引言203

风险价值与实际的损益204

理论的损益值与实际的损益值相比较210

总结216

附录：事后检测——划分测试结果区217

引言221

存货定价221

第十三章 存货定价和价格验证221

价格验证225

总结229

附录：一个衍生期权的价格验证230

第十四章 衍生产品模型235

引言235

模型验证和有关的控制236

模型风险238

总结239

引言241

第十五章 风险信息流程241

风险信息数据的要求242

风险数据的来源248

风险数据储存和处理252

风险分析和发布256

总结257

第十六章 其他机构的风险管理261

引言261

风险管理的构造模块261

一个一体化石油公司中的风险管理262

一个养老基金的风险管理267

中央银行的风险管理271

总结275

第四篇 变化着的风险管理世界275

第十七章 对金融公司的管理279

引言279

为什么要管理？279

银行业的管理280

证券业的管理282

欧盟与资本充足率规定286

巴塞尔／国际证券组织联合会计划286

巴塞尔委员会与内部模型288

衍生产品政策集团与美国证券交易委员会289

提前承诺：制定资本标准的另一方法291

风险管理与全球性公司的监控292

总结294

引言295

第十八章 报告与揭示295

衍生产品——报告与揭示296

国际会计准则：统一否？297

风险揭示304

其他有关方面的观点：分析家与股东308

总结309

第十九章 管理风险资本311

引言311

金融公司为什么不同？312

投资与资本配置的对比313

资本配置315

衡量经风险因素调节后的资本收益率317

资本配置过程323

总结326

第二十章 2008年的生活327

引言327

风险管理的未来趋势327

时间：2008年334

总结344