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第一篇 金融工程概述篇3

第一章 金融工程概述3

第一节 金融工程的界定3

第二节 金融工程的分析方法11

第三节 金融工程和金融创新15

第二章 金融工程的产生和发展20

第一节 从金融学到金融工程学20

第二节 金融工程发展的因素25

第三节 金融工程的发展趋势27

第四节 金融工程在中国的发展31

第三章 金融工程和金融风险管理41

第一节 金融工程和金融风险管理41

第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具44

第二篇 金融工程理论篇59

第四章 资产组合理论59

第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论59

第二节 马科维茨的资产组合理论63

第五章 资本资产定价理论80

第一节 资本资产定价模型80

第二节 套利定价模型89

第六章 有效市场理论94

第一节 有效市场假设概述94

第二节 有效市场假设下的投资管理101

第三节 有效市场假设的实证检验104

第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究106

第五节 我国股市有效性的游程检验108

第七章 无套利分析方法113

第一节 MM定理113

第二节 状态价格定价方法120

第三节 对可赎回债券价格的简单分析125

第八章 期权的损益及二叉树模型130

第一节 期权及其组合的损益131

第二节 期权定价的二叉树模型147

第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型153

第四节 n期欧式期权的定价模型160

第九章 期权定价公式及其应用166

第一节 布莱克—斯科尔斯期权定价公式166

第二节 期权价值的敏感性因素分析172

第三节 期权套期保值的基本原理175

第四节 连续调整的期权套期策略179

第五节 组合套期策略182

第三篇 金融衍生产品篇189

第十章 以货币为基础的衍生工具189

第一节 远期外汇交易189

第二节 货币互换195

第三节 外汇期货201

第四节 外汇期权205

第十一章 以利率为基础的衍生工具211

第一节 远期利率协议212

第二节 利率期货224

第三节 利率期权236

第四节 利率互换243

第十二章 以权益为基础的衍生工具253

第一节 股票期权253

第二节 股指期货260

第三节 股指期权267

第四篇 金融工程技术与管理篇275

第十三章 汇率风险管理275

第一节 汇率风险概述275

第二节 远期外汇合约与汇率风险管理278

第三节 货币互换与汇率风险管理281

第四节 外汇期货与汇率风险管理283

第五节 外汇期权与汇率风险管理286

第十四章 利率风险管理292

第一节 利率风险概述293

第二节 远期利率协议与利率风险管理296

第三节 利率期货与利率风险管理298

第四节 利率期权与利率风险管理301

第五节 利率互换与利率风险管理304

第十五章 股票价格风险管理309

第一节 股票价格风险概述309

第二节 股票指数期货与股票价格风险管理313

第三节 利用股票期权管理股票价格风险319

第四节 运用股票指数期权管理股票风险327

第十六章 信用风险管理333

第一节 信用风险概述333

第二节 信用风险计量模型336

第三节 管理信用风险的衍生产品343

第四节 信用风险管理热点案例分析348

参考文献351