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目录3

上篇：基本框架与制度比较3

第一章 金融风险预警机制基本框架3

第一节 金融风险预警机制的界定及意义3

一、金融风险与金融危机3

二、金融风险预警系统6

三、建立金融风险预警机制的必要性和可行性9

第二节 金融脆弱性：金融预警机制建立的理论和实证诠释14

一、金融脆弱性的基本内涵14

二、金融脆弱性理论：文献回顾15

三、金融脆弱性理论的基本观点21

四、金融脆弱性的根源23

五、我国金融体系脆弱性表现29

第三节 金融风险预警机制的基本框架33

一、金融预警的目的33

二、警源寻找：金融风险的识别34

三、金融预警的方法与技术的选择38

四、金融预警系统的运作程序41

第二章 金融危机——预警理论模型述评45

第一节 金融危机模型述评45

一、第一代货币危机模型：传统的危机理论46

二、第二代货币危机模型：新生代的危机理论模型47

三、第三代货币危机模型52

四、第四代货币危机模型54

五、金融危机理论模型的评析57

第二节 国外金融预警模型述评59

一、非参数法：KLR模型60

二、参数法：FR模型62

三、横截面回归方法：STV模型63

四、主观概率法64

五、金融预警模型的评价65

第三节 国内金融预警模型述评72

一、人工神经网络模型73

二、基于案例推理CBR模型75

三、动态信息融合法79

四、评价82

第一节 美国金融预警制度85

第三章 西方发达国家的金融预警制度比较研究85

一、美国监管当局金融预警系统86

二、对有问题银行的确定、处置与援助95

三、预警信息系统104

第二节 英国的金融预警制度108

一、英国的金融预警制度建立的背景109

二、金融监管局的风险预警体系110

三、金融预警信息系统113

第三节 日本的金融预警制度114

一、预警指标体系114

二、预警纠偏模型117

三、对有问题银行的援助120

四、预警信息系统121

一、德国金融预警制度123

第四节 其他国家与地区金融预警制度123

二、新加坡金融预警制度127

三、台湾地区金融预警制度128

第四章 国际金融组织对全球金融预警建立的探索131

第一节 国际货币基金组织预警系统131

一、IMF金融稳定及风险预警系统132

二、IMF预警系统在防范金融危机中的作用135

三、重建IMF预警系统的建议141

第二节 东亚区域性预警机制145

一、东亚货币合作的动因：防止新的金融危机的爆发145

二、东亚在建立区域性早期预警机制方面的努力147

三、建立紧急区域危机解救机制是未来东亚货币合作的方向149

一、G—7与G—10151

第三节 其他国际组织金融危机预警机制151

二、G—22小组152

三、欧洲中央银行155

四、世界银行156

下篇：指标体系构建与运用159

第五章 金融风险预警指标体系的构建159

第一节 构建金融风险预警指标体系的意义159

一、金融风险预警指标体系是金融风险的“报警器”159

二、建立预警指标体系是金融风险预警的基础160

三、研究风险预警指标体系对中国金融业发展的现实意义160

第二节 国外金融风险预警指标体系介评161

一、政府有关部门主持研究的经济景气监测预警系统162

二、国外学术界对金融风险预警指标研究情况166

一、中国人民银行推行资产负债比例管理173

第三节 我国关于金融危机和经济安全的指标体系173

二、中国银监会推出股份制商业银行风险评级体系174

三、商业银行压力测试计划175

四、国内学术界研究情况177

第四节 我国金融风险监测指标体系的构建184

一、我国金融风险预警指标体系的设计原则184

二、我国金融风险预警指标体系185

第六章 金融机构内在稳定性指标分析199

第一节 资本充足率管理199

一、资本充足率的含义199

二、资本充足性的衡量指标201

三、《巴塞尔协议》与新资本协议关于资本充足比率的规定204

四、我国的资本充足率制度208

五、我国商业银行的资本充足状况及补充途径211

第二节 资产质量指标分析218

一、资产质量决定商业银行保持持续竞争力的前提218

二、资产质量的等级划分及指标体系219

三、我国银行资产质量状况225

四、国有商业银行不良资产的成因分析228

五、银行不良资产处理模式及方式232

六、中国不良资产化解进程中的异常行为分析235

七、建立信贷风险预警制度239

第三节 盈利性指标分析247

一、银行盈利能力的重要性247

二、金融机构盈利性分析248

三、我国金融机构盈利状况分析257

四、我国国有商业银行盈利能力下降的主要原因259

五、构建国有商业银行盈利性目标的实现机制265

第四节 流动性指标分析269

一、流动性风险与流动性管理269

二、流动性的来源——资产和负债271

三、银行流动性需求和流动性供给273

四、衡量流动性的核心指标275

五、构建流动性危机预警系统278

六、我国商业银行的流动性风险监管状况及指标体系构建280

七、商业银行加强流动性管理途径289

第五节 资产负债管理指标综合分析293

一、资产负债管理理论与发展293

二、资产负债管理方法的发展298

三、我国银行资产负债管理的实践303

第七章 宏观经济环境稳定性指标分析309

第一节 经济增长指标分析309

一、经济增长的评价指标310

二、经济增长理论的变迁314

三、中国GDP增长速度可信度315

四、我国经济增长模式与质量323

五、我国经济增长周期及宏观预警研究330

第二节 通货膨胀指标分析340

一、通货膨胀概念及类型341

二、通货膨胀的成因及对经济发展的影响342

三、通货膨胀的测度与认定345

四、通货膨胀与通货紧缩周期性“交替换位”规律352

五、通货膨胀与通货紧缩的“可容忍区间”355

六、改革开放以来，我国经历的三次通货膨胀及相应的货币政策360

七、现阶段我国应对通货膨胀压力及相应的货币政策365

八、我国历次通货膨胀的共同特征372

九、抑制通货膨胀的若干措施376

第三节 就业指标分析379

一、就业与失业的界定379

二、西方就业理论及启示382

三、建国以来我国四次失业高潮388

四、经济增长与失业率：奥肯定律在中国的变异390

五、我国失业预警系统建设394

第四节 货币供应量指标分析400

一、货币供应量层次划分及统计范围400

二、货币供应量的决定因素及实证分析403

三、货币供应量的相对量指标及经济分析意义409

四、不同层次货币间的关系及其变动趋势415

五、我国货币供应量目标缺乏有效性及其成因417

六、最优货币供应增长率的确定与货币供需平衡监测预警系统的构建424

第五节 国际收支指标分析426

一、国际收支概念426

二、国际收支早期预警的主要内容427

三、我国国际收支的主要特征430

四、我国国际收支顺差的原因及带来的风险434

五、现阶段中国国际收支的调整方向440

六、国际资本流动与风险防范442

第六节 外债风险指标分析456

一、外债的形成456

二、衡量外债风险的主要指标457

三、外债的风险463

四、当前中国的外债状况评析465

五、外债风险的防范468

第八章 市场风险指标分析475

第一节 利率风险指标分析475

一、利率风险管理的目标与原则476

二、利率风险的衡量478

三、利率风险管理的方法482

四、西方商业银行利率风险管理的基本经验484

五、我国商业银行利率风险管理487

六、利率市场化下的我国利率风险管理491

第二节 汇率波动指标分析495

一、汇率概念、标价方法和计算496

二、汇率决定理论497

三、影响汇率变动的主要因素499

四、人民币汇率波动特征及对经济发展的影响503

五、汇率风险的鉴别与规避515

六、中国如何避免汇率风险和危机522

七、金融稳定与汇率制度的选择526

八、金融稳定与我国汇率制度的选择532

第三节 股票指数分析537

一、股票指数537

二、股价指数评价指标体系设计545

三、股票市场的风险与股票统一指数及股票指数期货548

四、中国股价指数与经济增长：失真的“晴雨表”554

五、我国股价指数的稳定性分析561

第四节 市盈率分析565

一、如何认识市盈率565

二、我国市盈率计算的调整568

三、市盈率模型569

四、市盈率的区间分布571

五、我国股市市盈率分析573

六、市盈率的国际比较579

第五节 证券化率指标分析583

一、证券化率583

二、国外证券化率的变化轨迹583

三、中国证券市场股票市值与GDP关系的变化轨迹586

四、对未来5年我国股票市值与国民经济关系的预测589

第九章 中国金融风险综合判断：指标的运用591

第一节 中国金融风险指标综合分析592

一、关于金融机构内部稳定程度592

二、关于宏观经济环境稳定程度595

三、市场风险程度分析597

第二节 结论与预测599

一、结论599

二、预测600

第三节 政策建议604

一、健全国家金融安全网系统，消除国家金融风险的诱因604

二、建立良好的公司治理结构608

三、加强金融预警监管的区域合作614

四、建立合理的国际金融体系618

参考文献627