图书介绍

中国IPO市场效率的基本特征及演变规律2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

贺炎林著著
出版社：北京：对外经济贸易大学出版社
ISBN：9787566313461
出版时间：2015
标注页数：155页
文件大小：48MB
文件页数：166页
主题词：上市公司－股票上市－研究－中国

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图书目录

第1章绪论1

1.1研究背景1

1.2问题的提出3

1.3研究内容及研究意义5

1.3.1研究内容5

1.3.2研究意义6

1.4研究思路和框架6

1.5创新点7

第2章文献综述9

2.1 IPO市场效率的信息不对称理论10

2.2询价制的信息揭示原理16

2.2.1 IPO市场中的信息不对称17

2.2.2询价制的信息揭示原理18

2.2.3询价制所揭示信息的理论分析25

2.2.4我国IPO询价制度27

2.3股权结构和控制权28

2.4全球发行30

2.5制度因素31

2.6承销商声誉33

2.7行为金融模型34

2.8 IPO效率的其他理论解释36

2.8.1价格支持假说36

2.8.2规避法律诉讼假说38

2.8.3营销事件假说38

2.8.4投资银行的理性行为假说39

2.9结论和讨论39

第3章中国IPO市场效率的基本特征41

3.1 IPO市场效率的界定41

3.1.1效率的界定41

3.1.2 IPO市场效率的界定43

3.2我国IPO市场效率的基本特征49

3.2.1 EFF效率指标49

3.2.2 IPO抑价率64

3.2.3 EFF值和IPO抑价率的比较75

3.3小结84

第4章中国IPO市场效率的ARMA-GARCH特征86

4.1 ARMA-GARCH类模型介绍87

4.1.1 ARMA类模型87

4.1.2 ARCH类模型91

4.1.3 ARMA模型的诊断检验95

4.1.4 ARCH模型的检验97

4.1.5一些注意事项98

4.2 EFF值时间序列的ARMA-GARCH特征99

4.2.1 EFF时间顺序的月度分布99

4.2.2 EFF时间顺序的ARMA-GARCH特征100

4.3 IPO抑价率时问顺序的ARMA-GARCH特征103

4.3.1 IPO抑价率时间顺序的月度分布103

4.3.2 IPO抑价率时间顺序的ARMA-GARCH特征104

4.4小结111

第5章中国IPO市场效率的结构变化特征112

5.1结构突变模型介绍112

5.1.1参数线性约束的回归模型113

5.1.2邹氏参数稳定性检验115

5.1.3邹氏预测检验117

5.1.4最大似然比检验（LR）118

5.1.5沃尔德检验（WD）119

5.1.6结构突变点未知120

5.2 EFF值时间序列的结构变化特征121

5.3 IPO抑价率时间序列的结构变化特征129

5.4结论和讨论136

第6章总结138

6.1主要研究工作139

6.2主要研究结论140

6.3研究不足及未来进一步研究方向141

参考文献143

后记155