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第一章 导论1

第一节 什么是计量经济学1

一、计量经济学的产生与发展1

二、计量经济学的性质2

三、计量经济学与其他学科的关系3

第二节 计量经济学的研究方法4

一、模型设定4

二、估计参数5

三、模型检验6

四、模型应用6

第三节 变量、数据、参数与模型8

一、计量经济模型中的变量8

二、计量经济学中应用的数据8

三、参数及其估计准则9

四、计量经济模型的建立11

本章学习要点13

思考与练习13

第二章 简单线性回归模型14

第一节 回归分析与回归方程14

一、回归与相关14

二、总体回归函数17

三、随机扰动项19

四、样本回归函数20

第二节 简单线性回归模型的最小二乘估计23

一、简单线性回归模型的基本假定23

二、普通最小二乘法（OLS）24

三、OLS回归线的性质26

四、最小二乘估计的统计性质27

第三节 回归系数的区间估计和假设检验30

一、β1和β2的分布30

二、回归系数的区间估计31

三、回归系数的假设检验34

第四节 拟合优度的度量35

一、总变差的分解36

二、可决系数36

三、可决系数与相关系数的关系37

第五节 回归预测38

一、回归分析结果的报告38

二、应变量的预测38

第六节 实例及计算机计算过程42

一、建立模型42

二、估计模型中的未知参数42

三、模型检验44

四、预测44

本章学习要点46

思考与练习46

本章附录48

第三章 多元线性回归模型51

第一节 多元线性回归模型及古典假定51

一、多元线性回归模型及其矩阵表示51

二、模型的古典假定53

第二节 多元线性回归模型的估计55

一、参数的最小二乘估计55

二、参数最小二乘估计的性质57

三、随机扰动项方差的估计58

第三节 多元线性回归模型的检验59

一、拟合优度检验59

二、回归参数的显著性检验（t-检验）61

三、回归方程的显著性检验（F-检验）63

第四节 多元线性回归模型的预测65

一、点预测65

二、区间预测65

第五节 多元线性回归分析的计算过程及实例66

一、多元线性回归分析的计算过程66

二、实例67

本章学习要点71

思考与练习71

本章附录72

第四章 多重共线性75

第一节 什么是多重共线性75

一、多重共线性的定义76

二、产生多重共线性的背景77

第二节 多重共线性产生的后果78

一、完全多重共线性下的后果78

二、不完全多重共线性下的后果79

第三节 多重共线性的检验80

一、简单相关系数矩阵法81

二、变量显著性与方程显著性的综合判断81

三、辅助回归81

第四节 多重共线性的补救措施82

一、增加样本容量82

二、利用先验信息改变参数的约束形式82

三、数据的结合83

四、变换模型的形式83

五、逐步回归法84

六、岭回归估计84

第五节 实例——我国钢材供应量分析85

本章学习要点89

思考与练习89

第五章 异方差性92

第一节 异方差性的含义与产生的背景92

一、异方差性的定义92

二、产生异方差性的原因93

第二节 异方差性对模型的影响94

一、参数估计值不再具有最小方差特性94

二、解释变量显著性检验失效95

三、预测精度降低95

第三节 异方差性的检验95

一、Goldfeld-Quandt检验95

二、Glejser检验96

三、Breusch-Pagan检验97

四、White检验97

五、ARCH检验98

第四节 异方差性的补救措施98

一、加权最小二乘法（WLS）98

二、对原模型变换的方法99

三、模型的对数变换100

四、Box-Cox变换法100

五、广义最小二乘法（GLS）及其与加权最小二乘法的关系101

第五节 实例——北京市人均储蓄与人均收入的关系分析103

本章学习要点108

思考及练习108

第六章 自相关性112

第一节 自相关性的概念112

一、什么是自相关性112

二、自相关性产生的原因113

第二节 自相关性的后果114

一、参数估计值仍然是无偏的114

二、参数估计值不再具有方差最小性114

三、σ2严重低估σ2115

四、参数显著性检验失效115

五、区间估计和预测区间的精度降低115

第三节 自相关性检验115

一、图示法116

二、D-W检验116

第四节 自相关性的补救措施118

一、已知自相关系数ρ118

二、自相关系数ρ未知119

三、广义最小二乘法与广义差分法的关系121

第五节 实例——某地区国内生产总值与出口总额之间的关系分析122

本章学习要点126

思考及练习126

本章附录129

第七章 分布滞后模型与自回归模型132

第一节 分布滞后模型与自回归模型的基本概念132

一、滞后效应与产生滞后效应的原因132

二、滞后变量模型133

第二节 分布滞后模型及其估计134

一、分布滞后模型估计的困难134

二、有限分布滞后模型的修正估计方法135

第三节 自回归模型的构建141

一、库伊克模型141

二、自适应预期模型143

三、局部调整模型144

第四节 自回归模型的估计146

一、自回归模型估计中的问题146

二、工具变量法147

三、德宾h-检验147

本章学习要点151

思考与练习151

第八章 单一方程模型的专门问题（一）153

第一节 虚拟变量153

一、虚拟变量的基本概念153

二、虚拟变量的设置规则154

第二节 虚拟解释变量的回归155

一、加法类型155

二、乘法类型158

第三节 虚拟应变量164

一、线性概率模型（LPM）164

二、Logit模型170

三、Probit模型175

第四节 测量误差178

一、回归变量的测量误差178

二、测量误差存在与否的检验179

第五节 设定误差180

一、相关变量的遗漏181

二、无关变量的误选182

三、设定误差的检验183

本章学习要点184

思考与练习185

第九章 单一方程模型的专门问题（二）188

第一节 概述188

第二节 平稳时间序列及检验189

一、平稳和非平稳时间序列189

二、单位根检验190

三、扩展迪克一富勒检验193

第三节 协整性及误差校正机制模型196

一、协整的基本概念及检验196

二、误差校正模型197

第四节 经济变量间的因果性：Granger检验198

一、经济变量间的因果性198

二、因果关系检验199

三、一个实例200

本章学习要点203

思考与练习204

第十章 联立方程组模型205

第一节 联立方程组模型概述205

一、联立方程组模型的例子205

二、联立方程组模型的基本问题208

三、若干基本记号和定义210

第二节 联立方程组模型的识别214

一、识别的概念214

二、识别规则219

第三节 联立方程组模型的估计222

一、估计方法概述222

二、递归模型和普通最小二乘法223

三、恰好识别模型的估计：间接最小二乘法（ILS）224

四、过度识别模型的估计：两阶段最小二乘法（TSLS）226

五、三阶段最小二乘法232

本章学习要点238

思考与练习238

第十一章 计量经济模型的应用242

第一节 粮食生产模型242

一、选择变量和模型的函数形式242

二、样本数据收集242

三、参数估计结果及检验243

四、预测及分析247

第二节 宏观经济计量模型247

一、宏观经济计量模型概述247

二、克莱因战争之间模型248

第三节 中国宏观调控经济模型251

一、建模理论基础和模型设计特征251

二、宏观调控经济模型的设定与估计251

三、模型的应用258

附录 统计学用表261

参考书目276