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第1章　绪论1

1.1　计量经济学的定义1

1.2　计量经济学的特点2

1.3　计量经济学的目的4

1.4　计量经济学的内容及研究问题的方法5

第2章　一元线性回归模型7

2.1　模型的建立及其假定条件7

2.2　一元线性回归模型的参数估计11

2.3　最小二乘估计量的统计性质19

2.4　用样本可决系数检验回归方程的拟合优度25

2.5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间29

2.6　一元线性回归方程的预测34

2.7　小结40

2.8　案例分析42

思考与练习题45

第3章 多元线性回归模型48

3.1　模型的建立及其假定条件48

3.2　最小二乘法53

3.3　最小二乘估计量的特性64

3.4　可决系数69

3.5　显著性检验与置信区间73

3.6　关于回归系数的其他检验79

3.7　预测91

3.8　案例分析98

思考与练习题103

第4章　非线性回归模型的线性化108

4.1　变量间的非线性关系108

4.2　线性化方法110

4.3　案例分析126

思考与练习题130

第5章　异方差133

5.1　异方差的概念133

5.2　异方差的来源与后果135

5.3　异方差检验138

5.4　异方差的修正方法——加权最小二乘法144

5.5　案例分析148

5.6　异方差问题小结155

思考与练习题156

第6章 自相关158

6.1　非自相关假定158

6.2　自相关的来源与后果162

6.3　自相关检验166

6.4　自相关的解决方法171

6.5　克服自相关的矩阵描述174

6.6　自相关系数的估计176

6.7　案例分析177

思考与练习题185

第7章　多重共线性187

7.1　多重共线性的概念187

7.2　多重共线性的来源与后果189

7.3　多重共线性的检验191

7.4　多重共线性的修正方法192

7.5　案例分析196

思考与练习题199

第8章　模型中的特殊解释变量201

8.1 随机解释变量201

8.2　滞后变量210

8.3　虚拟变量218

8.4　时间变量230

思考与练习题232

第9章　联立方程模型236

9.1 联立方程模型的概念236

9.2　联立方程模型的分类238

9.3　联立方程模型的识别244

9.4　联立方程模型的识别条件248

9.5　联立方程模型的估计253

9.6　案例分析260

9.7　两阶段最小二乘法的EViews估计264

思考与练习题265

第10章　几种典型的计量经济模型268

10.1　需求函数模型268

10.2　消费函数模型275

10.3　生产函数模型279

10.4　投资函数模型288

思考与练习题290

第11章 时间序列模型292

11.1　时间序列定义292

11.2　时间序列模型的分类294

11.3　自相关函数304

11.4　偏自相关函数310

11.5　时间序列模型的建立与预测312

11.6　案例分析（中国人口时间序列模型）321

思考与练习题327

第12章　非平稳经济变量与协整330

12.1　非平稳时间序列与虚假回归330

12.2　单位根检验334

12.3　经济变量的协整345

12.4　误差修正模型352

思考与练习题354

附录1 计量经济分析软件EViews的常用命令、最小二乘估计及预测356

附录2　推断统计学知识简介378

附录3　矩阵运算396

附录4　检验用表407

附表1 t分布百分位数表409

附表2　x2分布百分位数表410

附表3　F分布百分位数表（a=0.05）411

附表3（续） F分布百分位数表（a=0.01）412

附表4　DW检验临界值表（a=0.05）413

附表5　DF分布百分位数表414

附表6　协整性检验临界值表415

附表7　相关系数临界值表416

附录5　专用名词中英文对照417

参考文献422