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第一章 导论1

第一节 贷款定价的界定1

第二节 本书研究的范畴2

一、本书研究的是一般性的贷款定价理论与方法2

二、结合中国的实际情况研究中国商业银行的贷款定价问题2

三、动态地研究中国商业银行的贷款定价问题3

第三节 结构与内容安排4

第二章 贷款定价的研究现状和研究脉络6

第一节 商业银行贷款定价的研究现状6

第二节 信用风险定价9

一、结构化模型10

二、简化式模型13

三、不完全信息模型15

四、国内信用风险定价研究现状16

第三节 存在策略性违约时的信用风险定价17

一、信用风险溢价之谜17

二、策略性违约18

三、公司信贷市场的策略性违约影响因素21

四、策略性违约增加公司债务的信用风险溢价22

五、集体策略性违约与银行系统风险23

六、策略性违约风险的管理24

第三章 商业银行贷款定价的基本理论及方法26

第一节 商业银行贷款定价的基本理论26

一、利率决定理论26

二、信贷配给理论29

三、资产定价理论35

第二节 商业银行贷款定价的方法38

一、成本加成法38

二、基准利率定价法39

三、客户利润分析法41

四、经风险调整后的资本收益率法42

五、各类贷款定价方法的比较45

六、中国商业银行贷款定价方法的选择47

小结47

第四章 贷款价格中基准利率的选择49

第一节 问题的提出及相关文献回顾49

一、问题的提出49

二、文献回顾49

第二节 基准利率的基本属性50

第三节 理论模型52

一、变量选取52

二、模型选择53

第四节 实证研究53

一、样本及数据来源53

二、实证结果53

小结55

第五章 信用风险定价的结构化模型57

第一节 Merton模型57

一、Merton模型的基本假设57

二、风险贴现债券的定价58

三、信用风险债券的信用价差60

四、Merton模型的评价60

第二节 Merton模型的扩展61

一、付息债券信用风险定价的结构化模型61

二、基于随机利率的结构化模型62

三、允许提前违约的随机利率结构化模型64

四、基于跳跃的结构化模型65

五、违约临界值随机条件下的结构化模型67

小结69

第六章 基于还款能力、还款意愿的贷款定价模型71

第一节 还款意愿71

一、还款意愿的定义71

二、还款意愿与还款能力的关系72

三、研究还款意愿的必要性73

第二节 基于还款意愿、还款能力的贷款定价模型构建75

一、还款意愿的表示75

二、模型构建76

第三节 基于还款意愿、还款能力的贷款定价模型求解78

第四节 模拟分析80

一、还款意愿动态变化的模拟80

二、还款意愿对贷款价格影响的模拟81

小结82

第七章 基于资本监管要求和还款意愿的贷款定价研究84

第一节 巴塞尔协议与信用风险84

一、巴塞尔协议的产生与发展84

二、巴塞尔协议框架下信用风险概述88

第二节 巴塞尔协议对商业银行贷款定价的影响90

一、巴塞尔协议对商业银行贷款价格影响的传导机制90

第三节 模型构建91

一、基本假设91

二、企业违约概率92

三、监管资本93

第四节 贷款的净收益93

第五节 考虑还款意愿的贷款定价95

第六节 一个算例98

一、违约概率、还款意愿对贷款价格影响的模拟分析98

二、违约概率、信用评级法对贷款价格影响的模拟分析100

三、巴塞尔协议对贷款决策的影响102

小结102

结束语103

参考文献104