基于巴塞尔协议的中小商业银行 风险偏好和容忍度研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第1章 导论1

1.1 研究背景与选题意义2

1.2 国内外相关研究动态综述4

1.2.1 资本与风险的定义与测度4

1.2.2 资本充足率对银行风险行为的影响5

1.2.3 中小银行的比较优势6

1.2.4 巴塞尔协议对中小银行的影响8

1.2.5 风险偏好10

1.2.6 容忍度12

1.3 研究的基本结构与研究方法14

1.3.1 基本结构14

1.3.2 技术路径15

1.3.3 本书研究方法15

1.4 研究的创新点以及有待深化的问题17

1.4.1 研究对象17

1.4.2 研究内容18

1.4.3 研究方法18

第2章 相关概念的界定19

2.1 巴塞尔资本协议的发展历程20

2.1.1 巴塞尔资本协议的产生20

2.1.2 巴塞尔资本协议的发展22

2.1.3 巴塞尔资本协议的最新动态23

2.2 中小商业银行的概念28

2.2.1 美欧中小商业银行的界定28

2.2.2 日本中小商业银行的界定32

2.2.3 中国中小银行的界定34

2.3 资本、风险偏好与容忍度的概念38

2.3.1 银行资本的概念38

2.3.2 风险偏好的概念44

2.3.3 风险容忍度的概念48

2.4 本章小结53

第3章 商业银行的资本、风险偏好与容忍度55

3.1 资本监管与银行风险承担56

3.1.1 银行风险行为选择模型56

3.1.2 资本监管、市场结构与银行风险承担59

3.1.3 结论64

3.2 巴塞尔新资本协议下银行规模与风险承担分析65

3.2.1 引言65

3.2.2 模型的建立66

3.2.3 标准法67

3.2.4 内部评级法75

3.2.5 选择的权利77

3.2.6 结论79

3.3 RAROC的框架下的风险偏好与容忍度分析80

3.3.1 RAROC的框架80

3.3.2 基于风险资产组合和无风险资产组合的商业银行风险容忍度测算81

3.3.3 风险偏好的确定83

3.3.4 资产组合的经济资本85

3.3.5 CAPM模型87

3.4 本章小结90

第4章 中小商业银行的风险偏好91

4.1 商业银行风险偏好的影响因素92

4.1.1 商业银行风险偏好的宏观影响因素92

4.1.2 商业银行风险偏好的微观影响因素100

4.2 美国商业银行的风险偏好104

4.2.1 美国银行业的发展104

4.2.2 监管环境113

4.2.3 银行因素及利益相关主体115

4.3 中围商业银行的风险偏好118

4.3.1 中国银行业的发展118

4.3.2 监管环境132

4.3.3 银行因素及相关利益主体136

4.4 中小商业银行风险偏好的特殊性143

4.4.1 商业银行风险偏好的传导机制143

4.4.2 中小商业银行的风险偏好框架148

4.4.3 中小商业银行风险偏好选择152

4.5 本章小结156

第5章 中小商业银行的风险容忍度157

5.1 资本监管、市场结构与风险承担158

5.1.1 引言158

5.1.2 文献综述159

5.1.3 数据与研究方法161

5.1.4 实证分析162

5.1.5 结论167

5.2 中小商业银行的系统风险168

5.2.1 引言168

5.2.2 模型、数据与样本特征169

5.2.3 模型形式选择172

5.2.4 实证与财务数据分析175

5.2.5 结论182

5.3 中小商业银行成本效率与风险184

5.3.1 引言184

5.3.2 文献综述184

5.3.3 样本、变量与研究方法191

5.3.4 实证分析194

5.3.5 结论200

5.4 中小商业银行的风险厌恶202

5.4.1 引言202

5.4.2 理论模型203

5.4.3 数据、模型与方法206

5.4.4 实证分析210

5.4.5 结论213

5.5 X银行的风险容忍度215

5.5.1 引言215

5.5.2 X银行的成本效率分析216

5.5.3 X银行效率改进空间225

5.5.4 X银行的风险厌恶程度230

5.5.5 结论236

5.6 本章小结237

第6章 X银行的风险偏好与容忍度239

6.1 X银行的机会与挑战——环境导向240

6.1.1 外部环境240

6.1.2 内部环境255

6.1.3 竞争环境257

6.2 X银行的风险管理——经验导向273

6.2.1 风险管理演变273

6.2.2 国内外经验借鉴276

6.2.3 X银行风险偏好与容忍度剖析291

6.3 X银行的战略管理——实践导向301

6.3.1 实践中的战略管理301

6.3.2 公司治理303

6.3.3 风险管理304

6.3.4 产品与服务305

6.3.5 流程银行306

6.3.6 企业文化308

结语309

参考文献312