图书介绍

金融数学（精算师）2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

徐景峰主编；杨静平主审著
出版社：北京：中国财政经济出版社
ISBN：9787509525579
出版时间：2010
标注页数：295页
文件大小：41MB
文件页数：308页
主题词：金融－经济数学－资格考核－自学参考资料

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图书目录

第一篇利息理论1

第一章利息的基本概念1

1.1 利息度量1

1.2 利息问题求解12

习题18

第二章年金21

2.1 标准型年金21

2.2 一般型年金31

习题45

第三章收益率47

3.1 收益率的定义47

3.2 收益率的应用53

习题65

第四章债务偿还67

4.1 分期偿还计划67

4.2 偿债基金77

习题85

第五章债券及其定价理论89

5.1 债券价格89

5.2 其他类型的固定收益类证券100

习题115

第二篇利率期限结构与随机利率模型118

第六章利率期限结构理论118

6.1 传统的利率期限结构理论118

6.2 收益率曲线的构建原理124

6.3 利率风险的度量132

习题139

第七章随机利率模型141

7.1 引言141

7.2 Ho-Lee模型144

7.3 连续时间随机利率模型下零息债券的定价147

7.4 Vasicek模型150

7.5 CIR模型154

7.6 单因素模型的局限性157

习题159

第三篇金融衍生工具定价理论162

第八章金融衍生工具介绍162

8.1 远期163

8.2 期货170

8.3 期权177

8.4 互换185

习题189

第九章金融衍生工具定价理论192

9.1 未定权益定价的一般原理192

9.2 二叉树模型197

9.3 Black-Scholes模型204

习题211

第四篇投资组合理论216

第十章投资组合理论216

10.1 风险与风险厌恶216

10.2 最优资产组合223

习题234

第十一章 CAPM和APT237

11.1 资本资产定价模型（CAPM）237

11.2 套利定价模型（APT）246

习题252

名词索引259

习题答案267

附录276

参考文献294

特别鸣谢295