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第一章 导论3

第一节 全球与我国的衍生性金融商品交易概况3

第二节 本书架构6

第二章 即期与远期外汇市场16

第一节 外汇市场的报价与市场惯例16

第二节 即期与远期外汇交易实例25

一、远期与换汇交易部位25

二、远期汇率、即期汇率、及换汇率之间的关系30

三、远期汇率的实例计算36

四、换汇交易与货币市场41

第三节 换汇交易的期差操作44

一、中途轧平部位操作44

二、继续持有部位操作48

第四节 远期外汇契约的展期与提前交割51

一、未实现利益的预购展期实例52

二、未实现损失的预售展期实例54

三、未实现利益的预购提前交割实例58

四、未实现损失的预售提前交割实例61

问题练习：远期汇率的计算与应用63

问题练习：换汇交易期差操作64

第三章 外汇期货市场67

第一节 外汇期货契约67

一、交易惯例67

二、外汇期货与远期外汇的差异71

第二节 主要的国际外汇期货市场73

第三节 外汇期货的报价与套利75

第四节 外汇期货避险与投资获利的操作79

第四章 汇率选择权市场——基本概念86

第一节 汇率选择权的基本观念86

一、汇率选择权的标的市场88

二、执行条件及到期日91

三、选择权的买方与卖方92

四、履约汇率93

五、选择权的价格：权利金95

六、汇率波动性102

第二节 汇率选择权简单操作策略104

一、预期某种通货升值的操作策略105

二、预期某种通货贬值的操作策略115

第三节 欧式汇率选择权价格的决定119

问题练习：汇率选择权的基本观念125

第五章 汇率选择权市场——基本操作策略127

第一节 汇率趋势预期下的单一部位策略127

一、预期某种通货升值的操作策略127

二、预期某种通货贬值的操作策略136

第二节 汇率趋势预期下的垂直价差部位策略144

一、预期某种通货升值的多头价差部位144

二、预期某种通货贬值的空头价差部位147

问题练习：远期与选择权交易151

第六章 汇率选择权市场——进阶操作策略154

第一节 汇率波动性预期下的部位选择策略154

一、购买跨式部位154

二、出售跨式部位158

三、购买蝶式或兀鹰式部位161

四、出售蝶式或兀鹰式部位168

第二节 混合策略171

一、买权的比率价差172

二、卖权的比率价差175

第三节 新奇选择权178

一、平均汇率选择权178

二、双变数选择权179

三、一触失效选择权180

四、一触生效选择权184

五、双门槛选择权187

六、二分法选择权188

七、或有权利金选择权188

八、变动权利金选择权189

九、向后看选择权190

问题练习：进阶汇率选择权交易191

第七章 汇率选择权交易的避险操作194

第一节 权利金的变动敏感性分析194

第二节 汇率选择权的复制202

第三节 复制资产组合的动态调整207

附录：权利金变动之敏感性公式的导引220

第八章 衍生性金融商品交易的风险管理230

第一节衍生性金融商品交易亏损的种类230

一、避险交易类型231

二、对手合法性问题类型233

三、投机交易类型233

四、被迫在不利价格下平仓类型235

五、不瞭解潜在风险类型237

第二节管理衍生性金融商品交易的原则239

第九章 企业操作衍生性金融商品的风险管理244

第一节 衍生性金融商品交易的管理架构244

一、基本管理架构244

二、会计处理原则246

三、内部控制制度247

四、稽核制度248

五、公告申报程序249

第二节衍生性金融商品交易的原则与作业程序250

第三节衍生性金融商品交易的会计处理与公告程序257

第四节衍生性金融商品交易的内部控制与稽核制度259

第十章 银行操作衍生性金融商品的风险管理265

第一节操作衍生性金融商品的风险管理架构265

第二节市场风险管理的方法267

第三节风险值的计算272

第四节信用风险的管理方法274

一、G-30的建议274

二、其他相关风险的管理276

参考文献279

附录：标准常态分配表282