图书介绍

固定收益证券2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

陈蓉，郑振龙编著著
出版社：北京市：北京大学出版社
ISBN：7301156322
出版时间：2011
标注页数：345页
文件大小：24MB
文件页数：354页
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图书目录

第一章固定收益证券概述1

第一节理解固定收益证券3

第二节基础性债务工具8

第三节固定收益证券衍生品21

第四节结构型债务工具32

第五节固定收益证券市场44

第二章债券价格与收益率59

第一节货币的时间价值61

第二节利率64

第三节债券定价71

第四节债券的收益率分析78

第五节债券的报价87

附录90

第三章利率远期、利率期货与利率互换93

第一节利率远期95

第二节利率期货99

第三节利率互换111

第四章利率期限结构:静态模型133

第一节利率期限结构概述135

第二节利率期限结构变动的因子分析140

第三节传统的利率期限结构理论143

第四节利率期限结构的拟合147

附录164

第五章利率风险管理167

第一节利率风险的度量169

第二节基于久期和凸性的利率风险管理179

第六章固定收益证券组合管理185

第一节保守的组合管理策略188

第二节积极的组合管理策略203

第三节对冲型组合管理策略221

第七章利率期限结构:动态模型231

第一节动态利率模型概述234

第二节仿射利率期限结构模型246

第三节 HJM分析框架与无套利模型262

第四节动态利率模型参数的估计与校准280

附录285

第八章利率期权定价291

第一节债券期权293

第二节可赎回与可回售债券297

第三节利率顶和利率底302

第四节利率互换期权307

第九章高级利率风险管理313

第一节期权调整利差分析法315

第二节在险值322

参考文献343