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第一章　导论 1

1.1　不确定性条件下的群体决策 1

1.2　随机占优理论的发展历程与问题 8

1.3　研究目的与思路 12

1.4　理论创新与应用前景 16

第二章　广义期望效用与随机占优理论——文献综述 21

2.1　传统期望效用原理及其局限性 22

2.2　广义期望效用与RDEU模型 27

2.3　传统随机占优理论 35

2.4　对偶随机占优理论 40

第三章　广义随机占优理论——经典方法 45

3.1　数学准备与Levy佯论 46

3.2　广义随机占优定义 52

3.3　风险厌恶者与风险爱好者广义随机占优 56

3.4　悲观主义者与乐观主义者广义随机占优 62

3.5　讨论 69

第四章　广义随机占优理论——矩方法 73

4.1　转换偏矩、RDEU分解与参考价值 74

4.2　效用偏好同类者广义随机占优 81

4.3　效用分位矩、RDEU分解与参考概率 89

4.4　转换偏好同类者广义随机占优 95

4.5　对偶矩与对偶随机占优 101

第五章　经济福利测度——广义随机占优理论应用之一 107

5.1　社会福利评价机制 108

5.2　社会福利评价广义随机占优 111

5.3 经济福利测度的构造 114

5.4　现有各种经济福利测度归类 119

5.5　广义基尼系数与广义Atkinson指数 125

5.6 中国城镇经济福利测度——历史比较分析 132

5.7　中国城镇经济福利测度——参数比较分析 141

第六章　风险测度理论与方法——广义随机占优理论应用之二 149

6.1　风险测度概念 150

6.2 风险测度文献综述 154

6.3　广义随机占优单调一致风险测度 164

6.4　高阶期望损失风险测度ES（n） 170

6.5　VaR、ES、ES（n）性能比较——特例分析 175

6.6 正态分布ES（n）与巴林银行风险——风险实例之一 182

6.7　上海、深圳证券市场风险比较分析——风险实例之二 188

第七章　结论与课题 196

7.1　本书的主要结论 196

7.2　有待研究的课题 202

附录 206

附录A　名词缩写与符号约定 206

附录B　分位数函数与分位数积分 211

附录C　第三章有关证明 221

附录D　第四章有关证明 233

附录E　第五章有关证明 244

附录F　第六章有关证明 250

附录G　标准正态分布零至三阶期望损失风险测度 255

参考文献 270

后记 279