最优保险投资决策与风险控制2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

最优保险投资决策与风险控制PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 保险投资的相关知识介绍1

1.1 什么是保险投资1

1.2 保险投资的原则1

1.3 保险投资的作用2

1.4 保险投资的对象4

1.5 保险投资的风险9

1.6 我国保险投资的现状11

第2章 相关理论介绍14

2.1 投资组合理论14

2.1.1 均值—方差投资组合理论15

2.1.2 效用投资组合理论18

2.2 保险投资理论研究综述19

2.2.1 保险盈余过程19

2.2.2 效用准则模型21

2.2.3 最小化破产概率模型24

2.2.4 均值—方差模型26

2.2.5 下偏风险测度模型30

第3章 单期的保险投资决策问题34

3.1 模型的建立及求解34

3.2 有效边界与最小风险的初始财富分配比37

3.3 实际数据模拟38

第4章 多期的保险投资策略问题40

4.1 多期模型的建立40

4.2 最优投资策略41

4.3 数值例子47

4.4 动态性质48

4.4.1 最优投资策略的动态性质48

4.4.2 有效边界的动态性质49

第5章 连续时间市场的保险投资决策问题52

5.1 模型的建立52

5.2 最优投资策略55

5.3 有效边界57

5.4 数据模拟59

第6章 跳跃盈余下的保险投资决策61

6.1 模型62

6.2 最优投资策略63

6.3 有效边界67

6.4 结语68

第7章 跳跃扩散市场的保险最优投资决策70

7.1 模型70

7.2 验证性定理73

7.3 最优保险投资策略75

7.4 有效边界80

7.5 数据模拟80

7.5.1 最优投资策略的动态性质81

7.5.2 有效边界的动态性质82

第8章 下偏风险测度下的保险最优投资决策85

8.1 VaR测度下的最优保险投资决策85

8.1.1 安全投资比例及模型86

8.1.2 最优投资策略的解析形式87

8.1.3 关于投资策略及有效边界的分析89

8.1.4 数据模拟91

8.2 CaR测度下的最优保险投资决策92

8.2.1 市场描述93

8.2.2 模型建立及求解94

8.2.3 最优投资策略及有效边界的动态性质98

8.2.4 实际数据模拟100

第9章 安全第一准则下最优保险投资策略选择103

9.1 市场描述及模型建立103

9.2 最优投资策略105

9.3 关于风险及投资策略的分析106

9.4 数据模拟109

第10章 有信用风险的保险最优投资决策111

10.1 市场描述111

10.2 最优投资策略112

10.3 有效边界116

第11章 保险公司最优再保—投资策略的选择117

11.1 模型建立119

11.2 最优投资策略121

11.3 有效边界128

11.4 数据模拟128

11.4.1 最优投资策略的动态性质129

11.4.2 有效边界的动态性质131

第12章 企业年金的最优投资策略选择132

12.1 企业年金的最优投资策略的选择133

12.1.1 安全投资比例133

12.1.2 均值—ES模型的建立135

12.1.3 ES的计算原理136

12.1.4 均值—ES模型的求解方法——EVT方法137

12.1.5 Copula函数138

12.2 企业年金基金投资模型的数值模拟139

12.2.1 数据描述和初步分析139

12.2.2 对数收益率的统计特征描述139

12.2.3 对数收益率的正态性检验140

12.2.4 对数收益率的异方差性检验141

12.3 风险资产收益率模型的建立和估计方法144

12.3.1 GARCH类模型144

12.3.2 ARJI—GARCH模型144

12.3.3 ARJI—GARCH模型参数估计145

12.4 模型参数的估计结果和分析146

12.4.1 参数估计146

12.4.2 波动率的跳跃性特征分析148

12.5 模型设定进一步检验149

12.5.1 Mean—ES限制下最优投资策略151

12.5.2 均值—ES限制下的投资组合的有效前沿157

12.6 本章小结157

参考文献159