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目录1

第一章导论：理性范式与行为范式1

一导论1

二心理学基础12

三市场套利的局限性23

四 总量股票市场“谜团”的行为解释28

五“异常现象”的行为解释37

六封闭式基金“谜团”的行为解释42

七行为理论与市场有效性：总结44

第二章新古典金融理论基础48

一资本市场的有效性48

二资本资产定价模型54

三市场有效性的实证检验60

四所面临的困难与挑战63

五小结66

六附录：金融市场计量学68

第三章经济行为的心理学分析73

一实验心理学与经济学73

二判断与决策的非理性现象75

三非理性行为的经济学意义80

四小结86

第四章金融市场的可预测性87

一可预测性及其理论意义87

二时间序列的可预测性89

三市场微观结构与可预测性91

第五章股票市场“谜团”与“异常现象”92

一股票溢价谜团92

二股价过度波动谜团97

三市值效应104

四 日历效应106

五新股谜团109

六股市中的其他异常现象115

七小结119

第六章套利的局限性120

一金融市场中的套利者和噪音交易者120

二一般投资者套利的局限性125

三长期资产管理公司（LTCM）套利行为的经验与教训129

四小结132

第七章投资者行为133

一风险心理学：希望与恐惧之间133

二个人投资者的投资心理与行为136

三 个人投资者行为的特征与共同表现139

四投资的理性选择和决策142

五小结145

一 引言146

二个人行为投资组合的结构146

第八章行为投资组合理论146

三经验驱动偏好和投资组合选择150

四 金融产品设计与销售中的行为152

五多样化失败与幼稚多样化155

六小结157

第九章退休储蓄与投资行为158

一引言158

二自我控制与退休储蓄158

三精神计算：日常生活的节俭162

四近视性损失厌恶：退休储蓄与投资163

五投资策略的选择：通向退休之旅165

六退休后的消费和资产组合167

七小结170

第十章开放式基金171

一开放式基金的概念171

二开放式基金管理的案例173

三开放式基金中的机会规则174

四开放式基金与行为方式177

五开放式基金与风险179

六小结182

第十一章封闭式基金184

一封闭式基金的概念184

二封闭式基金之谜185

三基金折价的行为金融理论分析188

四封闭式基金之谜的一般解释189

五小结193

第十二章 固定收益证券市场195

一固定收益证券的类型195

二债券估价原理199

三行为现象在固定收益证券市场的表现202

四小结206

一基金管理的实例208

第十三章基金管理与投资风格208

二基金管理的行为金融210

三基金的投资风格216

四小结219

第十四章公司并购与重组220

一并购的概念及分类220

二公司并购理论及动因分析224

三公司重组230

四并购中对目标公司的价值评估及融资233

五小结238

第十五章公司市场价值与股利239

一公司的市场价值与股利一般239

二股利贴现模型在公司价值分析中的运用241

三股利政策理论247

四股利政策250

五小结257

第十六章公司首发的定价行为258

一首次公开发行中的三种现象258

二典型案例1——波士顿鸡肉公司259

三典型案例2——Netscape公司和其他网络股票260

四一般证据261

五对IPOs现象的解释261

六小结263

第十七章股票推荐和收益预测对股市的影响264

一推荐游戏、收益预测游戏与市场有效性264

二推荐游戏：对证券分析师的股票推荐信息的真实性提出质疑265

三 收益游戏：证券分析师对股票的收益预测过于乐观268

四 上市公司试图使证券分析师调低对收益的预测269

五小结270

第十八章期权272

一导言272

二期权的基本知识及其定价理论273

三期权的使用、定价及行为情绪280

四 小结295

第十九章商品期货296

一商品期货交易市场296

二商品期货：橙汁市场和情绪301

三商品价格的波动性305

第二十章 外汇交易市场上的投机行为313

一外汇交易的理论313

二外汇市场上的过度投机317

三小结326

第二十一章行为金融学未来展望327

一导言327

二行为金融学所面对的一些问题329

三行为金融学的评价与展望347

参考文献349