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第1章 绪论1

1.1 衍生产品的基本概念1

1.2 金融衍生产品的基本类型3

1.3 金融衍生市场的产生与发展概述6

1.4 金融衍生产品的基本特点9

1.5 金融衍生产品在我国的发展前景12

1.5.1 目前我国金融衍生市场现状12

1.5.2 我国发展金融衍生市场的必要性与重要意义14

1.5.3 建立和发展我国金融衍生市场的可行性17

1.6 国内外关于金融衍生证券理论的研究概况19

1.7 本书的主要研究工作26

第2章 风险偏好与投资决策28

2.1 偏好与效用函数的关系28

2.2 风险的度量特征30

2.3 风险投资的均值——方差准则32

第3章 风险资产定价理论与证券组合投资优化模型40

3.1 资本资产定价模型（CAPM）40

3.1.1 引言40

3.1.2 资本资产定价模型（CAPM）41

3.2 套利定价理论（APT）43

3.2.1 引言43

3.2.2 多因素风险资产定价模型的建立45

3.3 CAPM与APT模型的比较54

3.4 多因素证券组合投资的加权集成模型56

3.4.1 引言56

3.4.2 模型建立58

3.4.3 模型求解61

3.4.4 模型应用65

第4章 金融衍生证券的基本理论与经济特征68

4.1 期货合约与远期合约68

4.1.1 引言68

4.1.2 金融期货与商品期货的差别70

4.1.3 金融期货的风险71

4.1.4 远期合约72

4.1.5 远期合约与期货合约的比较73

4.2 期货合约与远期合约的价格特征74

4.2.1 远期合约与期货合约的价值75

4.2.2 远期合约价格与期货合约价格的量化关系76

4.3 期权的基本理论与保值分析78

4.3.1 期权的基本概念78

4.3.2 期权的构成要素80

4.3.3 期权的分类80

4.3.4 期权的价格特征82

4.3.5 美式期权提前执行的条件87

4.4 金融期货交易与金融期权交易的关系89

第5章 衍生证券的定价理论与方法91

5.1 Black-Scholes期权定价模型91

5.1.1 引言91

5.1.2 B1ack-Scho1es期权定价公式93

5.1.3 Black-Scholes期权定价模型的性质101

5.2 期权定价模型的应用104

5.2.1 标的证券支付已知红利的期权定价公式104

5.2.2 Black-Scholes期权定价公式应用于远期／期货合约定价108

5.2.3 期货期权定价公式110

5.3 Black-Scholes期权定价模型的推广115

5.3.1 引言115

5.3.2 基于混合过程的多因素衍生证券定价模型119

5.3.3 基于多因素衍生证券定价模型分析127

5.3.4 衍生证券定价模型的求解方法131

5.4 求解衍生证券价格的数值方法134

5.4.1 引言134

5.4.2 均匀中心差分法135

第6章 金融衍生市场的风险管理方法144

6.1 金融衍生证券的风险概论144

6.1.1 金融衍生证券的风险概念144

6.1.2 金融衍生工具的风险分类145

6.2 金融衍生市场风险管理方法147

6.2.1 金融风险管理的步骤147

6.2.2 风险因素的敏感性分析149

6.2.3 金融风险管理的VaR方法157

参考文献161

后记175