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第一章 绪论1

一、选题背景与研究目的1

二、国内外研究现状及评述7

三、本书的结构、研究方法和创新点23

第二章 商业银行操作风险度量与控制的理论基础30

一、商业银行操作风险范畴的界定30

二、商业银行操作风险管理的基本理论38

三、商业银行操作风险度量与控制的一般原理49

本章小结52

第三章 操作风险管理与内部控制的关系53

一、内部控制的方法53

二、巴塞尔委员会的操作风险监管策略55

三、基于内部控制的操作风险管理56

本章小结59

第四章 操作风险管理体系构建60

一、操作风险管理体系构建的前提60

二、商业银行操作风险管理体系的结构63

三、操作风险管理体系的内容65

本章小结79

第五章 商业银行操作风险的识别80

一、操作风险识别的目标及步骤80

二、操作风险系统的混沌特征识别83

三、操作风险关键风险指标体系的构建92

四、基于KRI的操作风险暴露及特征分析103

本章小结113

第六章 商业银行操作风险的度量114

一、操作风险度量的目的及限制因素114

二、基于内部控制的操作风险自我评估法116

三、操作风险高级计量法的理论模型124

四、基于极值理论峰值法的操作风险CVaR度量模型130

本章小结142

第七章 商业银行操作风险的监测143

一、基于业务流程的操作风险过程监测143

二、基于模糊优选及BP神经网络的操作风险程度测评149

本章小结165

第八章 商业银行操作风险控制技术166

一、预提损失准备金的财务控制技术167

二、经济资本配置技术170

三、业务外包与保险的风险缓释技术183

四、业务持续计划的风险自留技术191

本章小结195

附录196

附录1 1987年—2006年14家商业银行操作风险原始数据汇总表196

附录2 商业银行操作风险提升调研（一）198

附录3 中国银行业监督管理委员会《商业银行内部控制指引》205

附录4 中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》227

附录5 巴塞尔银行监督管理委员会《巴塞尔新资本协议》的操作风险三大支柱237

附录6 巴塞尔银行监督管理委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》241

主要参考文献253

致谢263