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序5

1绪论：经济理论与实证18

1.1经济理论与实证研究19

1.2一个简单的汇率模型23

1.3估计检定与模型调校28

1.4结论29

2时间序列导论32

2.1时间序列资料33

2.2时间序列资料性质36

基本概念36

落后运算元39

百分率与百分点41

指数42

时间序列的重要动差45

2.3定态时间序列47

弱定态时间序列47

严格定态时间序列48

2.4样本动差49

2.5固定趋势53

2.6季节性56

2.7如何收集总体与财金时间序列资料61

国际资料61

台湾资料62

2.8 EViews的使用简介63

建立工作档63

输入资料64

重要指令64

3定态时间序列Ⅰ：自我回归模型68

3.1定态时间序列模型69

3.2一阶自我回归模型70

3.3 AR（1）模型之估计73

3.4 AR（1）模型的预测74

3.5 AR（1）模型之冲击反应函数77

冲击反应函数77

半衰期80

3.6实例应用：购买力平价困惑80

3.7 p阶自我回归模型83

AR（p）模型83

AR（p）模型之估计86

AR（p）模型之预测89

AR（p）模型之冲击反应函数91

半衰期92

3.8实例应用：估计AR（p）模型以及计算冲击反应函数与半衰期92

3.9 Yule-Walker方程式95

3.10附录97

4定态时间序列Ⅱ：ARMA模型102

4.1移动平均模型103

4.2 ARMA模型106

4.3 ARMA模型之估计108

4.4 ARMA模型之预测以及冲击反应函数110

4.5 Wold Representation定理111

4.6实例应用：ARMA（p，q）模型之估计112

5预测表现之评估120

5.1评估预测表现121

5.2Diebold-Mariano检定122

5.3样本外预测123

5.4样本外预测之实例126

5.5样本外预测之应用127

6单根与随机趋势132

6.1定态与非定态自我回归模型133

6.2非定态时间序列：带有趋势之序列134

固定趋势135

单根与随机趋势136

6.3随机趋势造成的问题138

小样本向下偏误138

t-统计量的极限分配不为标准常态139

虚假回归140

6.4时间序列的单根检定141

6.5实例应用：对汇率的单根检定144

6.6 ADF检定的检定力145

6.7其他单根检定147

6.8如何处理时间序列的单根150

6.9去除趋势后定态vs.差分后定态151

6.10 Hodrick-Prescott分解152

6.11追踪资料单根检定154

常用的追踪资料单根检定154

IPS追踪资料单根检定156

追踪资料单根检定之性质157

6.12实例应用：再探购买力平价困惑158

单一时间序列单根检定158

追踪资料单根检定159

7结构性变动168

7.1结构性变动169

7.2检定结构性变动170

变动点τ已知下的检定170

7.3变动点τ未知下的检定172

7.4检定结构性改变之实例173

7.5变动点的估计180

7.6结构性改变vs.随机趋势181

8向量自我回归模型概论186

8.1向量自我回归模型187

8.2缩减式VAR188

8.3结构式VAR189

8.4递回式VAR189

9缩减式VAR194

9.1缩减式VAR195

9.2缩减式VAR的估计196

9.3缩减式VAR的落后期数选取198

9.4缩减式VAR的预测201

9.5缩减式VAR的应用：检定股票价格现值模型203

9.6 Granger因果关系检定206

Hall平赌假说207

Granger因果关系不是真正因果关系的一个例子208

样本外预测之Granger因果关系检定210

9.7 Granger因果关系检定之实例应用211

9.8附录213

缩减式VAR的估计：SURE213

Wald检定215

10结构式向量自我回归Ⅰ：递回式VAR220

10.1结构式VAR221

10.2认定条件222

常用基本假设223

其他认定条件224

10.3如何加入短期递回限制225

10.4冲击反应函数229

10.5变异数分解232

10.6递回式VAR的EViews操作235

认定（I—Do）与B235

冲击反应函数236

变异数分解239

10.7递回式VAR的实例应用：央行在外汇市场的不对称干预239

10.8延伸阅读252

11结构式向量自我回归Ⅱ258

11.1完全结构式VAR259

11.2过度认定检定259

11.3 Bernanke and Mihov （1998）对於货币政策的认定260

Bernanke and Mihov （1998）的认定条件263

B ernanke and Mihov （1998）的认定条件：另一个角度267

Bernanke and Mihov （1998）的实证结果复制269

11.4 Blanchard and Quah的长期限制认定条件270

估计Do与B的第一种方法275

估计Do与B的第二种方法276

11.5实例应用：Blanchard and Quah的长期限制276

11.6延伸阅读278

12共整合与向量误差修正模型284

12.1共整合关系285

12.2共整合与共同随机趋势288

12.3向量误差修正模型289

12.4共整合分析294

12.5共整合分析Ⅰ： Engle-Granger两阶段程序295

共整合检定295

估计共整合关系与向量误差修正模型296

12.6共整合分析Ⅱ： Johansen程序297

共整合检定，297

12.7共整合分析的实例应用：利率期限结构302

12.8关於共整合分析310

12.9附录312

以最大概似法估计共整合关系312

13 ARCH-GARCH模型318

13.1时间序列的波动性319

13.2 ARCH模型321

13.3 GARCH模型324

13.4检定ARCH效果324

13.5GARCH模型的扩充325

GARCH-M模型325

自积GARCH模型326

指数GARCH模型326

13.6 GARCH模型的最大概似估计327

13.7 GARCH模型的实例应用：央行在外汇市场的干预328

14蒙地卡罗模拟与Bootstrap336

14.1蒙地卡罗模拟337

14.2蒙地卡罗模拟的应用339

应用Ⅰ：模拟AR（1）系数OLS估计式的小样本偏误340

应用Ⅱ：模拟t检定的实证检定力与检定大小341

14.3样本重抽法与Bootstrap343

样本重抽法343

Bootstrap简介344

Bootstrap定义346

模拟Bootstrap分配350

无母数Bootstrap的实际执行方式351

14.4 Bootstrap偏误与标准差353

Bootstrap偏误353

Bootstrap标准差355

14.5 Bootstrap信赖区间356

14.6 Bootstrap P-values（假设检定）358

单尾检定358

双尾检定359

14.7回归模型的Bootstrap359

残差Bootstrap360

14.8 Bootstrapping长期追踪调查资料362

14.9蒙地卡罗模拟与Bootstrap的实例应用364

实例应用Ⅰ： AR（1）系数的Bootstrap偏误修正估计式364

实例应用Ⅱ： VAR冲击反应函数的信赖区间364

有关Boot-strap的延伸阅读367

14.10附录368

RATS程式模拟AR（1）系数OLS估计式的小样本偏误368

GAUSS程式模拟t检定的实证检定力与检定大小369

RATS程式模拟大样本渐近分配未尽理想之例子371

RATS程式执行AR（1）估计式的偏误修正372

15 时间序列中的AR回归模型378

15.1时间序列渐近理论379

15.2 AR系数估计式的大样本性质382

15.3 Newey-West HAC估计式385

16 DSGE模型392

16.1 DSGE模型简介393

不确定性与预期，395

16.2一阶随机差分方程式397

前瞻解398

后顾解398

前瞻解VS.后顾解399

理性资产泡沫399

结构式模型，缩减式模型与Lucas批判400

16.3二阶随机差分方程式402

16.4理性预期方程组404

一阶随机差分方程组404

二阶随机差分方程组405

Binder-Pesaran求解法406

16.5模型调校411

16.6一个简单的实质景气循环模型412

对数线性化414

模型求解418

16.7附录A： RATS程式425

16.8附录B： Dynare外挂程式简介432

直接线性化439

对数线性化441

参考文献446

索引459