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1导论1

1.1研究背景与意义1

1.1.1研究背景1

1.1.2研究对象8

1.1.3研究意义9

1.2文献综述和概念界定12

1.2.1文献综述12

1.2.2概念界定22

1.3研究范围和研究方法24

1.3.1研究范围24

1.3.2研究方法25

1.4本书结构与观点创新26

1.4.1本书结构26

1.4.2观点创新29

2商业银行风险策略管理的理论基础32

2.1两大流派金融理论与商业银行风险策略管理32

2.1.1新古典金融理论——风险管理无关论32

2.1.2新制度金融理论——风险管理相关论33

2.2全面风险管理理论与商业银行风险策略管理39

2.2.1商业银行全面风险管理的主要内容40

2.2.2全面风险管理理论的特性42

2.3金融监管理论与商业银行风险策略管理43

2.3.1传统金融监管理论43

2.3.2金融危机后现代金融监管理论的发展45

2.3.3《有效银行监管核心原则》的主要内容和监管要求46

2.3.4巴塞尔协议Ⅲ改革的主要内容和监管要求47

2.3.5“全球系统重要性金融机构”的主要内容和监管要求49

2.3.6新监管标准下的商业银行转型升级52

2.3.7以价值创造为目标的风险策略管理55

3商业银行风险策略管理的基本框架58

3.1风险策略管理的概念与主要特性剖析58

3.1.1风险策略管理的概念58

3.1.2风险策略管理的主要特性58

3.1.3相关概念辨析60

3.1.4实施风险策略管理的必要性和重要意义61

3.2风险策略管理的基本框架与构成要素65

3.2.1基本框架65

3.2.2构成要素66

3.3风险策略管理的运行机制72

3.3.1新资本协议三大功能推动商业银行风险策略管理72

3.3.2商业银行风险策略管理的运行机制74

3.4风险策略管理与银行价值创造探讨：一个分析框架75

3.4.1从风险调整绩效度量（Risk - adjusted Performance Measurement， RAPM）到风险调整资本收益率（Risk-adjusted Return on Capital，RAROC）75

3.4.2风险调整资本收益率在商业银行经营管理中的应用80

3.4.3风险策略管理分析框架：以风险调整资本收益率为例86

3.5风险策略管理与银行价值创造探讨的实证分析：以房地产行业为例87

3.5.1房地产行业的信用风险87

3.5.2情景分析因素的选取87

3.5.3风险策略管理分析89

4商业银行风险治理与风险策略管理92

4.1风险治理的定义、监管要求和内涵92

4.1.1风险治理的定义92

4.1.2监管要求93

4.1.3对风险治理内涵的理解94

4.2风险治理是风险策略管理的前提和基础97

4.2.1风险文化是风险策略管理的内在驱动力97

4.2.2健全的组织结构是风险策略管理的组织保障98

4.2.3有效运行机制是风险策略管理的制度保障102

4.3良好风险治理建设促进银行价值创造105

4.3.1风险治理与价值创造105

4.3.2风险治理的国际实践经验107

4.3.3风险治理在我国商业银行的实践114

4.3.4良好风险治理的特征归纳115

5商业银行风险偏好与风险策略管理117

5.1风险偏好的概念和作用117

5.2风险偏好框架体系的建立119

5.2.1框架体系设计的原则119

5.2.2风险偏好框架体系的设置过程119

5.2.3风险偏好指标量化示例121

5.3风险偏好的传导与应用130

5.3.1结构调整带来整体风险调整资本收益率的提升132

5.3.2通过行业信贷政策增加风险绩效132

5.3.3通过审批阈值的设置创造风险绩效134

5.4风险偏好效果的校验135

5.4.1绩效衡量136

5.4.2价值创造136

5.4.3风险文化137

6商业银行风险技术应用与风险策略管理138

6.1风险技术的概念、特征及作用机理138

6.1.1风险技术的概念、发展趋势及特征138

6.1.2风险技术在风险策略管理框架中的作用机理139

6.2风险技术的内容分类140

6.2.1主要风险计量技术140

6.2.2主要风险管理技术和方法151

6.2.3信息系统与数据管理技术157

6.3商业银行实践中几个具体风险技术问题探讨164

6.3.1内部评级中的违约定义问题164

6.3.2信用风险模型构建中的样本配比问题172

6.3.3风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性问题184

6.3.4商业银行压力测试中的难点问题190

6.3.5全面风险管理体系下“数据仓库”与“数据集市”之争问题199

7我国商业银行风险策略管理的实现路径203

7.1我国商业银行风险现状及风险策略管理差距203

7.1.1我国商业银行的总体风险现状203

7.1.2我国五家大型商业银行的风险现状207

7.1.3我国商业银行风险策略管理的差距及原因分析215

7.2我国商业银行风险策略管理的实现路径探讨217

7.2.1健全风险治理架构体系，监测风险治理运行机制，评估风险治理运行效率，不断调优风险策略管理实施的前提条件217

7.2.2搭建风险偏好指标体系，贯彻风险偏好的战略传导，凸显风险偏好传导在风险策略管理框架中的主线作用220

7.2.3提升风险技术认知水平，强化风险技术的统筹整合和全面深入应用，夯实风险技术在风险策略管理框架中的基础依 托作用221

7.2.4提升风险理念的前瞻定位，坚持风险文化的全员传播，加强风险管理人才队伍建设，构筑风险策略管理框架的活力源泉224

7.3我国商业银行风险策略管理的外部保障225

研究展望228

1.本书研究结论228

2.研究不足与研究展望229

参考文献231

致谢247

后记249