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第1章 概述1

1.1 技术分析的扩张效用2

1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性3

1.3 基本面分析与技术面分析之辩4

1.4 专业交易人士与业余交易者5

1.5 随机游走理论7

1.6 交易风格的确认模式8

1.7 噪声的检测10

1.8 市场成熟率与全球化13

1.9 本书数据的背景资料15

1.10 研究指南16

1.11 本书所要达到的目的17

1.12 交易系统概述18

1.13 本书中相应数字符号的解析21

1.14 本章小结22

第2章 基本概念和计算方法23

2.1 数据和均值所相关的理念25

2.2 确定均值的方法28

2.3 价格的分布形态31

2.4 价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度35

2.5 标准化的风险与收益43

2.6 指数问题49

2.7 系统性能的标准度量方法52

2.8 概率54

2.9 供给与需求59

第3章 图表分析69

3.1 开发始终如一的图表模式70

3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么73

3.3 棒线图的解析模式——道氏理论74

3.4 图表结构82

3.5 趋势线84

3.6 1日行情模式91

3.7 持续整理的形态102

3.8 交易图表的基本概念106

3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式107

3.10 意外情境所相关的价格运行模式119

3.11 棒线图所相关的目标价位120

3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略125

3.13 棒线图的实际应用130

3.14 价格运行模式的进化过程133

第4章 图表系统及相关的应用技术136

4.1 邓尼根理论及其推力方法137

4.2 诺弗里的饱和周期系统140

4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列142

4.4 波幅内行情所相关的时间序列143

4.5 枢轴点位143

4.6 价格的运行及反应模式144

4.7 价格通道的破位模式152

4.8 价格通道的移动模式153

4.9 大宗商品价格通道指数154

4.10 威科夫的综合交易技巧155

4.11 复杂的图形模式156

4.12 对图形模式的研究158

4.13 波考斯基对图形模式所做的排名160

第5章 由事件驱动的行情趋势161

5.1 波段交易162

5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表164

5.3 点数图模式173

5.4 N天破位模式195

第6章 回归分析205

6.1 时间序列的构成要素206

6.2 价格数据的特性207

6.3 线性回归模式208

6.4 线性相关系数215

6.5 两个变量之间的非线性相关模式218

6.6 非线性模式向线性模式的转化过程221

6.7 两种变量之相应计算模式的评估222

6.8 多变量近似值求解223

6.9 自回归移动平均模型229

6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号234

6.11 测度行情的相对强弱性237

第7章 基于时间因子所进行的趋势运算239

7.1 预测与跟踪趋势240

7.2 因时而变的价格运行模式244

7.3 移动平均线244

7.4 几何型移动平均值251

7.5 累计均值251

7.6 累计均值的重置模式252

7.7 移除效应252

7.8 指数平滑模式252

7.9 滞后与领先指标的绘制模式263

第8章 顺势交易系统264

8.1 顺势交易系统的运行原理265

8.2 基本的买卖交易信号268

8.3 价格通道与包络线273

8.4 某种单一趋势的应用程序283

8.5 主要顺势交易系统的比较模式288

8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧300

8.7 多重趋势与市场共识306

8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究308

8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率308

8.10 移动平均系统的序列级数问题： 交易信号的演化过程311

8.11 顺势交易模式中的提前离场问题314

8.12 移动平均系统的交叉预期模式315

第9章 动量指标和震荡指标317

9.1 动量指标319

9.2 离散指标331

9.3 震荡指标332

9.4 双重平滑的动量指标348

9.5 速度（率）与加速度355

9.6 混合动量模式359

9.7 动量指标的背离模式361

9.8 对动量指标所做的一些补充说明369

第10章 金融交易所相关的季节性因素370

10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识371

10.2 季节性模式相关问题的探讨372

10.3 季节性模式的流行算法373

10.4 季节性的过滤模式395

10.5 季节性模式与股市行情414

10.6 季节性行情模式的一般常识419

第11章 价格行情的循环模式分析421

11.1 循环周期理论的基本常识422

11.2 循环周期的发现模式430

11.3 最大的熵值444

11.4 周期循环通道指标450

11.5 较短周期所对应的指标系统450

11.6 相位调整模式452

第12章 交易量、未平仓合约以及行情宽幅455

12.1 期货交易量的特殊情境456

12.2 交易量的正态变化模式457

12.3 相关概念的标准解析模式459

12.4 交易量相关的指标系统462

12.5 市场行情相关的宽幅指标472

12.6 交易量和行情宽幅指标的系统化解析模式479

12.7 综合概率模型482

12.8 盘中交易量的指标形态483

12.9 低交易量情境的过滤模式485

12.10 行情促进指数486

第13章 利差和套利488

13.1 动态期货市场利差489

13.2 持有成本491

13.3 股票利差492

13.4 利差和套利的相关性493

13.5 应用利差降低风险的操作模式493

13.6 套利模式494

13.7 套息交易514

13.8 改变点差套利模式的相关性517

13.9 跨市场的点差交易模式519

第14章 行为金融视角下的交易技巧531

14.1 信息测度模式532

14.2 依据事件所进行的交易537

14.3 《交易者承诺报告》546

14.4 正方观点和反方意见550

14.5 斐波那契级数和人类行为555

14.6 艾略特波浪理论558

14.7 使用斐波那契比率所确定的目标价格结构565

14.8 费希尔的黄金分割系统567

14.9 江恩曲线——时间和空间法则569

14.10 金融占星术574

第15章 行情模式的判定方法585

15.1 日间高点价位和低点价位的确认程序587

15.2 相关交易日时间序列的变化模式589

15.3 开盘缺口597

15.4 工作日行情、周末效应以及反转的行情模式608

15.5 基于电子计算机的模式识别方法629

15.6 人工智能的相关方法631

第16章 日内交易模式633

16.1 交易成本的影响形式635

16.2 日内交易的关键要素641

16.3 应用价格行情模式所进行的交易649

16.4 盘中行情破位系统相关问题的解析654

16.5 日内交易的成交量模式668

16.6 盘中价格所造成的冲击668

第17章 自适应技术的应用671

17.1 自适应性的顺势交易系统的计算模式672

17.2 自适应性的变化情境680

17.3 其他自适应动量模式的计算方法684

17.4 自适应性盘中行情破位系统686

17.5 自适应模式的运行过程687

17.6 自适应方法相关问题的考量688

第18章 价格的分布系统690

18.1 价格分布状态的度量方式691

18.2 应用价格的分布形态和运行模式来预期相关的行情走势694

18.3 价格的分布形态699

18.4 史泰米亚的市场结构理论708

18.5 利用日间价格分布形态来识别相应的支撑位和阻力位715

第19章 多重时间架构717

19.1 调整两个时间框架，使它们能够彼此协调718

19.2 埃尔德的三重滤网交易系统719

19.3 罗伯特克劳斯的多重时间框架722

19.4 马丁普林格的KST交易系统725

第20章 领先性的技术指标729

20.1 波动率的度量方式730

20.2 应用波动率所进行的交易738

20.3 应用波动率选择交易品种743

20.4 流动性748

20.5 趋势和价格噪声748

20.6 趋势和息差交易750

20.7 专家系统751

20.8 模糊逻辑754

20.9 分形模式、噪声模式以及熵模式758

20.10 类神经网络系统763

20.11 基因演算法则771

20.12 对冲基金的复制模式777

第21章 交易系统测试778

21.1 预期模式780

21.2 参数的识别模式781

21.3 测试数据的选择模式783

21.4 完整性的测试模式787

21.5 最佳测试结果的发现模式790

21.6 可视化测试结果的解析模式792

21.7 大数据的测试方法799

21.8 交易规则的精炼模式802

21.9 测试结果有效性的演进过程803

21.10 两类交易系统测试结果的比较方式809

21.11 从最不理想的测试结果当中获利的模式812

21.12 相对于参数变化所再次进行的测试814

21.13 大范围金融市场交易工具的测试815

21.14 价格冲击事件的测试方法829

21.15 最优化情境的解析方法831

21.16 系统稳健性相关问题的概述834

第22章 实证分析模式839

22.1 计算机的应用和滥用情境840

22.2 极端情境所相关的事件847

22.3 博弈技巧——轮盘赌理论854

22.4 相关交易的选择方式863

22.5 相关交易系统的权衡模式863

22.6 金融市场的涨跌停板和熔断机制868

22.7 白银与纳斯达克指数交易——好得让人难以相信870

22.8 各类系统性交易信号的近似情境871

第23章 风险控制模式876

23.1 运气不佳情况下的交易技巧877

23.2 风险厌恶情境878

23.3 相关的流动性881

23.4 收益和风险的衡量方式882

23.5 杠杆交易892

23.6 基于风险敞口的杠杆交易894

23.7 个体交易的风险895

23.8 考夫曼的止损和止盈规则902

23.9 被选择的交易工具的排序方式904

23.10 成功交易与爆仓（破产）交易之间的概率分布912

23.11 构建头寸的方法915

23.12 复合头寸的构建方法919

23.13 金融资产的趋势分析923

23.14 投资与再投资的最优化方式925

23.15 预期收益与实际收益的比较方法928

第24章 多元化投资组合的资产配置933

24.1 资产多元化问题的浅析935

24.2 相关系数的变化情境938

24.3 投资组合模型的种类939

24.4 传统投资组合模型的计算方法940

24.5 应用EXCEL的Solver所发现的投资组合资产配置的最优情境943

24.6 考夫曼的投资组合模型所相关的基因演算方法（GASP）946

24.7 波动率的稳定方式970

英航（同业）网站简介973