图书介绍

欧洲期货交易所股票和股票指数衍生产品交易策略习题与案例2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

欧洲期货交易所著；郑伏虎，万峰，王春卿译著
出版社：北京：中信出版社
ISBN：750860802X
出版时间：2007
标注页数：153页
文件大小：30MB
文件页数：162页
主题词：股票－指数－期货交易－研究－欧洲－自学参考资料

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图书目录

问题习题证券管理基础3

金融衍生产品的特征6

指数期货合约介绍7

期货的定价11

指数期货交易策略13

股票期权和股票指数期权介绍17

期权的定价20

重要风险参数——“希腊字”23

股票期权和股票指数期权交易策略25

利用股票期权和股票指数期权的套期保值策略30

案例投资组合回报34

欧洲期货交易所股票指数期货合约价值35

期货价差保证金、追加保证金和杠杆效应36

变动保证金37

期货定价：公允价值38

多头期货39

空头期货40

时间价差41

空头对冲42

多头对冲43

股票投资组合的部分对冲44

Delta值45

Gamma值46

Vega值47

Omega值（杠杆效应）48

多头看涨期权49

空头看涨期权50

多头看跌期权51

空头看跌期权53

牛市看涨期权价差54

牛市看跌期权价差55

熊市看跌期权价差56

熊市看涨期权价差57

多头执行价格相同的跨式期权58

多头不同执行价格的跨式期权与多头执行价格相同的跨式期权59

空头执行价格相同的跨式期权60

利用多头看跌期权对冲62

持有股票并卖出看涨期权64

利用股票指数期权对冲65

多头合成指数看涨期权66

空头合成指数看涨期权67

多头合成指数看跌期权68

空头合成指数看跌期权69

转换策略70

逆向转换策略71

答案习题证券管理基础75

金融衍生产品的特征79

指数期货合约介绍80

期货的定价85

指数期货交易策略87

股票期权和股票指数期权介绍91

期权的定价94

重要风险参数——“希腊字”97

股票期权和股票指数期权交易策略100

利用股票期权和股票指数期权的套期保值策略105

案例投资组合回报109

欧洲期货交易所股票指数期货合约价值110

期货价差保证金、追加保证金和杠杆效应111

变动保证金112

期货定价：公允价值113

多头期货114

空头期货115

时间价差116

空头对冲117

多头对冲118

股票投资组合的部分对冲119

Delta值120

Gamma值121

Vega值122

Omega值（杠杆效应）123

多头看涨期权124

空头看涨期权125

多头看跌期权126

空头看跌期权127

牛市看涨期权价差128

牛市看跌期权价差129

熊市看跌期权价差130

熊市看涨期权价差131

多头执行价格相同的跨式期权132

多头不同执行价格的跨式期权与多头执行价格相同的跨式期权133

空头执行价格相同的跨式期权135

利用多头看跌期权对冲136

持有股票并卖出看涨期权137

利用股票指数期权对冲138

多头合成指数看涨期权139

空头合成指数看涨期权140

多头合成指数看跌期权141

空头合成指数看跌期权142

转换策略143

逆向转换策略144