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1 导论1

1.1 选题的背景和意义1

1.2 国内外研究动态4

1.2.1 国外相关研究回顾4

1.2.2 国内相关研究回顾12

1.2.3 评述17

1.3 本书的研究思路、内容与结构19

1.3.1 研究思路19

1.3.2 本书结构及其主要内容19

1.3.3 运用的基本理论与方法23

1.4 本书主要创新观点23

2 研究概念的界定26

2.1 风险基本概念研究26

2.1.1 风险的再认识26

2.1.2 金融风险32

2.2 保险企业风险基本概念研究36

2.2.1 保险企业风险——金融风险的重要形式36

2.2.2 保险企业风险的特征40

2.2.3 保险企业风险的分类42

2.3 风险管理的基本概念研究48

2.3.1 风险管理的再认识48

2.3.2 金融风险管理51

2.3.3 全面风险管理53

3 全面风险管理的理论基础与评价58

3.1 早期的风险管理理论与评价58

3.1.1 传统利率期限结构理论59

3.1.2 利率风险的缺口管理理论61

3.1.3 评价63

3.2 现代风险管理理论与评价65

3.2.1 资产组合管理理论（PMT）65

3.2.2 Downside-Risk方法与哈洛资产配置理论（LPMn）68

3.2.3 资本资产定价模型（CAPM）70

3.2.4 套利定价模型（APT）73

3.2.5 期权定价理论（OPM）74

3.2.6 评价76

3.3 新型风险管理理论与评价78

3.3.1 风险管理VaR体系78

3.3.2 整体风险管理TRM理论84

3.3.3 全面风险管理ERM理论86

3.3.4 评价89

4 保险企业全面风险管理概述92

4.1 保险企业全面风险管理的内涵与特征92

4.2 保险企业全面风险管理的体系框架93

4.2.1 全面风险管理的策略98

4.2.2 全面风险管理过程102

4.2.3 全面风险管理的基础设施111

4.2.4 全面风险管理环境114

4.3 保险企业全面风险管理的核心方法115

4.3.1 VaR方法117

4.3.2 经济资本（Economic Capital）119

4.3.3 风险资本RBC（Risk Based Capital）122

4.3.4 风险调整的资本回报率（RAROC）124

5 保险企业全面风险管理的国际考察127

5.1 国际保险企业全面风险管理的演进128

5.1.1 资产负债匹配管理（ALM）128

5.1.2 新的尝试——全面风险管理（ERM）138

5.1.3 国际经验的借鉴153

5.2 基于ERM的我国保险企业风险管理状况155

5.2.1 我国保险业的发展特点155

5.2.2 我国保险企业风险表现161

5.2.3 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析172

5.2.4 我国保险企业推进全面风险管理的必要性174

6 ERM框架下我国保险企业的制度基础构建177

6.1 构建符合ERM要求的保险企业风险内部控制新机制177

6.1.1 内部控制与全面风险管理178

6.1.2 构建ERM的内控制度181

6.1.3 构建ERM的技术平台189

6.1.4 构建ERM的文化环境191

6.2 构建体现ERM精神的保险企业外部监管机制194

6.2.1 保险监管的RBC标准与全面风险管理194

6.2.2 我国保险监管新模式的构建196

7 ERM框架下我国保险企业风险预警系统构建198

7.1 风险预警系统概述198

7.1.1 风险预警与风险管理198

7.1.2 风险预警系统的一般构成199

7.2 我国保险企业风险预警系统的构建203

7.2.1 预警指标的选择204

7.2.2 模糊优选理论与人工神经网络方法的引入206

7.2.3 基于模糊优选和ANN的我国保险企业风险预警模型215

7.2.4 实证分析：预警模型在产险公司的应用221

7.2.5 模型的适用性227

8 ERM框架下我国保险企业的积极风险管理对策228

8.1 积极风险管理对策的核心理念和原则228

8.1.1 积极风险管理对策与传统风险管理对策的比较229

8.1.2 积极风险管理对策的基本原则230

8.2 积极风险管理对策一：预警对策分析231

8.2.1 低风险状态下的预警对策231

8.2.2 较低风险状态下的预警对策233

8.2.3 较高风险状态下的预警对策234

8.2.4 高度风险状态下的预警对策235

8.3 积极风险管理对策二：分散化策略237

8.3.1 风险分散的机理分析237

8.3.2 分散化策略的运用和实证241

8.4 积极风险管理对策三：证券化策略250

8.4.1 保险证券化的机理分析250

8.4.2 保险风险证券化的运用和实证253

附录257

主要参考文献260

后记269