图书介绍

金融工程学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

林清泉主编著
出版社：北京：中国人民大学出版社
ISBN：9787300121321
出版时间：2010
标注页数：311页
文件大小：40MB
文件页数：323页
主题词：金融学－研究生－教材

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图书目录

第1章金融工程概述1

1.1金融工程的界定1

1.2金融工程的分析方法5

1.3从金融学到金融工程12

1.4金融工程面临的挑战和发展趋势14

1.5金融工程和金融风险管理17

1.6金融风险管理的新工具：金融衍生产品20

第2章资产组合理论与资本资产定价模型31

2.1马科维茨的资产组合理论31

2.2单指数模型45

2.3资本资产定价模型49

2.4套利定价模型64

第3章期权组合及二叉树定价模型69

3.1期权组合的损益69

3.2期权定价的二叉树模型76

3.3 n期欧式期权的定价模型80

3.4存在交易费用的期权定价二叉树模型82

第4章期权定价公式及其应用90

4.1布莱克-斯科尔斯期权定价公式90

4.2期权价值的敏感性因素分析106

4.3期权套期保值的基本原理112

4.4连续调整的期权套期策略115

4.5组合套期策略118

第5章无风险债券定价——利率期限结构理论122

5.1传统利率期限结构理论123

5.2现代利率期限结构模型125

5.3多因素模型134

第6章公司债务定价模型141

6.1结构模型142

6.2简化式模型155

第7章股票价格风险管理164

7.1股票价格风险概述164

7.2以股票、股票指数为基础的衍生产品167

7.3股票指数期货与股票价格风险管理173

7.4利用股票期权管理股票价格风险180

7.5运用股票指数期权管理股票风险187

第8章汇率风险管理192

8.1汇率风险概述192

8.2以货币为基础的衍生工具195

8.3远期外汇合约与汇率风险管理203

8.4货币互换与汇率风险管理205

8.5外汇期货与汇率风险管理207

8.6外汇期权与汇率风险管理211

第9章利率风险管理216

9.1利率风险概述216

9.2利率衍生产品219

9.3远期利率协议与利率风险管理226

9.4利率期货与利率风险管理228

9.5利率期权与利率风险管理231

9.6利率互换与利率风险管理234

第10章风险价值（VAR ）的测算238

10.1什么是VAR238

10.2 VAR的估算241

第11章期权思想在企业中的应用248

11.1期权思想在企业融资决策中的运用248

11.2股票期权和企业管理251

11.3期权思想在公司投资决策中的运用255

第12章离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族263

12.1波动率的研究意义和金融时间序列的程式化现象264

12.2短记忆ARCH-GARCH模型介绍266

12.3长记忆GARCH模型273

12.4结构性突变ARCH-GARCH模型277

12.5条件异方差模型与条件均值模型的联合280

第13章随机模拟283

13.1随机模拟的分类283

13.2随机数的生成技术286

13.3随机数的计算机生成288

13.4蒙特卡罗随机模拟在金融中的应用290

13.5方差减小技术293

参考文献302