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第一篇 巴塞尔资本协议Ⅲ：新监管框架的形成3

第一章 危机后的金融监管改革3

一、危机后金融监管改革的新方向3

二、美国的金融监管改革5

三、英国的金融监管改革10

四、欧盟的金融监管改革13

五、美国、英国和欧盟方案的比较分析16

第二章 从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ20

一、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ的演变历程20

二、巴塞尔Ⅰ的主要内容22

三、巴塞尔Ⅰ的影响和评价23

四、巴塞尔Ⅱ的主要改进25

五、巴塞尔Ⅱ的实施及影响28

六、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ看银行业监管变革30

第三章 从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ33

一、金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足33

二、巴塞尔Ⅲ的历史沿革37

三、巴塞尔Ⅲ的主要内容41

四、巴塞尔Ⅲ的评述与展望45

第二篇 巴塞尔Ⅲ资本监管新框架53

第四章 巴塞尔资本协议下的资本监管改革进程53

一、资本监管的概念和兴起53

二、巴塞尔资本协议之前的银行资本监管54

三、巴塞尔Ⅰ的资本监管框架56

四、巴塞尔Ⅱ的资本监管框架58

五、从巴塞尔Ⅲ看全球资本监管的改革趋势62

第五章 巴塞尔资本协议Ⅲ下的资本监管65

一、巴塞尔Ⅲ下资本监管框架的改进65

二、资本的重分类和重定义67

三、多层次监管资本框架的构建71

四、资本监管新标准对全球银行业的影响74

第六章 杠杆率：新监管指标的引入78

一、杠杆率与资本充足率78

二、杠杆率风险暴露计算方法的修订及其影响79

三、杠杆率的信息披露要求及其影响83

四、杠杆率新规对中国银行业的影响84

第三篇 流动性风险监管新框架89

第七章 巴塞尔流动性风险监管改革进程89

一、流动性的定义及监管重要性89

二、流动性风险管理和监管的历史追溯92

三、危机中的流动性风险监管问题及挑战96

四、危机后的流动性风险监管变革98

五、流动性风险监管的改革趋势与展望100

第八章 巴塞尔Ⅲ下的流动性风险监管103

一、后危机时代流动性风险监管原则的确立103

二、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的两个定量指标104

三、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的五个监测工具113

四、巴塞尔Ⅲ下的流动性风险监管的特点115

五、流动性风险监管新框架对国际银行业的影响116

第九章 中国银行业流动性风险监管的指标探讨120

一、中国银行业流动性风险监管的进程120

二、中国银行业流动性风险的现状123

三、现行的流动性风险监管体系及其缺陷126

四、巴塞尔Ⅲ流动性监管指标在中国的落地129

五、进一步完善中国银行业的流动性风险监管体系130

第四篇 宏观审慎监管改革137

第十章 监管理念演变：巴塞尔Ⅲ下的宏观审慎137

一、宏观审慎监管的提出137

二、各国宏观审慎监管框架的建立141

三、中国实施宏观审慎监管的建议155

第十一章 系统性风险的度量及监管158

一、系统性风险的概述158

二、系统性风险的度量方法及应用161

三、系统性风险的度量与监管实践169

第十二章 逆周期监管工具及适用性探讨170

一、资本计提模型的参数调整170

二、逆周期资本缓冲工具173

三、前瞻性动态拨备制度176

四、差别存款准备金率186

五、逆周期监管的实施难题188

第十三章 全球系统重要性金融机构的评估及监管190

一、对全球系统重要性银行的识别和评估190

二、全球系统重要性保险机构的评估201

三、全球系统重要性非银行非保险金融机构的评估210

四、完善国内系统重要性金融机构的管理框架213

第五篇 巴塞尔Ⅲ监管框架的细化和完善217

第十四章 巴塞尔Ⅲ大额风险暴露监管框架217

一、大额风险暴露的监管演进217

二、大额风险暴露的相关概念219

三、特殊风险暴露类型的处理221

四、大额风险暴露新框架的比较研究与评价226

五、大额风险暴露监管新规对中国的启示229

第十五章 巴塞尔Ⅲ交易对手信用风险的度量与监管234

一、交易对手信用风险的定义与特征234

二、交易对手信用风险的度量模型237

三、中央交易对手信用风险度量模型244

四、交易对手信用风险的防范247

第十六章 巴塞尔Ⅲ下资产证券化风险计量框架250

一、资产证券化概述250

二、巴塞尔协议下资产证券化监管框架的演变254

三、巴塞尔Ⅲ资产证券化度量新方法259

四、资产证券化监管框架对中国的启示265

第十七章 巴塞尔Ⅲ下市场风险的监管框架的改革和应用268

一、巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ下市场风险监管框架的演进268

二、巴塞尔Ⅱ.5 中市场风险监管框架的修订272

三、巴塞尔Ⅱ.5 中市场风险监管框架的缺陷276

四、巴塞尔Ⅲ市场风险监管框架的修订进展278

五、巴塞尔协议市场风险监管框架在中国的应用289

第十八章 巴塞尔Ⅲ下的操作风险监管框架292

一、操作风险的定义及特征292

二、巴塞尔资本协议下操作风险监管框架的演进过程295

三、巴塞尔Ⅲ下操作风险监管框架的计量方法298

四、中国商业银行操作风险监管实施与启示308

第十九章 巴塞尔Ⅲ的市场约束改革框架311

一、巴塞尔协议下市场约束的历史沿革311

二、巴塞尔Ⅲ下市场约束框架的修订316

三、市场约束改革框架的国际经验329

四、市场约束框架改革对完善中国市场约束建设的启示333

第六篇 巴塞尔资本协议Ⅲ的实施及其影响339

第二十章 巴塞尔Ⅲ的全球实施进展及影响339

一、巴塞尔Ⅲ的全球实施进程339

二、巴塞尔Ⅲ全球实施中面临的挑战345

三、巴塞尔Ⅲ在发展中国家的实施与影响348

第二十一章 中国银行业实施巴塞尔Ⅲ：现状与挑战354

一、中国银行业的现行监管体系354

二、巴塞尔Ⅲ的中国版本356

三、巴塞尔Ⅲ在中国的实施360

四、中国银行业实施巴塞尔Ⅲ的挑战与建议363

后记367

参考文献371